Рабочая тетрадь трейдера

Ранее мы уже говорили о важности торгового журнала для трейдера, сегодня предлагаем поговорить о таком инструменте как «рабочая тетрадь» ― это то, что наши западные коллеги называют «worksheet» или «check-list». Если нарративная (описательная часть) торгового журнала представляет собой, как правило, достаточно развернутое описание наших наблюдений, рабочая тетрадь же представляет собой, скорее, заранее подготовленную таблицу с отдельными пунктами, которые мы пошагово, в последовательном режиме, проверяем перед началом торгового дня.

Рабочая тетрадь трейдера

Практика показывает, что немногие трейдеры по настоящему вовлечены в процесс ведения записей («сегодня нет настроения», «в записях нет необходимости, ситуация и так видна»), но с «рабочей тетрадью» процесс подготовки превращается в знакомый ритуал, который соблюдать проще.

Часто возникает следующий вопрос ― зачем вообще вести записи в процессе подготовки к торговому дню? Разве профессиональным трейдерам, мастерам трейдинга, нужны какие-либо «рабочие тетради» и «чек-листы»?

Все так, но ваше мастерство в трейдинге пока далеко от совершенства, иначе вы бы не читали эту статью, не так ли.

Процесс накопления знаний и опыта в трейдинге, да и не только в трейдинге, а в любых сферах жизни складывается по давно известной и описанной схеме. Сначала ― неосознанная некомпетентность, трейдер не спрашивает чьих-либо советов и не испытывает необходимости учиться и вести какой-либо журнал, ведь ситуация, как ему кажется, «видна невооруженным глазом».

После этого следует фаза осознанной некомпетентности, «нулевая точка», с которой начинается процесс обучения, развития и становления трейдера. В ходе этого процесса трейдер может, наконец, нащупать работающие стратегии, концепции и методы. Но знать ― еще не значит уметь применять.

Процесс научения (внедрения знаний в контекст практического, ежедневного трейдинга) происходит в фазе осознанной компетентности. Трейдер знает, что следует делать и в какой последовательности, чтобы в конечном счете реализовать свое преимущество. Но процесс в этой фазе еще «зыбкий», неустойчивый ― трейдер может с легкостью упустить какие-то важные аспекты анализа и ему нужно постоянно сверяться со списком, чтобы воссоздать шаги процесса принятия решений. Это процесс трудоемкий, и в какой-то степени энергозатратный, но так будет не всегда ― в какой-то момент распознавание паттернов перейдет на бессознательный уровень и у вас появится то, что называют «чувством рынка». Вы будете довольно быстро находить хорошие сделки, и знать, как их сопровождать. Но до этого момента рабочая тетрадь или торговый журнал будут для вас инструментами, по которым вы будете «сверять курс».

В этой статье мы представим пример пунктов «рабочей тетради», которые вы можете использовать для своего трейдинга, но все же мы рекомендуем создать свой список с учетом тех паттернов и моделей, которые вы используете на постоянной основе.

Реальный рыночный баланс и COT-отчеты

Растет ли «дельта открытого интереса» по группе «крупных спекулянтов» (Large Traders) в течение, как минимум, 3 недель? (Да/Нет).

Любой анализ рынка лучше всего начинать с проверки действий больших игроков. Что они делали в последние 3-4 недели? Валютный рынок Forex, как вы знаете, децентрализован, но существует довольно большой рынок производных инструментов (фьючерсов), обращающихся на бирже CME (Chicago Mercantile Exchange). В их число входят валютные фьючерсы, которые могут быть использованы как для хеджирования, так и для спекуляции.

К примеру, момент поддержки рынка в растущем тренде со стороны больших игроков часто начинается с движения цены за пределы диапазона и увеличения дельты открытого интереса (разницы между длинными и короткими позициями) в сторону повышения для группы Large Traders. Информацию по движению рыночного баланса по результатам COT-отчетов можно найти на сайте timingcharts.com.

Например, очень хорошо видно, что восходящее ралли по золоту начиналось именно с такого «раскрытия» дельты.

Рабочая тетрадь трейдера

Также отмечу, что сами COT-отчеты публикуются с задержкой в несколько дней, поэтому следующий пункт анализа — просмотр более свежей информации.

Дневные бюллетени от CME

Растет ли открытый интерес вместе с ростом/падением цены. (Да/Нет)

Вторым пунктом вашего списка может быть проверка дневных бюллетеней от CME, история которых публикуется на ftp сервере биржи CME по этой ссылке.

Как мы уже отмечали выше, данные по COT-отчетам публикуются с задержкой (их публикация происходит в 3-30 дня в пятницу по нью-йоркскому времени), и из нашего аналитического фокуса выпадают несколько дней. Здесь мы можем посмотреть ― что происходило с открытым интересом по фьючерсным контактам в этот период?

Очень упрощенно ― если рост цены в момент выхода цены из диапазона сопровождается соответствующим ростом открытого интереса (количество позиций, удерживаемых через ночь) на фьючерсных контрактах, значит, вероятно, мы имеем дело с волной развивающегося тренда, который будет иметь инерцию к продолжению.

Например, 11 февраля, после мощного движения в сторону тренда, по фьючерсам на золото наблюдался рост открытого интереса на 13180 контрактов. Далее, цена перешла на какое-то время в состояние боковой диапазонной структуры, но трендовая инерция в активе сохранилась и вскоре мы увидели новые максимумы.

Рабочая тетрадь трейдера

Тренд на недельных на дневных графиках

Находится ли цена в состоянии активного тренда (Да/Нет)

После оценки внешнего фона и рыночного баланса на смежных рынках (фьючерсах и опционах) можно переходить непосредственно к анализу графика.

И, даже если вы торгуете краткосрочно внутри дня, полезно знать направление основного тренда, и отслеживать его имеет смысл на на часовом графике, а на более высоких временных размерностях ― D1 и даже W1. Под активным трендом можно понимать еженедельное обновление максимумов и минимумов при общем местоположении графика за пределами больших диапазонных структур.

Например, на примере ниже в трендовом состоянии находится пара AUDUSD (слева), в отличие от пары USDJPY (справа).

Рабочая тетрадь трейдера

Удлинения и узкие боковые структуры

Формирует ли рынок узкую боковую структуру на протяжении 3 и более дней? (Да/Нет).

В то время как недельные и дневные графики могут находиться в русле достаточно плавного трендового движения, происходящее на более низких временных размерностях подчиняется другой логике ― резкие быстрые прорывные движения здесь чередуются с относительно долго формирующимися диапазонными структурами.

Например, в примере показанном ниже, видно, что несмотря на общий трендовый контекст по австралийскому доллару, пара пребывает в состоянии импульса не более 30% всего времени. Таким образом, выбирая точки для входа, разумнее будет правильно выбирать время, когда диапазонная структура, вероятно скоро завершит свое формирование, иначе «пилообразная» динамика диапазона будет способствовать постоянному выбиванию стопов трейдера (особенно это касается коротких стопов для внутридневной торговли).

Рабочая тетрадь трейдера

Далее, вы можете переходить на нижестоящие таймфреймы и смотреть что происходит там. Таким образом, в своей рабочей тетради вы пункт за пунктом записываете наблюдения, из которых далее складывается целостная картина происходящего на рынке. Постепенно, в ходе этого процесса, усвоенные вами шани и пункты анализа будут переходить на интуитивный бессознательный уровень (это касается в большей степени, конечно, анализа графиков), и вы сможете отслеживать все больше и больше нюансов и аспектов картины, расширяя свою перспективу и арсенал торговых идей.

Станислав Бернухов, ведущий вебинаров компании Exness

Exness и Станислав Бернухов приглашают вас на обучающие вебинары по трейдингу.

Смотрите расписание, выбирайте тему, регистрируйтесь заранее.

Зарегистрироваться на вебинар

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть