Полезные инструменты трейдера. Часть 2

Всем доброго времени суток! Продолжим разговор о полезных инструментах трейдера. В предыдущей статье на эту тему мы поговорили о скринерах, аналитических и новостных агрегаторах, программах для симуляции исторических данных.

Полезные инструменты трейдера

Сегодня поговорим о сервисах для анализа рыночной и торговой статистики. В первом случае вы исследуете рынок и дешифруете массив исторических данных с целью найти некоторую закономерность, во втором, вы анализируете собственный торговый отчет, сопоставляя его с поведением рынка.

На первый взгляд, первая задача уже давно решена в торговых терминалах ― каждый брокер предоставляет историю достаточной давности, позволяющую «промотать» график назад и проанализировать поведение цен актива, скажем, год назад. Однако, по большому счету, в большинстве торговых терминалов доступны только свечные и баровые графики цен, которые позволяют с легкостью найти подтверждение любой идеи задним числом, реальную же картину рынка оценить таким образом сложно.

Что я понимаю под «реальной картиной рынка»? Например, вы можете построить распределение исторической волатильности за некоторый период, чтобы понять, насколько часто за интересующий вас период появлялись большие трендовые дни волатильностью более 300 тиков (для валютных пар). Или вы захотите увидеть, сколько было растущих дней по отношению к падающим?

MS Excel и Google Docs

И в первую очередь вам на помощь придет... давно известная вам программа Microsoft Excel или ее аналог от Google Docs. Ее возможности на самом деле весьма велики, и, имея торговую историю по интересующему вас инструменту, вы можете проводить весьма сложный анализ с использованием количественных методов.

Для этого вам в первую очередь нужно найти надежный источник исторических котировок в формате .csv или .txt. Формат .csv удобен тем, что данные в нем уже представлены в табличном виде, то есть они легко импортируются в Excel и с ними можно работать.

Полезные инструменты трейдера

Задачу поиска источника данных, я уверен, вы решите самостоятельно. После того, как вы скачаете данные в формате .csv, вам для начала следует их импортировать. Для аналога Microsoft Excel от Google Docs, которая является бесплатной, это выглядит так как показано на скриншоте слева.

После того как вы импортируете данные, вы получите таблицу котировок, с которой вы уже можете работать, применяя к массиву формулы. Таблица будет выглядеть так, как показано ниже. .

Полезные инструменты трейдера

Таким образом, импортируя .csv файл, таблица настраивается автоматически. В данном конкретном примере, я импортировал тридцатиминутные данные, но для анализа более широкой картины рынка целесообразно оперировать дневными данными (D1). Теперь давайте посмотрим, какие параметры рынка мы можем измерить, анализируя рыночные данные в табличном представлении?

Изменение цен от открытия к закрытию

Представим, что мы решили выяснить, как за интересующий нас период складывалась рыночная динамика? Двигалась ли цена плавно, за счет множества растущих/падающих дней среднего размера или за счет небольшого количества растущих/падающих дней более крупного размера?

Например, вы можете построить распределение количества дней (frequency) относительно изменения цен внутри этих дней (magnitude). Для этого придется один раз разобраться в соответствующих формулах Excel. Ниже представлен пример такого распределения для валютной пары EURUSD за несколько лет.

Полезные инструменты трейдера

Что мы видим из этой диаграммы? Например, мы видим, что наибольшее количество дней закрывалось в небольшом «плюсе» (между 0 и 0.5% за день). Далее, мы можем сопоставить, что происходило в этот период на рынке? В целом, распределение будет тяготеть к «нормальному», т.е. мы увидим много дней с небольшим «телом», хотя возможно и длинными «тенями» (пользуясь терминологией свечного анализа).

Далее, вы можете захотеть измерить среднюю историческую волатильность за интересующий вас период. Если в случае с изменениями цен мы предполагали разницу между ценами закрытия и открытия, то в этом случае можно в самом простом варианте измерить разницу между минимальным и максимальным значением цены. Также можно построить средний торговый диапазон (ATR). Что получится в нашем случае для пары EURUSD? Вы увидите как меняется ATR с повышением рассматриваемого периода.

Полезные инструменты трейдера

Из полезных вещей, которые можно делать с помощью Excel ― вы можете объединить в одну таблицу несколько массивов данных и комбинировать валютные пары, создавая из них корзину (баскет) или объединяя в парную комбинацию (для парного трейдинга). Каждому инструменту в корзине или паре вы можете задавать весовые коэффициенты и видеть, как выглядит конечный график нового полученного таким образом инструмента.

Clusterdelta

Спомощью Excel вы можете строить профили рынка и распределения цены относительно времени. Но как быть, если вам нужно посмотреть реальный проторгованный объем на отдельно взятых ценовых уровнях, скажем, с фьючерсного контракта на евро? Такая информация иногда может быть весьма полезна для торговли.

Для этого вы можете использовать бесплатный и довольно известный среди трейдеров сервис Clusterdelta. На мой взгляд, наибольший интерес представляет возможность, предоставляемая этим сервисом по построению композитных (построенных за длительный период времени) профилей объемов. (В разделе «V-анализ» можно выбрать вкладку «Профиль объемов» и задать временной отрезок для построения). Композитный профиль объемов, построенный за 3 месяца на текущий момент (с 1 января 2016 г. до 30 марта 2016 г.) для евро будет выглядеть так:

Полезные инструменты трейдера

С помощью такого представления данных, вы видите наиболее «популярные» уровни, на которых оборот в терминах контрактов (контракт ― биржевая единица объемов) был наибольшим. Такие уровни или области часто тестируются ценой. Конечно, объемный анализ требует отельного изучения и не может быть сведен к упрощенному пониманию, но если у вас интерес к его изучению и применения для работы на валютном рынке, вы можете пользоваться сервисом Clusterdelta для визуализации данных.

Станислав Бернухов, ведущий вебинаров компании Exness

Exness и Станислав Бернухов приглашают вас на обучающие вебинары по трейдингу.

Смотрите расписание, выбирайте тему, регистрируйтесь заранее.

Зарегистрироваться на вебинар

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть