Технический анализ основан на идее того, что история движения цены повторяется, и некогда сложившаяся ситуация на рынке с высокой вероятностью даст точно такой же результат в реальном времени или в будущем. Анализ истории может проводиться различными методами, но самым распространенным можно назвать формирование графических моделей, которые называют паттернами. Многие торговые системы (ТС) основаны на совмещении сигналов индикаторов и паттернов. При этом некоторые инструменты сами рисуют фигуры, что существенно упрощает работу. Использовать или нет паттерны — выбор каждого трейдера. В данном случае уделим внимание нестандартным фигурам, которые встречаются реже, чем другие.
Что такое паттерны?
Паттерны представляют собой различные фигуры, которые строятся на основании изменения цены на определенном промежутке времени. Как появился подобный метод технического анализа? Он основан на многолетних изучения рынка трейдерами и анализа движения цены.
Если просмотреть историю одной из валютных пар, то можно увидеть, что есть участки, которые повторяются. Используя разработанные методы построения, можно при помощи отрезков и других инструментов МТ4 построить фигуры. При этом движение цены как внутри фигуры, так и после ее образования, прогнозируется.
Существует довольно большое количество различных паттернов, которые используются для определения:
- Усиление тренда. Примером можно назвать фигуру, которую называют зигзагом. Ее используют для прогноза усиления тренда.
- Разворота тренда. «Голова и плечи» наоборот указывают на разворот тренда или наступление флетовой ситуации на рынке.
Вышеприведенная информация позволяет сделать вывод, что паттерн — определенное расположение баров относительно друг друга. Фигура строится независимо от показателей индикаторов и выхода новостей. На таймфрейме H1 в течение года можно встретить огромное количество паттернов, но сложность их применения заключается в построении в режиме реального времени для прогноза дальнейшего движения цены.
Как строятся паттерны при техническом анализе?
До появления современных торговых платформ, таких как МТ4 и МТ5, построение паттернов проводилось на распечатках графика. При создании терминалов было учтено то, что многие трейдеры в качестве одного из источников сигнала используют метод построения фигур. Именно поэтому в панели инструментов можно встретить инструменты для создания отрезков, фигур и других графических изображений непосредственно на графике. Пример построения паттерна приведем на одной из самых популярных паттернов — фигуры под названием «Голова и плечи».
Перед тем как приступить к непосредственному построению цены рассмотрим особенности этой модели:
- Предназначена для определения смены тренда или пробития уровня, который будет создан при построении фигуры.
- Состоит фигура из нескольких элементов линии шеи, плеч и головы.
- На примере разворота рынка в пользу «медведей» (то есть котировки падают) основным условием исполнения фигуры является расположение правого конца шеи ниже уровня линии шеи.
Считается, что рассматриваемая фигура дает самые точные сигналы для определения разворота тренда.
При рисовании фигуры достаточно будет следующих инструментов:
- Горизонтальной линии.
- Трендовой линии.
Сложность данного метода анализа рынка заключается в том, что до полного формирования фигуры определить ее начало может только опытный трейдер. Поэтому основной рекомендацией для новичков можно назвать нанесение линий в случае, когда две цены находятся на одном уровне вокруг одной существенного возвышающейся котировки. При этом могут быть рядом и котировки, которые относятся к ценовому шуму и не играют роли при построении фигуры.
Построение проведем на графике валютной пары USDJPY:
- Для начала находим «голову» фигуры, то есть максимальное значение цены в коридоре.
- После этого ищем левое плечо, которое представлено самой низкой ценой закрытия перед найденной «головой».
- Остается найти второе плечо при условии, что оно должно быть завершено ниже левого.
- Соединяем вершины.
Как правило, тени японских свечей при построении не учитываются, как котировки, представляющие собой шумы.
Вышеприведенная информация определяет то, что перед построением фигуры важно знать ее основные элементы, в какой очередности они формируются и какую значимость имеют. На основании этой информации проводится построение паттерна.
Рассматриваемый случай можно назвать классическим представлением фигуры «Голова и плечи». Построение графика проводилось уже после падения цены после формирования обратного тренда. И здесь достаточно важно найти более выгодную точку входа:
- Вход на 1 точке технически неправильный и связан с большим риском, так как нет подтверждения о формировании вторая плеча.
- Точка 2 является завершением формирования фигуры, после которой формирование нисходящей свечи можно назвать подтверждающим сигналом.
- Пробой уровня формирования первого плеча может говорить о возникновении флетовой ситуации.
Таким образом можно использовать фигуру для определения разворота графика. Многим новичкам сразу бросается в глаза свеча, которая формируется после «головы». Определить ее по данной фигуре нельзя.
Нестандартные паттерны
Можно применять комбинированный метод технического анализа, когда создание паттернов проводится на разных таймфреймах. К примеру, при определении разворота рынка на дневном графике можно искать более удобные точки входа для продажи. Для того, чтобы снизить вероятность появления ложных сигналов стоит не только совмещать паттерны с индикаторами, но и использовать сразу несколько фигур. В данном случае рассмотрим паттерны, которые встречаются реже других.
«Алмаз»
«Алмаз» (или «бриллиант»), можно назвать редкой, сложной в построении, но очень сильной фигурой. Ее построение указывает на рыночную нестабильность, то есть вероятность роста и падения цены равнозначна. Однако в большинстве случаев фигура завершается пробоями, что можно выгодно использовать для получения прибыли.
