Трейдинг часто выбирают за возможность честно заработать потенциально большие деньги собственным умом. Следовательно, успешность и результативность трейдера находится в определенной зависимости от его знаний о рынке, о торговых системах, о вероятностях и других аспектах трейдинга.
При этом, роль знаний (информации) не настолько велика, как принято считать ― очень часто начинающим трейдерам удается многократно увеличить счет, пользуясь простой свечной моделью. В таких случаях «звезды» складываются так, что трейдер попадает в нужное время и в нужно место. Для удержания и повторения успеха, конечно же, нужно нечто большее. Очень скоро трейдер выясняет, что простых свечных моделей недостаточно и нужен какой-то секретный ингредиент, который позволит найденным закономерностям не «ломаться» c течением времени. И начинается настоящая «Одиссея» в попытке найти «священный грааль». Этот процесс может быть очень долгим, ведь сообщество трейдеров накопило множество «решений», обещающих быструю прибыль ― и нужны годы, чтобы проверить их все. Поэтому, для трейдера вопрос отсеивания лишнего, фильтрации становится ключевым.
Как говорил кто-то из великих, «правильно поставленный вопрос ― половина ответа». Фокусировка на нужных вещах сама по себе приближает трейдера к успеху. Иногда трейдер пытается смешивать «теплое с мягким» и добиться от рынка того, что он (рынок) вряд ли сможет ему дать. Здесь и чувство самоутверждения, и требуемые суммы денег к нужному сроку, и многое другое. Поэтому, в этой статье поговорим о реалиях, а также о том, на что действительно имеет смысл обращать внимание, а на что ― нет.
Сколько мне нужно времени, чтобы зарабатывать хотя бы 10% в месяц?
Подоплека вопроса понятна, поскольку трейдинг многие воспринимают, или хотели бы воспринимать именно как свою будущую профессию. Если трейдинг является профессией по извлечению прибыли, то какая норма прибыли является достижимой ― на что можно рассчитывать? Посчитать возможную будущую прибыль, открывая, скажем, лавку по продаже цветов, возможно, а что насчет трейдинга?
Тут уместно будет сказать, что трейдинг настолько отличается от всех основных видов бизнеса, что применять обычные механизмы бизнес-планирования здесь будет некорректно. Конечно, можно постараться протестировать на истории торговую систему с целью выявить хотя бы примерно, сколько она может принести. Но такие оценки довольно сильно расходятся с реальностью ― высчитать вероятность успеха того или иного метода крайне сложно, поскольку время от времени рынок входит в зону турбулентности, где никакие методы оценки вообще не будут действовать. Большинство трейдеров, работающих в хедж-фондах или инвестиционных банках, работают за зарплату (источником которой является доля об общего капитала фонда, а не доля полученной прибыли), и получают бонусы в конце года по итогам результатов управления. Это сделано не случайно ― никому на самом деле не хочется отдавать деньги заранее, не зная будет ли получен результат. Но как инвесторы, так и трейдеры, знают, что переиграть рынок возможно только по итогам марафонской дистанции ― в данном конкретном случае это один год.
Точно такой же механизм действует в частном трейдинге ― трейдеры часто работают несколько месяцев подряд, не видя прибыли, и что хуже ― наблюдая нарастающие убытки на торговом счете (при хорошем трейдинге они будут небольшими). И только на четвертый или пятый месяц торгов система может наконец развернуть заложенное в ней преимущество, и «выйти в плюс».
Но наша человеческая природа требует постоянства, определенности и... ежемесячных доходов. Поэтому, трейдеры постоянно пытаются найти пути и «лазейки» к получению быстрой прибыли. Очень сложно объяснить начинающему трейдеру, что если действовать правильно, то в конечном итоге резко повышаются шансы на успех, но этот успех, возможно, будет получен не завтра и не послезавтра. Для многих сложно перестать воспринимать рынок как «работодателя», от которого можно требовать ежемесячной прибыли.
Что касается доходности, которую могут получать профессиональные трейдеры по итогам периода не менее 3-6 месяцев, то умеренно рискованная торговля может по итогам периода приносить 5-7% от капитала. Повышая риски, вы, естественно, повышаете доходность. Для многих частных трейдеров лучше работает другая арифметика ― удерживая на счете лимит потерь плюс денежные средства, необходимые для поддержания гарантийного обеспечения (это может быть около 30-40% от общего размера счета), вы увеличиваете свою доходность до 10-20% в месяц и более. Но при этом обязательно стоит с полученной прибыли откладывать некоторые средства в резервный фонд, который может быть введен в бой после достижения лимита потерь.
И здесь нужно будет честно ответить на вопрос: как вы поведете себя, если увидите на счете проседание в 50 и более процентов, даже зная что это лишь часть от вашего общего капитала, а не весь капитал?
Что работает на рынке?
Второй вопрос в списке часто задаваемых вопросов ― «что работает на рынке?». Форекс-трейдеры скрещивают копья к трейдерами фондового рынка ― им, в свою очередь, оппонируют фьючерсные трейдеры. И так далее по кругу. Затем, спорят друг с другом адепты разных методов ― «эллиотчики» говорят о том, что технический анализ «не работает», последователи «VSA» считают что без объемов торговать прибыль невозможно в принципе. И этот котел мнений, суждений и споров никогда не перестанет кипеть, покуда существует рынок.
Линейной же модели, позволяющей принимать систематически успешные решения на рынке, увы, не существует. Например, если взять одну свечную модель «поглощение» и пытаться заработать на рынке деньги только с ее помощью, то скорее всего, вас ждет разочарование.
Совместив эту модель с каким-то аналитическим контекстом, например, пытаясь находить такие модели только в момент входа цены в область между двумя скользящими средними, можно несколько улучшить результат ― в этом случае вы уже будете иногда входить в направлении хорошего тренда. Если же перейти с привычного вам таймфрейма H1 до, скажем, D1, то результат еще улучшится за счет фильтрации внутридневного шума. Но опять же, в диапазоне такая торговля будет приносить отрицательные результаты. Теперь, если вы кроме технического анализа (использования скользящих средних в этом случае) начнете использовать еще дополнительно и фундаментальный и даже анализ объемов (COT-отчеты, открытый интерес с фьючерсного рынка), то вы, возможно, сможете отделять трендовое состояние рынка от диапазонного, что позволит вам устранить какую-то часть убытков.
Как видите из примера выше, трейдинг ― не однослойный, а многослойный процесс. Это процесс, позволяющий совместить воедино несколько подходов и «школ мышления». Если упрощенно представить этот процесс в виде алгоритма, то сначала вам нужно определить общий фундаментальный фон, долгосрочный тренд. В контекст этого тренда уже вписывается ваша техническая картина ― среднесрочный тренд. В контекст технической картины вписываются паттерны для входа в позицию, и здесь вы уже можете находить свечные модели, которые вам могут указывать конкретное время для покупки или продажи. Обычно трейдеры фокусируются только на последнем, желая иметь только паттерны для входа.
Если же говорить о том, что использовать для каждой отдельной фазы, то для оценки долгосрочного тренда и его направления можно использовать недельные графики и графики COT-отчетов (баланс открытых позиций), для оценки технической картины можно использовать традиционные графические или индикаторные модели (на графиках D1), для входов в позиции (графики H1 и ниже) можно использовать уровни в сочетании с свечными/баровыми моделями.
И все вышеперечисленные методы будут использоваться одновременно. Поэтому вопрос «что работает на рынке» ― неправильный вопрос. Необходимо конкретизировать: для какой именно задачи вы собираетесь использовать те или иные инструменты.
Резюме. Как мы упоминали ранее, трейдинг существенно отличается от большинства известных видов деятельности. Многие вопросы продиктованы нашей человеческой природой, в трейдинге же часто приходится действовать «против течения» ― против своих спонтанно возникающих эмоциональных и поведенческих реакций. Есть радикальный взгляд на этот вопрос, который предполагает что «трейдер должен убить в себе человека». На наш взгляд, это неудачная метафора. В трейдинге есть возможность стать наблюдателем, укорениться в этой позиции и обрести настоящую свободу выбора. Ведь если вы постоянно, несмотря на ваше стремление «взять деньги здесь и сейчас», несмотря на страх, делаете то, что считаете правильным, то это дает вам настоящую свободу. Дисциплина и свобода ― две стороны одной медали. Так почему не попробовать использовать трейдинг для того, чтобы обрести эти новые качества?
Станислав Бернухов, ведущий вебинаров компании Exness
Exness и Станислав Бернухов приглашают вас на обучающие вебинары по трейдингу.
Смотрите расписание, выбирайте тему, регистрируйтесь заранее.
