Сегодня разговор пойдет об одном из важнейших инструментов трейдера — стоп лосс. Сколько раз поднимали данную тему на различных Форекс-форумах, вели дискуссии о том, где его правильно ставить, о целесообразности его постановки, о переводе стопа в безубыток и т.д., но к единому мнению так и не пришли. В данной статье, через призму своего трейдерского опыта, а также опыта других небезызвестных трейдеров, трейдер Шевченко Никита попытается рассказать о том, что же такое стоп лосс и какую роль он играет в жизни трейдера, в каких случаях его стоит использовать, как выставляется стоп приказ в различных торговых терминах и какие другие нюансы использования стопа существуют.
Прежде всего разберемся с самим термином. Что же такое стоп лосс?
Стоп лосс (англ. «stop loss», разг. «стоп», «стоп приказ», «лось») — это тип отложенного ордера (торговый приказ), целью которого является ограничение убытков или минимизация потерь. Другими словами, при достижении уровня стоп лосса, открытая сделка (или её часть) будет закрыта. Стоп лосс при открытии сделки на покупку всегда будет находится ниже цены открытия, на продажу — выше цены открытия.
Стоп лосс является незаменимым инструментом в арсенале трейдера. Именно благодарю стопу трейдер может оценивать и контролировать риски, строить свою торговую систему с учетом правил манименеджмента (ММ). Поэтому вопрос о целесообразности использования стопа даже не стоит на повестке.
Существуют целые группы трейдеров и разных всевозможных гуру, которые пропагандируют торговлю без стопов, мотивируя это тем, что на рынке всегда ведется охота на стопы «толпы» и часто после срыва стопа цена идет в нужную сторону.
Следующий аргумент — цена практически всегда возвращается к точке открытия, просто нужно досидеть и т.д. В большинстве своих случаев эти ребята являются не системными трейдерами и попросту не знают куда это самый стоп поставить.
Если трейдер не ставит стоп лосс, значит он уже не придерживается правил риск-менеджмента, а это чревато потерей средств. Те трейдеры, которые не пользуются стопами, но знают, когда нужно вовремя выйти, по своей сути, мало чем отличаются от той группы, которая стопы не ставит. А все потому, что в таком случае трейдеру, во-первых, необходимо постоянно находится у терминала и контролировать ситуацию, а во-вторых, также приходится «пересиживать» убытки и выдерживать просадки, в общем принимать на себя явное психологическое давление. Нужно обладать невероятной дисциплиной и железными нервами, чтобы так прибыльно работать на дистанции. К тому же, как показывает статистика, практически все успешные трейдеры используют стоп лоссы в торговле, поэтому пример нужно брать именно с них. Ни один адекватный инвестор, ни одна проп трейдинговая компания не будет работать с трейдером, который работает без стопа и это факт.
Есть трейдеры, которые торговали без стопов в надежде на то, что рынок рано или поздно развернется и можно будет зафиксировать прибыль, но, в итоге, оставались либо без депозита, либо теряли большую часть средств. В начале трейдерского пути Шевченко Никита также «наивно торговал без стопа и за 2 дня проиграл 20% от депо, после чего спохватился и включил стоп». К тому же, когда цена длительное время «плавает» в убытках, вы не только ухудшаете свою статистику по просадкам, вы уже мечтаете о том, чтобы закрыться хотя в безубыток и не думаете о прибыли.
Совет! Если хотите быть успешным трейдером, торгуйте системно и с ограничениями по убыткам, не пытайтесь доказать рынку свою правоту.
Как правильно выставлять стоп лосс?
Единого ответа на данный вопрос нет. Выбор метода установки стоп лосса зависит исключительно от торговой системы трейдера. Но есть специфика, которая позволит интегрировать постановку стопа практически в любую торговую систему. Специфика основана на двух правилах:
- Стоп нужно ставить туда, куда цена не должна доходить.
- Стоп нужно ставить туда, где будет отменена логика вашего входа.
Эти правила взаимозаменяемы. В целом, чтобы правильно выставить стоп, вам нужно детально проанализировать вашу торговлю, ваши сделки на предмет срабатывания стопов. Как часто срабатывает стоп? В каких местах? Как часто цена идет в вашу сторону после стопа и т.д. В итоге вы должны прийти к следующему заключению: если сработал стоп, значит, скорее всего, нужно искать сделки уже в обратную сторону. Конечно, бывают и ложные пробои, коих на рынке огромное количество. Поэтому стопы следует корректировать под размер таких пробоев, наблюдаемых ранее.
Также следует понимать, что торговать без убытков практически нереально. Иногда стопы будут срабатывать. Это нормально, главное, чтобы ваш профит был больше убытка. В таком случае стопы еще называют системными, так как они происходят в рамках придерживаемой торговой стратегии.
Что нужно знать, прежде чем выставлять стоп лосс?
- Стоп лоссы являются рыночными ордерами, поэтому подвержены проскальзываниям, особенно если на рынке наблюдается высокая волатильность.
- Стоп приказ всегда отправляется на сервер брокера, поэтому он сработает даже тогда, когда ваш компьютер будет выключен.
- Уровень стоп лосса всегда можно скорректировать после того, как сделка была открыта.
Методы установки стоп лосса
Существует 3 основных метода выставления стопа:
- Фиксированный. Трейдер выставляет фиксированное значение стопа в пунктах (к примеру, 20 пунктов) или просчитывает фиксированный % от депозита (к примеру, 2% от депозита).
- Графический. Трейдер выставляет стоп по ситуации на графике или какому-то графическому паттерну. К примеру, стоп ставится за пик движения (за фрактал), выше или ниже уровня сопротивления/поддержки, за зону консолидации, за «круглый» уровень и т.д.
- Комбинируемый. Трейдер выставляет стоп лосс «по графику», но при этом выдерживает фиксированный уровень в процентах от депозита. Данный тип стопа является наиболее оптимальным, так как, во-первых, участвует в контроле за риск-менеджментом, во-вторых — стоп выставляется более логично и в то место, куда цена потенциально не должна доходить.
Как ставить стоп лосс в торговых терминалах?
Торговый терминал МetaТrader 4.
В платформе МТ4 стоп лосс выставляется следующим образом:
Если вы хотите войти рыночным ордером или отложенный заявкой, вам необходимо открыть окно «Новый ордер» и в поле «Стоп Лосс» выставить нужное значение. Открыть данное окно можно несколькими способами:
- быстрая клавиша F9 (самый быстрый и удобный способ);
- нажать правой кнопкой мышки (ПКМ) на графике цены и выбрать «Торговля» — «Новый ордер»;
- в меню программы нажать «Сервис» — «Новый ордер».
Если вы хотите скорректировать уровень стопа, вам необходимо нажать ПКМ на активном ордере и выбрать пункт «Модифицировать или изменить ордер».
В появившемся окне в поле «Стоп Лосс» выставьте нужное значение и нажмите «Изменить».
В торговой платформе МТ5 значения стопа выставляется аналогичным образом.
Оба терминала от компании MetaQuotes поддерживают функцию торговли с графика — вы можете перетаскивать уровень стопа прямо на ценовой шкале.
Торговый терминал cTrader
В платформе cTrader стоп ордер выставляется схожим образом. Для начала вызовите функцию «Создать новый ордер». Это можно сделать несколькими способами:
- аналогично МТ4 нажать быструю клавишу F9;
- нажать ПКМ на графике и выбрать пункт «Создать новый ордер»;
- в меню программы нажать «cTrader» — «Создать новый ордер».
В появившемся окне необходимо выставить галочку напротив «Stop Loss» и уровень в пипсах со знаком минус или установить ценовой уровень срабатывания стопа.
Если необходимо модифицировать ордер, нажмите ПКМ на активном ордере и выберите пункт «Изменить ордер».
Далее в графе «Stop Loss» установите нужное значение и нажмите «Изменить». Все просто и удобно. Терминал cTrader, также, как и MT4 и MT5, поддерживает торговлю с графика, поэтому можно перетягивать уровень стопа прямо на ценовой шкале.
Обратите внимание! В качестве стоп лосса может выступить и обратный отложенный ордер. Если открываете продажу (sell), то вместо стоп лосса вы можете выставить отложенный стоп ордер на покупку (buy stop), и наоборот, если вы открываете покупку (buy), то в качестве стоп лосса можно выставить отложенный стоп ордер на продажу (sell stop). В случае срабатывания такого ордера, ваша позиция будет закрыта или частично «залокирована» (lock). Если вы — начинающий трейдер, то данным способом лучше не пользоваться.
Другие нюансы использования стоп-лосов
- Вы всегда должны заранее знать, где будет стоять стоп. Если вы не знаете куда точно поставить стоп, не торгуйте. Доработайте ТС.
- Стремитесь к тому, чтобы ваш стоп всегда был меньше потенциального профита.
- Если ваши стопы часто срабатывают, и вы на дистанции терпите убытки, то источником проблемы является либо торговая система трейдера, либо сам трейдер, но никак не рынок и не «таинственный кукл», который специально хочет вас разорить.
- В крайне редких случаях источником проблем стопов является форекс брокер, когда идут явные «дорисовки шпилек». Поэтому, если вы словили вашу компанию на таком «мухлеже», немедленно выводите средства и переходите в лицензированные DMA/ECN компании.
Заключение
Всегда ограничивайте свои убытки, всегда ставьте стопы и не пересиживайте просадки. Вспомните недавний «нырок» швейцарского франка, после которого не то, чтобы многие трейдеры «посливали» депозиты, но и некоторые брокерские компании обанкротились.
Не забывайте, что существуют еще банковские интервенции и другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут значительно повлиять на ценовое движение, и предусмотреть такие события простому ритейл трейдеру практически невозможно.
Не ищите готовых решений по выставлению стоп лосса, у каждого трейдера метод выставления стопа свой. Найдите свой метод, который подходит именно вам и вашей торговой системе.
