Эффективное применение адаптивной скользящей в торговле на Форекс

Успех в торговле на валютном рынке зависит от нескольких ключевых факторов: практический опыт трейдера, эффективность торговой стратегии и база теоретических знаний. На последние два начинающим спекулянтам следует обратить особое внимание, поскольку часто от качества выбранной стратегии торговли зависит вся будущая карьера. Вниманию трейдеров предоставляется эффективный, но малоизвестный аналитический инструмент — адаптивная скользящая средняя, а также рекомендации по её применению на практике.

Что такое адаптивная скользящая средняя

Классические скользящие средние используются трейдерами для анализа ценовых графиков с середины прошлого века. Говорить о том, что за последние годы волатильность и ликвидность финансовых активов сильно изменилась будет лишним. Стандартные скользящие принадлежат к числу эффективных трендовых индикаторов и по умолчанию интегрированы в терминалы МТ4 и МТ5. Большинство участников торгов знают о трех видах этого инструмента:

• простые;
• экспоненциальные;
• линейно-взвешенные.

Все упомянутые разновидности скользящих объединяет одна общая проблема — при незначительном периоде вычисления среднего значения скользящие отображают слишком много ложных сигналов на открытие торговых операций, а при увеличении периода могут значительно запаздывать. Некоторые трейдеры даже ошибочно полагают, что скользящие средние просто копируют линейный график движения цены и не воспринимают их практическое применение всерьез.

Адаптивная скользящая средняя (АМА) способна решить основную проблему этой группы индикаторов благодаря универсальной формуле вычисления среднего значения стоимости актива. Подробно об этом упоминал создатель индикатора Перри Кауфман в книге «Умный трейдинг», впервые изданной в 1995 году. С того времени адаптивную скользящую неоднократно дорабатывали, однако изменения коснулись только визуальной составляющей. Алгоритм индикатора остался неизменным.

Логика адаптивной скользящей

Основой для разработки индикатора послужила экспоненциальная скользящая, в которой была изменена формула расчета. АМА предполагает усреднение цены посредством коэффициента эффективности. Основной отличительной особенностью индикатора АМА является его адаптация к рыночной волатильности и направлению тренда. Таким образом, в периоды консолидации индикатор становится менее чувствительным к тиковым колебаниям, что существенно снижает количество ложных сигналов на открытие ордера. Построения АМА в таких случаях напоминает стандартную экспоненциальную скользящую с большим периодом. При формировании тренда чувствительность АМА повышается, что позволяет трейдеру своевременно открыт сделку.

Для реализации своей идеи Перри Кауфман внедрил в алгоритм индикатора изменяющуюся сглаживающую константу, которая включает в себя константы быстрого и медленного усреднения ценового значения. Помимо этого, в качестве переменной был использован коэффициент эффективности. Его основной задачей является определение направление движения ценового графика, а также его отношение к волатильности внутри дня. В результате Кауфману удалось разработать эффективный инструмент для анализа ценовых графиков, который можно назвать совершенным.

Поскольку адаптивная скользящая не пользуется широкой популярностью, на её основе можно редко встретить торговые стратегии для спекуляции валютными парами. Многие трейдеры предлагают использовать этот индикатор в качестве независимого аналитического инструмента в торговле бинарными опционами на срочном рынке. Далее будут рассмотрен один из эффективных способов практического применения индикатора АМА в работе на внебиржевом валютном рынке Форекс.

Установка и настройка АМА

АМА, в отличие от классических аналогов, не входит в стандартный набор аналитических инструментов платформы МТ4, поэтому её потребуется скачать и интегрировать в терминал самостоятельно. Индикатор бесплатный и находится в открытом доступе. Загруженный файл потребуется поместить в корневую папку торговой платформы и перезапустить программу, после чего АМА будет отображаться в меню пользовательских индикаторов.

