FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

Семь смертных грехов автоматизированной торговли

С момента возникновения первых торговых площадок аукционного типа для торговли сырьем и сельхозтоварами постоянно совершенствовались способы ценообразования и передачи информации об изменении цен. Уже на биржах торги производились каждый день, цены на сырье и товары находились в постоянном движении. Впоследствии производные инструменты были поделены на лоты, а цена имела стандартный шаг.

Семь смертных грехов автоматизированной торговли

Позже в специализированных программах цена отражалась в момент совершения сделки. Этот момент был назван тиком. Две стороны заключали сделку по цене и конкретному количеству лотов (объему), который не был привязан ко времени. Их стали объединять, когда поток сделок стал непрерывным. Разделение потока котировок по времени и представление в виде фигур свечей или баров, позволило выделить параметры отрезков: тик, с которого начиналась временная фигура (цена открытия) и заканчивалась (цена закрытия), а также экстремумы внутри этого промежутка (ценовые максимумы и минимумы).

Важность этого, казалась бы простого открытия, трудно переоценить. Применив простое усреднение по ценам закрытия, выведя на график, построенную по средним значениям кривую, любой человек сможет составить мнение о тренде.

Сегодня, как мы видим, рынок непредсказуем. Чтобы увеличить вероятность правильного прогноза, трейдеры используют наборы индикаторов с сигналами, подтверждающими или исключающими ложные движения цены, вычленяющие или подтверждающие направленные движения, развороты, запрещающие торговлю на флэте.

Сложность создания систем разделила трейдеров на разработчиков и пользователей. Поиск и программирование алгоритмов, в условиях унифицированной платформы, обрел массовый характер, а простота внедрения автоматизированных алгоритмов породила устойчивый спрос. На фоне популяризации алгоритмической торговли хотелось указать на камни преткновения, о которые споткнется пользователей и развеять мифы уверовавших пользователей в алготорговлю, как панацею или грааль, безусловно приносящий прибыль.

Проблемы тестовой выборки

Тестер стратегий предназначен для проверки, подгонки анализа, созданной оптимизируемой или приобретенной торговой системы. Присутствует во всех торговых платформах или в виде отдельного ПО. Трейдеры, работающие на рынке Форекс, могут тестировать приобретенных и создаваемых роботов в МТ, используя тестер стратегий.

Обратите внимание! Функционал программы позволяет выбрать любой участок исторического периода, как по длине, так и по промежутку (1).

Семь смертных грехов автоматизированной торговли

Прибыль в автоматизированной торговли получают на участках, совпадающих по типу колебаний с тестовыми участками выборки. Таким образом, если история котировок, выбранных для теста, содержала тренд, направленный вниз, в реальных торгах максимальную прибыль покажет только это направление, причем с совпадающей амплитудой. А все отскоки будут убыточны.

Совет! Подбирая котировки для проверки стратегии, избегайте однонаправленности. В случае разворота рынка, ТС сольет весь депозит. Алготрейдер «зарубит» удачно собранную стратегию, думая, что система пришла в негодность «со временем».

Пользователи и разработчики подвержены стереотипу о влиянии времени на торговую систему. Это не так, в течение двух веков принципы некоторых индикаторов не меняются, все, что требует система — оптимизации с истечением времени.

Обратите внимание! Тестовое множество должно содержать примеры всех состояний рынка — участков флэта, тренда вверх и вниз. Сделки лонг и шорт обязаны быть предельно симметричны.

Окончив «прогоны» и определив параметры алгоритма, проверьте систему на устойчивость к всплескам волатильности, «прогнав» ее на кризисных участках. Только учтите, что подбор исторических котировок и проверка робота в период экономического кризиса опасна составляющей аномальной волатильности. Размеры прибыли на тестах будут завышены, что даст искаженную картину по математическому ожиданию (соотношению прибыли и убытков), выведя изначально сливную систему на приемлемые параметры. Учитывая тот факт, что кризисы редко имеют затяжной характер, то при падении волатильности прибыли «не оправдают» убытков, поскольку размер защитных ордеров (стопов) из-за волатильности будет завышен. Хуже, если система содержит фиксированный тейк-профит: «сольется» быстрей.

«Переоптимизация» параметров

Алгоритмическая торговля стала возможной с внедрением языков программирования в торговые платформы. Параллельно совершенствовался терминал для тестирования стратегий. Параметры написанных разработчиком скриптов в режиме оптимизации подбирались методом простого перебора (в заданных диапазонах). Впоследствии был задействован математический аппарат, использующий нейросетевые технологии и генетические алгоритмы с «эволюционными» методиками, отсекающие на старте заведомо убыточные параметрические системы.