Выделим следующие технические особенности построения фигуры:
- Фигура делится на два участка: сходящий и расширяющий треугольники, которые имеют общую вершину. Размеры треугольников могут немного различаться. Что касается проведения линий при выходе свечей за пределы фигуры, то несколько цен, которые составляют 1-5% диапазона треугольника, могут не учитываться. Также не учитываются и тени, которые отходят от границ не более чем 10% от объема треугольника.
- В результате сочетания двух фигур, образующих замкнутый контур, получается ромб. Верхняя и нижняя граница ромба приравнивается к линии поддержки и сопротивления.
- Ордера в данном случае выставляются по правилам треугольника: если цена пробивает верхний предел, ставим на покупку, если нижний — на продажу. Другими словами, торгуется на пробой сильных уровней.
Тесты рассматриваемой фигуры указывают на то, что самые надежные сигналы появляются при равном периоде роста и падения цены. На таймфреймах D1 и выше «алмаз» в большинстве случаев указывает на разворот рынка, на малых периодах построение фигуры осложняется по причине большого количества шумов. Если же на малом периоде образована рассматриваемая фигура, то есть высокая вероятность того, что будет выдерживаться тренд и в дальнейшем.
«База»
Еще одной довольно удачной фигурой можно назвать «Базу». Она, как и многие другие, применима только при определенном поведении рынка — когда цена изменяется в узком диапазоне, при этом может быть тренд и флет на рынке. В результате подобного движения может формироваться база для сильного пробоя. При правильном построении фигуры и определения уровня пробоя, в 80% случаев паттерн приносит профит, который будет представлен изменением цены за следующие 5-10 свечей в зависимости от выбранного периода.
Многие трейдеры, которые тестировали паттерн, утверждают, что он подходит для многих периодов: от H1 до H4. При выборе валютной пары следует выбирать инструмент с высокой и стабильной волатильностью.
Формирование фигуры «База» говорит о том, что рынок временно остановился в ожидании рывка, который может произойти по самым различным причинам: выход новостей, спекуляции, крупные вложения корпораций и так далее. Можно выделить несколько основных требований к формированию подобной фигуры:
- Определяется наличие сильного ценового уровня, для чего можно использовать соответствующие индикаторы.
- Диапазон движения цены должен быть очень узким, не более 50 пунктов.
- При формировании модели используется от 3 до 10 баров. Меньшее количество может дать ложный сигнал, большее говорить о ситуации на рынке, которая не касается рассматриваемого паттерна.
- Динамика объема должна соответствовать характеристики динамики цен.
Идеальной ситуацией для формирования фигуры можно назвать случай, когда цена держится строго в заданном коридоре. Если тело даже одной свечи выходит из рамок, то это говорит о не сильном ценовом уровне. Тени могут выходить из коридора, но не существенно, примерно на 30% размера ценового канала.
После построения паттерна есть вероятность двух исходов:
- Пробой ценового уровня.
- На несущественный отбой вблизи границы ценового канала.
Нужно уметь правильно пользоваться паттерном «База». Из-за небольшого ценового диапазона, а также спекуляций, которые проводятся практически на всех валютных парах, перед движением цены вверх на сильный пробой появляются свечи вниз. Они создаются, чтобы вытолкнуть с рынка малоопытных игроков путем задевания их Стопов.
Часто встречается ситуация, когда Стопы устанавливают вблизи точек входа на рынок по причине небольшого депозита и возможной просадки. В результате, истинный пробой происходит после ложного шумового движения цены в обратную сторону. Однако вышеприведенная информация не говорит о том, что при использовании этой фигуры не нужно устанавливать Стопы для фиксирования убытков.
«Дракон»
Данная фигура напоминает более распространенные паттерны, но все же строится с учетом торговых объемов. При построении нужно соблюдать четкое расположение всех элементов. Модель «Дракон» — немного модернизированная фигура «Двойного Дна». Ее структура имеет следующие особенности:
- Точка А считается «головой фигуры», основным участком фигуры.
- Точка В называется первой падиной.
- Точка С многие называют «Горб Дракона». Она формирует часть фигуры, если находится в диапазоне 0,38-0,5 от длины создаваемого отрезка АВ.
- Точка D — «Правая лапа Дракона», формируется отрезком 0,618-1,27 от длины участка АВ.
- Точка Е — тот участок, ради которого и проводится построение фигуры. Она является своеобразным индикатором, который указывает на разворот тренда.
Построение производится путем соединения отмеченных точек и проведения прямых. Как ранее было отмечено, важно соблюдать пропорциональность расположения всех элементов.
Заключение
Рассмотрев понятие паттернов и несколько их видов, можно сделать вывод, что фигуры ценового движения рынка, построенные согласно введенным правилам, могут стать частью ТС. При этом простые фигуры могут использоваться для получения сигналов, сложные — в качестве полноценной системы. Как ранее было отмечено, сложность применения паттернов заключается в определении фигур. Чтобы научится их определять на момент формирования, а не после срабатывания, следует постоянно проводить построение и желательно на недавней истории или котировках, выходящих в реальном времени. Только при наличии опыта можно полноценного использовать паттерны, различать слабые и сильные, ложные сигналы, разработать ТС на их основе.
