Стакан цен в платформе МТ5 можно назвать своеобразным индикатором торговых объемов, который отображает текущий рынок по торговому инструменту. Он позволяет быстро и удобно управлять ордерами.
Заявки участников торгов отображаются в отдельном окне:
Данные отображаются в виде таблицы, которая в свою очередь разделена на 3 зоны:
- Сделки на продажу по ценам, близким к ASK.
- Зона спреда (не актуальна для выставления ордеров по рыночной стоимости).
- Число сделок на покупку.
Существует мнение, что стакан цен на платформе МТ5 можно использовать в торговле и особенно эффективно при открытии краткосрочных сделок на временных периодах М1-М15. На самом деле этот «индикатор» нецелесообразно применять в качестве основного аналитического инструмента. Этому есть ряд причин, о которых и пойдет речь в этой статье.
Почему нельзя торговать по стакану цен в МТ5?
Первая причина лежит на поверхности и очевидна многим пользователям – в стакане цен отображаются тиковые объемы, значения которых меняется ежесекундно, то есть принимать какие-либо торговые решения основываясь только на этих показателях не разумно. Нет никаких гарантий того, что в течение нескольких секунд после открытия ордера настроение рынка не сменится противоположным. Чтобы в этом убедиться, достаточно еще раз обратить внимание на представленный ранее скриншот:
Несмотря на преобладание покупателей, ценовой график движется в противоположном направлении. На более низких таймфреймах ситуация идентична:
В стакане цен отображается явное преобладание покупателей, что по логике должно стимулировать рост стоимости актива в краткосрочной перспективе, однако по факту ситуация полностью противоположна. С чем это связано?
Ложные данные о торговых объемах
Как известно, внебиржевой валютный рынок является децентрализованным, то есть для международного обмена валют не предусмотрена специализированная торговая площадка с единым центром, в отличие от фондового рынка. Следовательно, брокер не располагает информацией о реальных торговых объемах, а в стакане цен лишь отображаются заявки клиентов компании.
Чтобы в этом убедиться, достаточно скачать 2 платформы от разных брокеров и сравнить торговые объемы, которые отображаются в стакане заявок. Стакан цен также предусмотрен в других торговых платформах. Например, наиболее популярным терминалом для заработка на ценообразовании фондовых активов принято считать QUIK. Обратите внимание на динамику развития стоимости акций Сбербанка и на предусмотренный разработчиками стакан цен:
Преобладающее в середине торговой сессии число контрактов на продажу привело к краткосрочному снижению стоимости ценных бумаг. Впоследствии покупатели завладели инициативой и с высокой вероятностью остаток времени до окончания торгов график будет двигаться в бычьем направлении. Также высока вероятность того, что следующий торговый день откроется с восходящим гепом.
Почему при работе с фондовыми активами необходимо обращать внимание на стакан цен? В отличие от рынка Форекс, фондовая биржа является централизованной торговой площадкой. Российские брокеры предоставляют трейдерам возможность торговли на ММВБ. Администрация Московской биржи располагает точной информацией о числе рыночных и отложенных ордеров. С этими данными трейдеры могут ознакомиться в едином стакане заявок. В этом случае информация достоверна и оправдывает ожидания в 80% случаев.
Как эффективно использовать объемы на Форекс?
Обратите внимание! На внебиржевом рынке нет независимых активов. Стоимость одной валюты указывается по отношению к другой. Например, курс EUR/USD составляет 1,2582. Это актуальная цена евро по отношению к доллару США. Котировки валютных пар нестабильны, что создает благоприятные условия для торговли. Цена актива может меняться в результате изменения стоимости любой из валют, входящих в пару.
Брокеры Форекс и крупные финансовые институты получают актуальную информацию о стоимости валют от единого центра – Чикагской биржи Фьючерсов, следовательно, для получения достоверной информации об объеме торгов для успешной торговли на Форекс потребуется анализировать динамику ценообразования фьючерсов. Ознакомиться с графиками подобных активов возможно бесплатно на профильных сайтах, однако для получения информации об объемах торгов потребуется использовать специализированные платформы:
Начинающим трейдерам рекомендуется обратить особое внимание на терминал NinjaTrader, поскольку использование его функциональных возможностей для анализа графиков доступно бесплатно. Абонентскую плату потребуется вносить ежемесячно только при подключении торгового счета.
Воспользовавшись возможностями одной из упомянутых платформ трейдер сможет использовать кластерные графики фьючерсов для прогнозирования динамики ценообразования валютных пар. Более подробно о методах и особенностях работы с этими инструментами упоминалось здесь. Кластерный анализ по праву можно назвать одним из наиболее эффективных методов работы с графиком, поэтому начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется ознакомиться с представленным ранее материалом.
Заключение
На основании объективных данных очевидно, что использовать стакан цен в платформе МТ5 для анализа рынка и для принятия торговых решений нецелесообразно. Это можно объяснить характерными для внебиржевого рынка особенностями. Для эффективного анализа графиков валютных пар и успешной торговли рекомендуется использовать только кластерные графики и вертикальные гистограммы объемов, по которым возможно в точности определить значимые ценовые уровни. Широкий перечень подобных индикаторов предусмотрен в любой аналитической платформе, предназначенной для работы с торговыми объемами.
Обратите внимание! Для платформ МТ4 и МТ5 также можно найти вертикальные индикаторы объемов, однако эти инструменты не учитывают реальные объемы торгов и основаны на математических формулах, чего нельзя сказать об интегрированных в специализированные платформы индикаторах.