При переносе индикатора на ценовой график системой будет предложено внести коррективы во входные параметры. Важно, чтобы любые изменения были аргументированы. Подбирать корректные параметры для эффективной работы следует для каждого финансового инструмента. При этом следует обращать внимание на такие характерные особенности валютных пар, как:

• средняя волатильность внутри дня;
• характер изменения стоимости актива (плавный, импульсный);
• оценить преобладающие тенденции в движениях ценового графика (тренд или консолидация).

Перед работой с АМА пользователю будет предложено внести изменения в следующие базовые входные параметры:

• период адаптивной скользящей;
• период усреднения быстрой константы;
• период усреднения медленной константы.

К дополнительным настройкам относятся изменения стиля отображения, цвета и толщины скользящей.

Рекомендации по настройке индикатора

При работе с базовыми валютными парами или с фондовыми индексами рекомендуется оставить установленные разработчиками входные параметры без изменений. Оптимальным временным периодом является Н1. Применять АМА не рекомендуется на графиках стоимости криптовалют, а также на паре USD/JPY в силу характерных особенностей. При смене таймфрейма допустимо сделать скользящую более чувствительной, но это зависит от конкретного актива. Подбор входных параметров должен сопровождаться предварительной оценкой эффективности на основе исторических данных терминала.

Если волатильность выбранной валютной пары внутри дня более 100 пунктов, то рекомендуется устанавливать следующие входные параметры АМА:

• период адаптивной скользящей в диапазоне от 7 до 14 в зависимости от временного периода;
• усреднение медленной константы не более 45;
• усреднение быстрой константы от 4 до 7.

На ценовом графике индикатор АМА выглядит примерно так:

Как можно заметить, адаптивная скользящая визуально практически не отличается от стандартных аналогов. Разница заключается только в плавности её формирования.

На этом скриншоте представлена модернизированная версия индикатора, которая ориентирована преимущественно на начинающих трейдеров. Синие точки указывают на нисходящий тренд, а красные — на восходящий. Стоит заметить, что сигналы индикатора не перерисовываются, в отличие от многих современных пользовательских инструментов. Это позволяет предварительно оценить эффективность АМА посредством истории котировок на выбранной валютной паре.

Комплексное применение

Несмотря на все достоинства индикатора АМА пос равнению со стандартными аналогами, ложные сигналы неизбежно будут встречаться. Их можно фильтровать посредством комплексного применения эффективных осцилляторов:

• накопление распределение A/D;
• ADX;
• индекс относительной силы RSI;
• адаптивный Стохастик (пользовательский осциллятор, который более корректно отображает зоны перекупленности/перепроданности);
• осциллятор Чайкина (пользовательский осциллятор, разработанный на основе классического A/D).

При выборе вспомогательного инструмента рекомендуется отдавать предпочтение двум последним из упомянутых пользовательских индикаторов в силу их проверенной и высокой эффективности.

Стратегия торговли на основе АМА

Основной составляющей стратегии является адаптивная скользящая средняя со стандартными параметрами. В таком виде индикатор целесообразно использовать для совершения торговых операций с базовыми валютными парами и фондовыми индексами. Рекомендованный временной период Н1. В качестве вспомогательного индикатора будет использован пользовательский осциллятор Чайкина. При установке этого индикатора вносить изменения в установленные разработчиками настройки также не рекомендуется. Торговля по этой системе будет осуществляться внутри дня, поэтому её применение будет максимально комфортным для сторонников краткосрочной торговли. Шаблон стратегии на ценовом графике будет выглядеть примерно так:

Осциллятор Чайкина строится в нижней части окна терминала. Помимо прочего, алгоритм данного инструмента учитывает сведения о торговых объемах за установленный период. Этот осциллятор используется большинством трейдеров для выявления дивергенций, однако сейчас следует обращать внимание на потенциальные уровни перекупленности и перепроданности. Начинающим трейдерам рекомендуется установить дополнительно 2 дополнительных горизонтальных уровня в окне индикатора.

Обратите внимание! Если кривая осциллятора Чайкина строится выше нулевого уровня, то открывать ордер на покупку уже может оказаться поздно. Этому правилу следует придерживаться и при рассмотрении открытия сделки на продажу. Ключевым торговым сигналом будет отскок линии от потенциальной зоны перекупленности или перепроданности.

Для открытия сделки на повышение следует дождаться подтверждения от индикаторов, а именно:

• Ценовые элементы строятся выше АМА;
• На индикаторе АМА появляются красные точки (не менее 2 и не более 3);
• Кривая осциллятора Чайкина строится в области потенциальной зоны перепроданности и направлена вверх.
• Аналогичным правилам следует придерживаться и для открытия ордера на понижение:
• Ценовые элементы строятся ниже АМА;
• На индикаторе АМА появляются голубые точки (не менее 2 и не более 3);
• Кривая осциллятора Чайкина строится в области потенциальной зоны перекупленности и направлена вниз.

Для понимания принципа торговли рекомендуется рассмотреть несколько примеров успешных сделок. Примеры будут приведены на графике валютной пары GBP/USD с периодом Н1:

На скриншоте представлен отрезок графика, который отображает изменение стоимости британского фунта по отношению к доллару США. Вначале наблюдается явная консолидация и адаптивная скользящая отображает несколько ложных сигналов. Сделки открывать в этом случае не следует, поскольку линия осциллятора Чайкина строится в области нулевого уровня. По правилам стратегии открытие ордеров должно осуществляться только после отскока кривой от потенциальной зоны перекупленности или перепроданности.

Первый сигнал обведен красными кругами. Ордер Take profit использовать не следует. Сделку потребуется закрыть вручную после достижения линией осциллятора зоны перепроданности. Этот момент на графике отмечен крестиком. Далее следует дождаться подтверждения от АМА в правильности открытия ордера на покупку. Теперь внимание: после открытия ордера график движется в нужном направлении и приносит прибыль. Линия осциллятора достигает области перекупленности и график разворачивается, пробив АМА. Однако пробой оказался ложным и цена продолжает движение в соответствии с локальным трендом. После пробоя АМА ценовым элементом снизу вверх следовало повторно открыть ордер на покупку . Далее осциллятор снова указывает на область перекупленности и начинается коррекция. Успешная точка для фиксирования прибыли отмечена крестиком.

При торговле по этой стратегии использование страховочного ордера стоп лос и соблюдение правил мани-менеджмента обязательно! Stop loss потребуется установить на ближайшем локальном уровне. Риск на каждую сделку не должен превышать 5% от капитала, но если речь идет о разгоне депозита, то вполне допустимо увеличить это значение до 10%.

Преимущества и недостатки стратегии на основе АМА

Плюсы:

• Статистически подтвержденный успешный результат.
• Каждый из элементов системы проверен на практике многими трейдерами.
• Относительно простые правила торговли.
• Потенциально высокая доходность.
• Прибыль по успешным ордерам в 3-5 раз превышает потенциальный убыток.
• Возможно использовать для разгона стартового депозита.
• Универсальность (возможно использовать при работе практически с любым финансовым инструментом).
• Торговые сигналы не перерисовываются.

Минусы:

• Практическое применение может показаться сложным для начинающих трейдеров.
• Встречаются ложные сигналы, однако 90% из них эффективно устраняются посредством осциллятора.

Успешность применения данной стратегии во многом зависит от правильности установленных входных параметров. Поэтому рекомендуется этому аспекту уделить особое внимание. Перед практическим применением стратегии на реальном счете рекомендуется наработать торговый навык посредством работы в демонстрационном режиме. Этот период может потребовать от 1 до 3 месяцев, однако потенциальная высокая прибыль этого определенно стоит.

Заключение

Адаптивная скользящая средняя является эффективным аналитическим инструментом, который целесообразно использовать на практике независимо от торгового опыта. Это достойная альтернатива стандартным трендовым индикаторам.

Обратите внимание! Представленная информация является ознакомительной и не содержит рекомендаций к конкретным действиям. Следует помнить, что ответственность за совершение торговых операций на финансовых рынках лежит исключительно на трейдере. Неправильная трактовка представленных сведений не освобождает инвестора от ответственности!

Скок Георгий, трейдер