FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7856 Отзывов сегодня:1

Новости

FxPro

«День за неделю»: искусство завершать сессию с прибылью

Движение на рынке начинается с тика, представляющего из себя черточку на графике, соответствующей сделке по определенной цене и объему. В каком-то смысле тик вне времени. Их может быть бесчисленное множество, ровно столько, сколько в данное мгновение есть одновременно совершивших сделки покупателей и продавцов.

«День за неделю»: искусство завершать сессию с прибылью

Когда появилась идея наглядно отображать ценовые колебания, собирая их в японские свечи, разделенные межу собой равными промежутками времени, проявилась возможность наблюдения и анализа. Графический и технический анализ показали идентичность ценовых движений на самых малых таймфреймах и на самых больших.

Поначалу на это никто не обращал внимания, ведь было доказано свойство направленного движения тренда: дневные таймфреймы имели свойство сохранять его намного дольше, чем беспорядочные минутные. Доктрина биржевых стратегий до конца XX века не рассматривала таймфреймы ниже дневных, отмечая надежность движений лишь на больших таймфремах.

Зарождению скальпинга способствовало возникновение производных инструментов, позволивших уменьшить издержки и нарастить «плечо» (рычаг, леверидж) операций. Акции продавались 1:1, на фьючерсах рубль «шел» за 10 рублей — росли прибыли и убытки. А размер защитного приказа, ограничивающего потери, стал иметь важное значение.

Вскоре возник вопрос: как ограничить убыток? Поставить небольшой стоп, но такие приказы выставляются «по системе» зачастую «завязанной на свече»: за минимумом или максимумом предыдущей свечи, а то вовсе — на экстремумах предыдущего дня. Такие стопы, умноженные на плечо, могли стоить приличной части депозита. Если уменьшать размер капитала на одну сделку, то терялся смысл использования плеч. Малые таймфреймы давали меньшие размеры диапазонов колебаний и, как следствие меньшие стопы, отрезок длиною в день. Для предварительного анализа и поиска экстремумов защитному приказу можно было заменить отрезком длиною в час.

Информационный век дал возможность коммуникациям, войти в каждый дом, связав людей с помощью технологий в одну сеть. Биржи стали доступнее: на рынке появилось огромное количество трейдеров с небольшими депозитами и желанием заработать. Чтобы быстро заработать, стали совершать огромное количество сделок. Инвестор высиживал тренд годами, спекулянт — месяцами, новички, используя плечо, спускали депозит за недели. Когда «время не ждет», скальпинг — идеальный инструмент. Тренды долго не развиваются, сделка сама по себе ограничена во времени, втискивая в малые таймфреймы расхожие стратегии, скальпер вместо пяти сделок в неделю получал столько же сделок за день.

Популярность стратегии торговли на малых таймфремах привела к спросу, что, в свою очередь, привело к изысканиям и разработкам индикаторов и торговых скальперских систем. Выяснилось, что тактика скальпинга состоит в том, чтобы «держать» положительным матожидание прибыльных сделок, ограничивать себя в убытках, иметь обязательно выставленные отложенные ордера на фиксацию прибыли.

Трейдеры, берущие на вооружение скальпирование рынка, неволей избавлялись от «пороков» финансовых спекуляций, мешающих заработать новичкам. Они не могли «держать убыток» иначе это уже был не скальпинг: тренды менялись быстро и не было смысла «сидеть в позиции», торговля велась в основном отложенными ордерами с заранее определенным размером убытка и прибыли, пригодность стратегии определялась одним днем. Таким образом, либо день завершался с прибылью, либо были какие-то недоработки, требующие смену стратегии или дополнительные тесты. Убытки по вине дисциплины убивали незадачливого скальпера гораздо быстрее, чем несовершенство выбранной им стратегии.

Разгон депозита = скальпер

Последнее время популярна тема «разгона депозита», суть которой в реинвестиция прибыли с использованием «большого» плеча. Планируемый рост депозита получается в арифметической или даже геометрической (в части приложения максимальных плеч) прогрессии.

Сама идея не нова, если посмотреть на истории трейдеров. Все они занимались внутридневной торговлей по мере накопления средств, превращаясь из спекулянта в инвестора. Правда, венец карьеры зачастую приходился на полный уход с рынка и издание трудов или платные консалтинговые услуги. На языке трейдеров это означает «уход в околорынок», но что поделать, такова реальность эволюции успешного трейдера на сегодняшний день.

Разогнать депозит можно только со скальперской стратегией. Проверить ее недолго, средства тестирования автоматизированы, а на практике простое мерило — прибыль на счете по концу дня. Написание скриптов с помощью встроенных в торговые платформы зыков программирования помогут автоматизировать торговлю по лекалам собственных алгоритмов и облегчить процесс предварительных тестов.

Обратите внимание! Скальперская торговля не требует грааля — большое количество сделок, их положительное матожидание, правильное соотношение стопов и прибыли приведет вас к успешной, пусть и не суперприбыльной торговле.

В реальности, разгон депозита ассоциируется с Мартингейлом и сетками ордеров. Тактика Мартингейла интересна тем, что вобрала в себя два главных противоречия — попав из отрасли азартных игр в мир трейдинга, она подразумевает увеличение количества ордеров при первоначально полученном убытке. Вместо того чтобы «зарезать лося» — ограничить убыток, происходит сознательная нагрузка на депозит в контртренде. Правило, написанное миллиардами «слитых» депозитов, «Не ловить ножи» не только нарушается, против тренда выставляются все более увеличивающиеся ордера.

Чтобы не задумываться о направлении, выставляются ордера по обе стороны текущей цены, отстоящие друг от друга с выбранным равным шагом. Как правило, цена стремится к своему среднему значению, что позволяет сработавшим ордерам, выходить в плюс, но эффективность такой торговли, размазанной отложенной сеткой по всему графику депозиту, вызывает сомнения. Вместо того, чтобы тратить время на завороженное наблюдение за увеличивающимся убытком на обучение основам технического анализа трейдеры предпочитают надежду на удачу.

Обратите внимание! Скальпинг — доказанная методика разгона депозита. Достаточно обратиться к архивам ежегодного конкурса Лучший Частный Инвестор, проводимого биржей ММВБ. Скальперы, в рамках конкурса длительностью в квартал, работают на основном ликвидном инструменте — фьючерсе РТС, впрочем, последнее время, валютная пара USD/RUB тоже стала популярной среди участников. Сделки доступны и видны каждому, как и отчеты по прибыли. Используя тактику реинвестрирования, трейдеры показывают результативность в тысячи процентов, превращая десятки тысяч в миллионы. Многие из них попадают на этот конкурс, не затратив и года на обучение.

«День за неделю»: искусство завершать сессию с прибылью

Правильный подбор тактики управления капиталом и следование системе увеличивает эту вероятность, а рост количества сделок — укрепляет. Необязательно стремиться к граалю, для скальпера достаточно чуть больше 60% прибыльных сделок, чтобы «выходить в плюс». Прибавив к этой технике фактор реинвестирования, получим в конце года депозит, дающий возможность перехода на новый уровень.

Почему скальпер не сливает депозит?

Одна из первых скальперских методик возникла, поскольку это стало необходимым условие работы фирм, нанимаемых биржей для поддержания ликвидности. Биржевая площадка, торгующая определенными активами, всегда заботилась о том, чтобы клиент в любое время мог продать или купить выбранный инструмент по текущей цене в любом количестве. Ради этого на биржу привлечены маркетмейкеры — фирмы, обязанные занимать сторону продавца и покупателя, удовлетворяющие запросы клиента. Цена покупки и продажи разнится — это называется спредом, на Форекс у первых брокеров он был постоянный, на бирже — другая система, там он переменный и маркетмейкер стоял всегда по обеим сторонам спреда — как покупатель и как продавец.

Методика состояла в «ловле спреда», удовлетворяя обе стороны торгов, маркетмейкер в период флэта дешево продавал и дорого покупал. Как видите никаких индикаторов, скальперы повторяли методику, наложив на нее ограничение убытка и времени нахождения в спреде, если оно превышало заданные параметры, то сделка (велась отложенными ордерами) либо отменялась, либо закрывалась.

Обратите внимание! Скальпер не может сливать — это прибыльное занятие. Доказательством этому служит работа маркетмейкеров — «скальперов поневоле». Учитывая вышесказанное, фирмы должны были разорится, ведь они обязаны удовлетворять все торговые приказы, на рынке бывают моменты (новостей), когда всем ясно куда «летит» цена, в это время маректмейкер «ловит ножи», вынужденный постоянно держать невыгодную сторону сделки. Конечно, он «расширяет спред» (так кстати возникают ценовые разрывы — гэпы), но накопленный убыток все равно немалый. Как ему удается его отбить? Так возникала вторая эксплуатируемая скальперами методика — ловля коррекций.

Безусловно, нанимая фирму по поддержанию ликвидности, биржа предоставляет ей все возможные данные и маркетмейкер — лицо информированное, у него есть Книга Заявок, в которой обозначены все отложенные ордера. Зная уровень, количество (даже клиентов, кто эти ордера поставил) маркетмейкер может предположить ценовой уровень поддержкой или сопротивления (из-за высокого спроса или предложения ордеров расположенного на нем). Встав «впереди» (по цене выше/ниже) маркетмейкеру остается лишь закрывать сработавшие и «отскочившие» ордера. Держать позицию не имеет смысла уровень может быть пройден или отложенные ордера отменены, гораздо важней сделать как можно больше сделок на «отскок».

Трейдеры переняли тактику без индикаторов для обнаружения уровней. Кстати, в процессе использовался «стакан» — доска ордеров на покупку и продажу, транслируемая биржей. Скальперы вставали впереди крупных лотов, размещая стопы «за ними», сразу выставляя уровень тейк- профита, тоже по стакану чуть выше уровня спроса обратной стороны.

Вероятность заработка тактик обеспечивалась данными, поступающими с самой биржи. В этом случае не было разницы и понятия таймфрейма или «свечи», рабочее пространство терминала содержало график лишь для справки, успех сопутствовал тому, у кого было специализированной ПО, позволяющее быстро входить и выходить со сделки.

Описанные алгоритмы не позволяли создавать простых роботов, торговля велась вручную, первые роботы появились на основе анализа «ленты всех сделок» транслируемой биржей. Маркетмейкеры и другие профессиональные участники рыночных торгов «не светят» объемами, набирая или избавляясь от позиции частями, чтобы «не ухудшить» самим себе цену при «сбросе» большого объема. Бывают случаи, заставляющие их «сбрасывать» или покупать крупными объемами, из-за малого количества времени, перед событием, которое скоро станет достоянием всех (обычно профессиональные участники владеют неким инсайдом). Аномальные объемы, прошедшие по ленте сделок, укажут направление и факт того, что цена совсем скоро «улетит». Скальперские роботы отслеживают такие сделки и становятся «в ту же сторону».

Подводя итог, можно сказать, что преимущество скальперских тактик в «реализме данных», а не чудо индикаторах или каких-то особенных алгоритмах. Среди перечисленных методик нет подходящих для рынка Форекс. Есть варианты тактики следования корреляциям: выбрать ведущий и ведомый инструмент, вычислить зависимость, перейти на тиковые графики. После можно совершать сделки в ведомом инструменте по анализу ведущего (на сленге трейдеров — поводыря) или использовать методику «магии уровней», разбив график по сто пунктов, торговать отбои и пробои, используя их классические определения.

Как относится к торговым скальперским роботам с алгоритмами, базирующимися на индикаторах? Роботы хороши тем, что позволяют реализовать сложносоставные стратегии, не торгуемые вручную и протестировать их на истории. Проблема в том, что такие стратегии недолговечны из-за быстрой изменчивости «режимов торгов» на малых таймфреймах. Поэтому использовать их стоит с осторожностью, отслеживая моменты, когда алгоритм нуждается в оптимизации.

Обратите внимание! Скальпер должен знать «свой инструмент», пользоваться числовыми данными или особенностями, присущими торгуемому активу (например, корреляциями), совершать по нескольку сделок в день, с положительным общим итогом по концу сессии. Кстати, отрицательный дневной итог обычно не повторяется два дня подряд, обслуживается у брокера на типе счета с нулевым спредом и минимальными издержками.

Гибкий график заработка

Скальперская тактики включает в себя понятие быстротечности сделки по времени, а не количества сделок. Трейдеры, поймавшие импульс на новостях, можно смело относить к категории скальперов.

Обратите внимание! Новости должны быть из разряда «значительных», вызывать волатильность. Учитывая, что такие новости выходят не каждый день, трейдеры используют график торгов, сканируя множество инструментов, отбирая ежедневно лишь те, по которым ожидаются новости, могущие вызвать волатильность.

Торговлю на новостях избегают внутридневные игроки — стратегия предусматривает малый размер стопов, увеличения диапазона колебаний котировок гарантировано их «собьет». Те трейдеры, что ее используют, торгуют по нескольким системам, начиная от отложенных разнонаправленных ордеров типа buy/sell stop limit или подходя к рынку с анализом грядущего движения на основе опережающих индикаторов и ожиданий трейдеров.

Ценовые разрывы — гэпы. Природа их возникновения лежит в плоскости, ограниченной «рабочим днем» времени торговли бирж, к которым приписаны инструменты. Многие валютные пары на Форекс торгуются круглосуточно, но если взять, к примеру, USD/RUB, то он торгуется по времени работы ММВБ, поэтому не отыгранные события, произошедшие в период закрытой биржи ММВБ, будут отыграны на открытии торгов. На рисунке ниже график этой пары демонстрирует, что ценовые разрывы — частое явление.

«День за неделю»: искусство завершать сессию с прибылью

Впрочем, пользователи подобной стратегии «держат про запас» не один инструмент, торгуют как преддверие гэпов (перенося сделку с прошедшей сессии), так и постфактум (по системе, работающей от факта стремления гэпа «закрыться»). Рынок открывают дилетанты, закрывают профессионалы, в первом случае, это дает надежду на откат, из-за излишнего оптимизма, во втором случае, наблюдая за распределением объемов и сделок в конце торгов, можно понять «к чему готовится» на следующий день. Хотя перенос позиций — прямое нарушение правил внутридневной торговли, эта стратегия используется и имеет сравнительно неплохие результаты. Правда никто не переносит позиции «через выходные», предсказать события двух дней гораздо сложней, чем треть суток.

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×