От каких видов анализа стоит отказаться уже сегодня

Продолжаем публиковать материалы опытного трейдера, в которых он делится реальным опытом, позволяющим сэкономить деньги и нервы новичкам на Форекс.

От каких видов анализа стоит отказаться уже сегодня

Материал по теме: Как перестать сливать на Форекс?

На сегодняшний день существует огромное количество видов анализа, которые призваны помочь спрогнозировать дальнейшее ценовое движение конкретного инструмента. Но далеко не все, а точнее абсолютное большинство из них, не принесёт вам положительного результата при торговле.

Давайте попробуем разобраться какие виды анализа действительно несут определённую пользу для трейдера и от чего стоит отказаться немедленно, дабы сбросить камень, который тянет ваш депозит на дно. Сразу хочу предупредить, что вся информация, которая будет изложена дальше является субъективным мнением одного трейдера.

Правда отмечу, что я работаю на финансовых рынках с 2009 года и большую часть методов анализа перепробовал в своей торговле, в том числе и на реальных счетах. Поэтому считаю, что полученный опыт будет полезен многим другим начинающим трейдерам. Если обобщить, то на сегодняшний день существует 2 основных анализа — технический и фундаментальный. Есть ещё графический анализ, астрология и прочее, но всё, что не связано с экономическими данными и событиями я отношу к технике.

Под фундаментальным анализом имеется в виду анализ экономических новостей, политических событий, природных явлений, а также анализ статистических финансовых показателей для наиболее точного прогнозирования ценового движения.

Вопрос — стоит ли использовать фундаментальный анализ в торговле? Мой ответ: нет. Но знать время выхода важных экономических данных и отслеживать ситуацию на предмет форс-мажорных событий всё же стоит. Почему так? Всё дело в том, что фундаментальные факторы влияют на рынок либо очень краткосрочно, либо же в очень долгосрочной перспективе.

Важные экономические новости влияют на цену буквально несколько минут. Глобальные политические решения и экономические события, которые возникают вследствие этих решений могут привлечь к долгосрочному влиянию на цену инструмента. Но предугадать ценовое движение и там и там достаточно сложно. Даже если в долгосроке цена теоретически должна показывать рост, перед этим она может достаточно сильно сходить вниз, чтобы «выбить» из рынка толпу. Это делается преднамеренно со стороны крупных участников рынка.

Если говорить о новостях, то вы можете на них заработать, только если у вас есть инсайдерская информация. А так — это просто «угадайка». Если посмотреть в книгу ордеров перед и во время выхода новостей, то происходит следующее: большинство заявок на покупку и продажу попросту убирается, вследствие чего образуются дыры ликвидности. Всё это приводит к резким скачкам цены. Цель таких манипуляций — за короткий промежуток времени выбить из рынка покупателей и/или продавцов. Именно поэтому торговать во время новостей крайне не рекомендуется, а многие проп компании и брокеры открыто это запрещают. Какие новости стоит отслеживать, а точнее время их выхода:

  1. Заседания FOMC
  2. Non-Farm Payrolls (ставка по безработице)
  3. Решение по процентной ставке банка
  4. Валютные интервенции
  5. Важные голосования, по типу Brexit, выборы в парламент, президентские выборы
  6. Выступления глав ЦБ (М. Драги, Х. Курода)
  7. Заявления о монетарной политике
  8. Новости о запасах нефти, натурального газа
  9. Данные о ВВП страны
  10. Внутриэкономические показатели (розничные продажи, индекс промышленной активности и т.д.)

Как отслеживать новости? Очень просто. Существует большое количество аналитических ресурсов, на которых присутствует экономический календарь. На этих ресурсах важные экономические данные выделены отдельно, следовательно, вы будете знать дату и время выхода новости. Как я уже сказал, в это время желательно воздержаться о торговли. Но если вы уже в позиции, есть 2 варианта:

  1. Если позиция прибыльная, вы можете поставить безубыток с запасом в несколько тиков или пунктов на случай проскальзывание. Учтите, что на новостях цена может скользануть и на 20 тиков, это редкость, но всё же. Если у вас есть возможность выставить такой безубыток, тогда есть смысл цену оставить на новости, так как в таком случае будет возможность взять большое движение быстро. Но смотрите, чтобы это не противоречило правилам вашего брокера или проп-компании. К примеру, на отборах в проп на новостях категорически запрещено торговать, сразу дисквалификация, даже если шёл в плюсе.
  2. Если позиция около нуля или в убытке, рекомендую закрыть её в таком положении как есть перед новостью. Не тешьте себя иллюзиями, что вам может повезти, вероятность события 50/50.

