Итак, продолжим разговор о полезных инструментах трейдера. В прошлых материалах мы говорили о новостных агрегаторах и лентах, о сервисах скрининга и мониторинга текущего рынка, о программах для бэктестинга и симуляции исторических данных. Сегодня продолжим наш обзор и начнем сегодня с сервисов ведения и анализа личной торговой статистики.
Безусловно, базовые функции анализа торговой статистики предоставляет любой торговый терминал, в том числе и популярный в среде валютных трейдеров Metatrader4. В нем можно посмотреть профит-фактор вашей торговли (отношение суммы прибыли к сумме убытков), количество прибыльных и убыточных сделок и некоторые другие параметры. Но все же время от времени у трейдеров может возникнуть потребность провести более детальный анализ и увидеть, например, распределение собственных результатов относительно времени дня, торгуемых инструментов, используемого плеча/рабочего лота и др.
И здесь на помощь трейдеру приходят уже специализированные сервисы для анализа торговой статистики, которые позволяют визуализировать торговые результаты в более наглядном виде. Некоторые из них являются бесплатными, некоторые требуют оплаты подписки за определенный период пользования. Также, существуют сервисы, ориентированные в большей степени на трейдеров фондового рынка или рынка фьючерсов, мы же сконцентрируемся на сервисах, позволяющих анализировать статистику трейдеров валютного рынка Forex.
Myfxbook
Известный в среде трейдеров веб-сервис Myfxbook в нашем обзоре является бесплатным для трейдера и позволяет анализировать торговую статистику в визуальной форме. Для того, чтобы получить доступ к этой функции, достаточно зарегистрироваться и подключить свой торговый терминал MT4 к личному кабинету сервиса. После этого вы сможете начать осуществлять мониторинг своей стратегии, и при желании, можете также участвовать в публичном рейтинге стратегий. Также, в данном сервисе существует еще социальная платформа для автоследования и ряд других функций, но мы сегодня сфокусируемся на анализе торговой статистики.
Статистика — внутридневной и ежемесячный срез:
Кроме базовых функций (графическое представление движения баланса и кривой средств), есть также возможность визуализировать статистику по месяцам в виде гистограммы так, как это показано ниже. Кроме этого, можно смотреть не только статистику по месяцам, но и также анализировать внутридневную активность, отображая соотношения количества прибыльных сделок к убыточным в виде все той же гистограммы.
Рис. 1. Статистика по месяцам
Рис. 2. Внутридневная статистика
Диаграммы рассеяния
Также есть возможность построить распределение результатов в виде диаграммы рассеяния. Этот инструмент удобен тем, что позволяет увидеть взаимосвязь двух параметров и выделить тенденцию. Например, в трейдинге можно строить диаграммы рассеяния, сравнивая размер лота, продолжительность сделки или количество сделок с конечным результатом (выраженным в деньгах, процентах или заработанных пунктах). В рассматриваемом сервисе можно сравнивать параметр Duration (продолжительность торговли) с размером лота, прибыли/убытками в пунктах (pips) и доходом.
Наложение сделок на график
Довольно интересная и удобная функция, позволяющая сравнивать собственное поведение с конечной динамикой рынка ― наложение сделок на график.
Если, в окне «Trading» выбрать вкладку «Browser», то можно увидеть момент открытия и закрытия сделки. Это позволяет быстро восстановить в памяти процесс торговли и сделать соответствующие выводы:
«Статистика трейдера»
Второй рассматриваемый в нашем обзоре сервис, позволяющий анализировать торговую статистику ― сервис «Статистика трейдера». Он также позволяет строить кривую баланса/эквити, диаграммы рассеяния, но также обладает рядом преимуществ перед другими сервисами. Во-первых, он позволяет подгружать торговые отчеты разных форматов (формируемых разными торговыми терминалами), во-вторых, позволяет выделять статистику по разным инструментам и строить графики торговли по каждому инструменту отдельно и многое другое.
Полнофункциональная версия сервиса уже требует оплаты за годовую подписку. Рассмотрим наиболее интересные функции сервиса. Во-первых, это все те же диаграммы рассеяния, позволяющие отобразить взаимосвязь финансового результата или результата в пунктах и количества сделок/размера лота:
Затем, интересной функцией представляется функция, позволяющая не просто узнать соотношение количества прибыльных сделок к убыточным, но также и построить тенденцию на основе этой информации. Другими словами, можно увидеть, как менялось это соотношение с течением времени:
Далее, можно строить графики зависимости полученной прибыли от времени входа. Анализ этого параметра имеет смысл, поскольку разные стратегии могут показывать разные результаты в зависимости от рыночной волатильности, которая циклически меняется внутри дня, вырастая в моменты выхода блоков экономической статистики и других новостей (что, как правило, совпадает с открытием Европейской и Американской торговых сессий).
Также, можно посмотреть ― как бы выглядела кривая результатов, если применить различные методы управления капиталом (мартингейл/антимартингейл, оптимальная доля по Винсу и др.).
Учитывая обилие возможностей для анализа, многие трейдеры выбирают именно этот сервис, поскольку абонентская плата окупается в случае, если «ставки» трейдера достаточно высоки. Но сегодняшний рынок подобных сервисов позволяет сделать выбор между платными и бесплатными альтернативами.
Кроме того, для тех, кто не доверяет каким-либо сервисам и предпочитает все делать самостоятельно, всегда доступен старый добрый MS Excel, в который можно импортировать данные своей торговли и применять к ним расчетные формулы из весьма обширного списка.
Резюме. Какие сервисы для работы вы бы не выбрали, мы рекомендуем придерживаться принципа, который отлично сформулировал Антон Крейл на примере экипировки для гольфа: есть любители, покупающие экипировку за тысячи долларов, а есть профессионалы, которые могут играть старой клюшкой стоимостью в несколько десятков долларов и тем не менее, показывать лучшие результаты.
Поэтому, прежде чем «обрастать» вспомогательными сервисами и программами для работы, стоит честно ответить себе на вопрос ― действительно ли вы будете их использовать? В конечном счете, хороший трейдинг должен тяготеть к устранению лишнего, а не к наращиванию избыточного. Но, учитывая тот объем информации, который действительно приходится пропускать через себя трейдерам в наши дни, использование нескольких вспомогательных инструментов становится уже необходимостью. Надеемся, что наши обзоры помогут вам делать правильный выбор.
Станислав Бернухов, ведущий вебинаров компании Exness
Exness и Станислав Бернухов приглашают вас на обучающие вебинары по трейдингу.
Смотрите расписание, выбирайте тему, регистрируйтесь заранее.