Побочный эффект модернизации — алгоритмические системы стали подбирать настройки, описывающие одно из опознанных состояний рынка (тренд или флэт). Отрицательный эффект подгонки усиливается тем, что стратегия подстраивается не только под направленность или флэт, но и под размер волатильности.

Вместо определения оптимальных параметров трейдер, потративший время, получает заведомо «сливающий» робот. На тестах данные по матожиданию, прибыльности и убытках близки к идеальным (граалю), в реальной торговле в силу того, что исторические и реальные котировки точь-в-точь не совпадают, система приносит убытки в 90% случаев.

Обратите внимание! Избежать эффекта переоптимизации (подгонки) помогает увеличение длины тестового участка, правильный подбор алгоритма оптимизации. Построенная ТС в неоптимизированном виде должна давать «приемлемые результаты», оптимизация требуется для «уточнения» некоторых из всего массива параметров.

В МТ управление подбором параметров ТС осуществляется с помощью вкладки «Тестирование», окна «Свойство Эксперта», при включенном режиме «оптимизация» (стоит галочка). Генетическому алгоритму (1), выбирается критерий (2) отбора настроек торговой системы — пользователь должен выбрать, к чему системе стремится к максимальной прибыли (balance), идеальному соотношению прибыли/ потерь (Profit Factor), (Expected Payoff) — роста прибыльных сделок, контроль убытка (Maximal Drawdown) или просадки (Drawdown Percent).

Семь смертных грехов автоматизированной торговли

«Слив» за пределами значений экстремумов тестовой выборки

Цена финансового инструмента отражает все мировые политические и экономические события. Рынки отвечают всплесками на войны, выборы, референдумы, климатические катаклизмы, изменения кредитно-денежной политики ЦБ и т.д. Эмпирические наблюдения показывают зависимость скорости падения результативности стратегии от превышения максимумов или минимумов тестовой выборки реальными котировками.

Решить данную проблему возможно лишь повторной оптимизацией стратегии с обязательным включением предшествующих (вышедших из коридора экстремумов тестового участка) значений котировок.

Алгоритм в процессе реальных торгов имеет свойство со временем накапливать ошибку, увеличивающую с каждым циклом колебания кривой эквити (прибыли/убытка), значение максимальной просадки. После третьего максимума общего убытка, превышающего первые два, торговая стратегия также подлежит повторной оптимизации. Считается, что избежать эффекта увеличения ошибки помогает ограничение отрезка реальных торгов, выбирая из диапазона от 30 до 100% от длины тестовых котировок.

«Не умеешь, не берись» — почему важно разбираться в алгоритмах

Сразу отметим, робот — не панацея. Со временем ТС требует оптимизации, которая эффективна в случае знания правил подбора участков тестовой выборки и алгоритма. Зная основной алгоритм, можно определить, на каком параметре система дала сбой. Возможно, достаточно изменить период одного из входящих индикаторов или перестроить таймфрейм в дополнительных индикаторах.

Торговый робот позволяет оптимизировать лишь те параметры, которые счел нужным «вынести» в окно настроек разработчик. Зачастую, проблемы максимальной просадки или результативности, решаются простым изменением параметров управления капиталом (манименеджментом). Если трейдер постоянно торгует одним инструментом, то сможет подобрать размер защитного ордера и уровня фиксации прибыли.

Обратите внимание! В приобретенном советнике может оказаться, что функции «управление капиталом» недостаточно полно отражены и жестко ограничены. Тоже самое можно сказать про возможности выбора вида защитного приказа, который может быть в виде трейлинг стопа.

Последнее время на Форекс популярна тема мартингейла и сеток. Они практически похожи — от текущей цены располагается несколько отложенных ордеров на покупку/продажу с определенным шагом, при тактике мартингейла ордера идут с увеличением размера — чем дальше отстоит ордер, тем выше размер позиции. Изменение цены приводит к набору позиции, если тренд развивается в выбранном направлении достаточно долго, то из-за убыточных ордеров накапливается увеличивающийся убыток. Тесты ТС могут привести к приемлемым результатам. Не говоря о сомнительности приобретения такого робота в целом.

Обратите внимание! Незнание шага, принципа увеличения ордера и размера, требующегося на поддержку отрицательного итога торгов, может привести к уничтожению депозита от нескольких минут до суток.

Если продавец утверждает об уникальности стратегии и защите авторских прав, лучше отказаться от советника или брать на условиях бремени оптимизации, ложащихся на плечи создателя робота.

Инфраструктура

Тестирование и реальные результаты всегда будут различаться. Насколько сильно — зависит не только от факторов, перечисленных выше. Особенность исполнения сделок роботов заставляет совершать их по алгоритму рыночной цены, когда сделки выводятся по цене гораздо хуже рынка (выше текущей — при покупке, ниже — при продаже). Это позволяет гарантировано исполнить сигнал, выданный внутренним алгоритмом робота, закрыть текущую сделку и открыть противоположную (если это предусмотрено стратегией). При такой «подаче» приказа сделка автоматически должна исполняться по «лучшей цене». Миллисекунд достаточно, чтобы цена исполнения (закрытия) сделки оказалась хуже планируемой по стратегии (на языке трейдеров это называется проскальзыванием). Отсутствие скорости исполнения ордеров приводит к накоплению убытков «проскальзывания» до 70% от прибыли, чем больше сделок, тем выше.

Обратите внимание! Скорости исполнения ордеров может зависеть от скорости интернета (провайдера), терминала. Чем она ниже, тем выше убыток, который может «уничтожить» прибыльную стратегию, на которую потрачены средства и время.

Вторая проблема также относится к интернету. При обрыве связи советник не видит открытые позиции. Восстановить отслеживание роботом ордеров можно с помощью перезапуска платформы и робота, что может совпасть с сильными колебаниями цен на рынке, которые принесут высокие убытки, в связи с потерей управления. Если провайдер или сервера платформы «ненадежны» в плане постоянства интернет-соединения, то теряется весь смысл автоматизации процесса торговли, трейдеру предстоит проводить время, за отслеживанием проблем со связью.

Совет! Решить проблему может размещение робота на выделенных серверах дата-центра с установленными специализированными терминалами с возможностью удаленного доступа. Иногда такую услугу предоставляет брокер, но, в любом случае, трейдер будет нести постоянные затраты в виде повышенной комиссии или фиксированных платежей, которые предстоит «оправдать» за счет прибыли советника.

Восстание машин

Как видите, алгоритм подвержен сбоям из-за обрывов связи, проблем с дополнительным ПО, если они идут в комплекте с роботом. Кроме того, сбой может возникнуть в результате некорректной трансляции котировок со стороны брокеров, проблемы с их серверами.

А заражение вирусами сразу приводит к потере отслеживания программой открытых ордеров или некорректного их закрытия.

Обратите внимание! В период высокой волатильности увеличивается поток сделок, который «загружает» советник, что приведет к зависанию, в совокупности с новостями это может привести к неконтролируемым убыткам.

Технические ошибки робота отслеживаются по журналу логов, ведущим записи работы. Единственное — сложно понять, когда робот сливает — записей об этом нет. Чтобы избежать потерь, «держите перед глазами» данные о максимальной просадке, количестве убыточных сделок подряд, прибыльности (матожидании). Превышение данных параметров подсказывает о нестабильной работе робота, что требует оптимизации.

Роботы — не идеальны!

Сейчас работа над индикаторами ведется в направлении адаптации параметров к рыночным изменениям, путем применения весовых коэффициентов или определенного набора значений, применение которого зависит от идентификации фильтрами режима изменения котировок.

Несмотря на проделанную в работу, индикаторы продолжают запаздывать (догонять) сигналами изменения движения рынка. Добиться долговременного стабильного результата прибыльных сделок выше 70% не удалось по сей день.

Приобретая или заказывая робота, не «уходите» в длительные тесты с поиском «идеальных настроек», в трейдерской среде недаром их называют «походом за граалем».

Пока еще нет аппарата, способного все учесть. Прогнозирование движения актива остается задачей из теории вероятности, поэтому стоит с этим смириться и работать алгоритмами, превышающими 65% вероятность прибыли.

Вывод

Приобретая или создав алгоритмическую систему, избавиться от убытков ручной торговли все равно не получится, напротив, совершив ошибки, описанные выше, можете увеличить шансы на «слив» или «пройти мимо» отличной торговой идеи, «криво» реализованной.

Встав на путь потребителя алгоритмических автоматизированных систем, пользователю достаточно понять то, о чем говорилось ранее. Таким образом, можно избежать потраченных лет на изучение языка программирования, всех существующих индикаторов. И помните, как бы не была выстроена техническая поддержка и как красиво бы не назывался робот, доверяйте своим тестам и только проверив его на семь грехов, указанных в работе.

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×