Поговорим о техническом анализе. Видов теханализа также существует огромное количество. Сюда я отношу и графический анализ, в общем и целом — все методы анализа, которые не связаны с фундаментом. Так проще для интерпретации. Какие виды теханализа я выделяю:

  1. Технические индикаторы (трендовые индикаторы, осцилляторы).
  2. Уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии.
  3. Графические паттерны (Голова и Плечи, Двойная вершина и т.д., сюда также можно отнести бабочки Гартли, виллы Эндрюса и прочее).
  4. Волны Эллиота.
  5. Свечной анализ (свечи дожи, молот, повешенный и т.д.).
  6. Price Action (пин-бары, бары поглощения, зоны PPZ, реакция цены на них).
  7. Методы Ганна (свинги, углы, эллипсы, временная составляющая, астрология).
  8. VSA — Volume Spread Analysis (анализ рынка с помощью объёмов спреда).
  9. Объёмный анализ рынка (кластерный анализ рынка, горизонтальный и вертикальные объёмы, профиль объёма, фут принт, анализ ленты, стакана и прочего).
  10. Опционный анализ рынка.
  11. Фазы рыночной активности.
  12. Принцип сведения ордеров.

Кратко пройдёмся по каждому виду по параметру «польза-вред».

Технические индикаторы

Вред. Почему? Технические индикаторы, представляющие собой математические формулы, являются производными от цены. В любой формуле вы увидите один из параметров: цена или объём. В цепочке «решение трейдера — объём — изменение цены» технические индикаторы будут идти после изменения цены. Следовательно — это самый запаздывающий инструмент анализа, полагаться на который не стоит. К тому же, я проверял на истории отработку технических индикаторов, которые есть в МТ4 и ни один из них за 15 лет не дал прироста депозита. То бишь, классические индикаторные техники, которые описаны в книгах Билла Вильяма, Эрика Наймана, Джека Швагера и других авторов не работают сейчас, в частности на фьючерсном рынке и рынке Форекс.

Некоторые трейдеры используют индикаторы не для входа/выхода, а к примеру, для определения направленного движения, как вариант — всеми любимые скользящие средние. Смысла в этом очень мало, так как за средняя цена инструмента — это просто статистика и интерпретировать состояние рынка по ней не есть правильно. И уж тем более ожидать отскок цены от данной линии, что никак не увязывается с логикой. На основании чего цена вообще должна учитывать скользящую среднюю? Если цена отскочила от МА, то это скорее горизонтальный уровень, который примерно совпал с МА, но никак не наоборот. Ответ лежит в принципе сведения ордеров.

Уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии

Уровни поддержки/сопротивления — польза, трендовые и наклонные линии — вред. Ответ кроется в логике. Участники рынка своими сделками могут формировать только горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. Это из принципа сведения ордеров. А вот трендовые линии — это просто попытка подстроить график под себя. Да, иногда трендовые линии могут отрабатываться, кто-то использует ТЛ для понимания степени ускорения цены, но, как правило, польза от этой информации незначительна и скорее всего не принесёт вам прибыли на длительном отрезке времени. Потому что под ТЛ нет никакой основы.

Графические паттерны (Голова и Плечи, Двойная вершина и т.д., сюда также можно отнести бабочки Гартли, виллы Эндрюса и прочее)

Больше вреда, чем пользы. Хотя стоит отметить, что у некоторых фигур (к примеру, Голова и Плечи, а также у треугольников) есть логический фундамент. Но использовать слепо эти фигуры при каждом появлении нельзя. Проблема кроется в том, что рынок часто делает ложные пробои и в любой момент может уйти в балансную среду (в горизонтальный коридор без чётких границ), следовательно, в такой структуре графические паттерны не будут вовсе работать.

Учитывая, что рынок зачастую и ходит коридорами то вверх, то вниз, и более 70% времени проводит в балансах, математическое ожидание от использования графических паттернов будет не в вашу пользу, даже несмотря на то, что иногда отработка действительно очень точная. К тому же, при торговле графических паттернов вы всегда будете выискать их на графике и находить там, где их нет. Это обусловлено психологией человека.

Волны Эллиота

Вред. Здесь не буду долго распинаться, я более года изучал волны по книгам Р. Пректера и А. Фроста, пытался улучшить свои навыки по книге Д. Возного «Код Эллиота». Как результат — счёт сливался быстрее обычного, хотя иногда удавалось ловить неплохие движения. Проблема кроется в многовариантности разметки и отсутствия чётких правил для отрисовки волновых движений.

Свечной анализ (свечи дожи, молот, повешенный и т.д.)

Вред. Я могу показать множество примеров, когда свечи не отрабатываются и столько же — когда отработка в нужную сторону. Как на этом заработать, если вероятность близится к 50 на 50? Одно время мой отец продолжительное время очень глубоко зашел в свечной анализ и на длительном отрезке времени это не принесло результата. Вывод был следующий — свечные формации неплохо себя проявляют на дневных графиках при условии поиска их в зонах поддержки/сопротивления, внутри дня не работает.

Price Action (пин-бары, бары поглощения, зоны PPZ, реакция цены на них)

Больше пользы, чем вреда. Но стоит понимать, что речь идёт о комплексном подходе к анализу ценового движения. Особенно сюда стоит отнести зоны PPZ + паттерны в виде пин-баров и баров поглощения. Price Action — это первый метод, который начал приносить мне прибыль на длительном этапе (более 6 месяцев), поэтому внимания однозначно заслуживает. Имеет логический фундамент под собой. Лучше всего работает на интервалах 4H и Daily.

Методы Ганна (свинги, углы, эллипсы, временная составляющая, астрология)

Вред. Более года я пытался торговать по методам Ганна, платил деньги за курсы, и именно при использовании этих методов мой первый депозит на форексе был слит. Из всех методов Ганна я бы выделил лишь свинги, которые описывают структуру рыночного движения, даже сейчас порой я глазами высматриваю эту структуру на графике. Всё остальное, на мой взгляд, не стоит внимания. К тому же, работа с эллипсами и временной составляющей требуют большого количества времени и заставит вас прилично «напрягать мозги», как в лучшие студенческие года при написании технических курсовых работ.

VSA — Volume Spread Analysis (анализ рынка с помощью объёмов спреда)

Больше вреда, чем пользы. На этот метод я перешёл после price action, когда моя торговля застопорилась. Сказать, что он научил меня прибыльно торговать — не могу, но всё же многие ответы дал. Основоположником теории является Ричард Вайкофф, который придумал фазы рыночной активности. В этом методе много здравого смысла, но на графике его сложно интерпретировать, есть неоднозначность суждений, одна и та же ситуация может интерпретироваться по-разному. Этот метод открыл мне дорогу в объёмный анализ.

Объёмный анализ рынка (кластерный анализ рынка, горизонтальные и вертикальные объёмы, профиль объёма, фут принт, анализ ленты, стакана и прочего)

Польза. Объёмный анализ рынка — это рыночный микроскоп, который поможет вам заглянуть во внутренние процессы формирования цены. Хотя бытует мнение, что объёмы также перестали работать на рынке, так как большинство сделок хеджируются опционами на опционных биржах. Это действительно так, но я всё равно вижу огромную пользу в анализе объёмов и уверен, что после их изучения (особенного кластерного анализа, профиля объёма и фут принта) ваш трейдинговый уровень моментально поднимется на одну ступеньку вверх.

Опционный анализ рынка

50/50. Так как большое количество сделок со стороны участников рынка хеджируются на опционных биржах, есть смысл отслеживать опционные уровни крупных игроков. Я не смотрю опционные уровни чтобы не усложнять свой торговый подход и считаю, что можно обойтись без них. Хотя знаю трейдеров, которые используют их в своей торговле.

Фазы рыночной активности

Наибольшая польза. Рекомендуется к изучению, так как это основа, фундамент. Фазы рынка ответят вам на вопрос почему вообще цена становится в балансы и уходит в импульсы или направленное движение. После изучения фаз рынка вы будете смотреть на рынок совсем другим взглядом и больше никогда не захотите возвращаться к индикаторам, волнам Эллиота и методам Ганна.

Принцип сведения ордеров

Наибольшая польза. Рекомендую начинать именно с него. Очень странно, что мало кто из учителей и компаний обучает и объясняет принцип сведения ордеров на рынке. Хотя эта информация открыта и предоставляется самой биржей. Если фазы рыночной активности — это фундамент, на котором вы будете строить свою прибыльную торговую систему, то принцип сведения ордеров — это земля, на которой этот фундамент строится. Без понимания сведения ордеров не вижу смысла заниматься торговлей в принципе.

Вы должны знать почему цена вообще двигается и как между собой взаимодействуют лимитные и рыночные ордера. В своей торговле я использую следующие методы анализа: принцип сведения ордеров + фазы рыночной активности — это моя основа. Как дополнительные факторы для подтверждения или уточнения входа я могу использовать объёмный анализ — кластера и профиль, но могу обходиться и без них. Новости, как я уже сказал, отслеживаю по времени, чтобы знать время, когда не торговать. Вот так выглядит мой терминал для анализа:

От каких видов анализа стоит отказаться уже сегодня

Если у вас есть своё мнение на счёт различных методов анализа или появились вопросы, буду рад ответить на них в комментариях. Продолжение следует...

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть