Совсем недавно, в начале 2020 года, компания NordFX предложила своим клиентам новый социальный сервис для инвестирования «CopyTrading». Портал FXtraders.info решил провести небольшую ревизию данного сервиса, а также сравнить его с конкурирующим CopyFX от компании RoboForex.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Изначально, когда я увидел вот такой тизер сервиса, я был воодушевлён, потому что визуально сервис смотрится круто. Но когда я зашел в личный кабинет, чтобы узнать более подробную информацию, я разочаровался, так как по дизайну и близко ничего такого не было. На главной странице сервиса расположен вот такой ничем не примечательный рейтинг торговых сигналов:
При выборе поставщика сигналов откроется более подробная статистика. Какие параметры доступны для анализа: «Доходность», «Торговля» и «Средства». «Доходность».
На данной странице вы найдёте таблицу и график доходности трейдера. Есть выборка по времени: сегодня, неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и за всё время. Но вот выставить свой период нельзя и это минус.
«Торговля»
Здесь отображается основная статистическая информацию по торговле трейдера: просадка по счёту, средняя прибыль, средний убыток, коэффициент Шарпа, количество прибыльных и убыточных сделок и другие параметры. Правда я не нашёл такой важнейший параметр как профит-фактор. Win rate также нужно считать вручную, как и соотношение средней прибыли к убытку, чтобы знать средний risk ratio.
Вместо этого присутствует множество других менее важных параметров. А для инвестора, по сути, наиболее важные факторы это:
- профит-фактор (выше 1.6 — это стабильная профитная система);
- win rate (количество прибыльных сделок в % соотношении от всех);
- средний risk-ratio (для определения соотношения максимального стопа к профиту);
- математическое ожидание или Expected Payoff (чтобы знать, находится ли стратегия на положительной стороне в перспективе);
- максимальное количество убыточных сделок и средняя величина такой сделки (умножаем на 2 этот показатель и получаем допустимый максимальный риск по стратегии трейдера, ниже которого уже нельзя опускаться).
- всё, что связано с просадками по счёту и по эквити (чтобы знать насколько сильно может просесть счёт на открытых позициях, потому что закрывать то можно всегда в профит, но если сделка висела неделю в −50% просадке, то это нехороший признак).
- коэффициент Шарпа (должен быть выше 0.1);
- количество сделок (минимальное количество сделок для оценки стратегии — 100 сделок, если конечно это не HFT-алгоритм);
- и параметр R squared или коэффициент детерминации (достаточно редко где его увидишь, но этот параметр позволяет определить «гладкость» роста кривой доходности.
Значение 1 является идеальным приростом, по сути линия под углом 45% уходящая в бесконечность. Если график доходности сильно отклоняется от средних значений, значит стратегии присущи периодические большие выигрыши и/или потери, и чем их больше, тем больше нестабильная торговая система. Поэтому если R squared ниже 0.75, то стратегия не сбалансирована. Чем ближе к 1, тем лучше).
Все остальные показатели либо игнорируются инвестором вообще, либо не играют для оценки стратегии существенной роли. Кстати, пояснение к некоторым параметрам часто имеют некачественный перевод, это недочёт.
Вкладка «Средства»
Здесь находится только график доходности по торговому счёту и больше ничего. Можно фильтровать по разным периодам, но, опять же, поставить свой период нельзя.
В итоге, впечатление от сервиса CopyTrading от NordFX неоднозначное. С одной стороны, радует, что компания его запустила и это дополнительный инвестиционный инструмент для трейдеров и инвесторов. С другой стороны, платформа пока «сыровата». Да, основные функции присутствуют, но и они нуждаются в улучшениях. В принципе, при запуске платформы так часто бывает. Сначала пуск продукта, потом работа над улучшениями и устранением багов. Это нормальный процесс. Главное, чтобы разработчики делали свою работу оперативно и качественно.
Подключиться к Copy Trading от NordFX
Теперь давайте для сравнения взглянем на сервис CopyFX от RoboForex.
Данный продукт на рынке уже давно. Ещё в 2014 году сервис был перемещён на отдельный домен — www.copyfx.com/ru/.
Ресурс локализирован на 16 разных языков, приятный дизайн, здесь конечно NordFX есть куда стремиться.
На основной странице располагается информация о топ трейдерах недели, при чём они дифференцированы по параметру риска (высокий, средний, низкий).
Также есть отдельный калькулятор инвестора, который позволяет посчитать потенциальный доход, в зависимости от суммы инвестирования, периода и выбранных поставщиков сигналов.
Конечно, у CopyFX список поставщиков намного больше, но это связано с тем, что NordFX запустил свой сервис только в начала 2020 года, когда CopyFX от RoboForex на рынке уже несколько лет. Рейтинг трейдеров выглядим следующим образом:
При выборе индивидуального трейдера откроется более подробная статистика. В верхней части страницы вы обнаружите «Предложение трейдера». Здесь вы найдёте информацию о комиссии трейдера, типе комиссии, минимальном взносе и минимальном периоде инвестирования.
В левой части страницы находится информация о счёте трейдера: доходность в %, максимальная просадка в %, кредитное плечо, срок счёта и общий баланс. График доходности расположен справа. Что удивило, так это очень скудная подробная статистика трейдера:
Ни профит фактора, ни средних значений, ни матожидания, ничего из того, что мы перечисляли выше. И это реально странно, так как инвестору такой информации совсем недостаточно. У NordFX, несмотря на отсутствие некоторых параметров, куда больше данных о торговой стратегии трейдера.
Ещё для меня был непонятен такой факт — на графике доходности отображается дата последней полной потери средств на счёте. При этом график доходности показывает растущую динамику. Это сбивает с толку.
Вкладка «История Подписок» ничего не отображает. Постоянно выдает «Недостаточно данных для отображения истории подписок Трейдера», при этом у самого трейдера может быть более 100 инвесторов.
Вкладка «Торговая История» содержит информацию по закрытым сделкам.
Далее идёт вкладка «Графики». Здесь в графическом виде визуализируются такие параметры как: «общая прибыль», «баланс и эквити счёта», «максимальная просадка» и «пары» (торгуемые инструменты).
В итоге, у RoboForex получился визуально красивый сервис, но далеко не самый информативный, особенно в плане оценки стратегии трейдеров, отсутствует целый ряд важнейших параметров. Но зато есть партнёрка, которой здесь можно было пренебречь, но у маркетологов RoboForex своё виденье развития сервиса.
Подключиться к CopyFX от RoboForex
Также хотелось бы, чтобы на обоих сервисах было краткое описание стратегии, чтобы инвестор понимал, какие инструменты трейдер используют для торговли. К примеру, инвестор хочет найти трейдера, который использует волны Эллиота, как ему искать? А так приходиться обращаться только напрямую.
В любом случае, неважно, какой сервис поставщиков сигналов выбираете вы, самое главное правильно оценивать свои риски и тщательно подойти к выбору трейдера. Трейдерам же необходимо очень жестко следить за максимальной просадкой по счёту и эквити, за профит фактором и за тем, чтобы средняя доходность была минимум в 1.5-2 раза больше средняя убытка. Это основные параметры после доходности, которые интересуют инвесторов или менеджеров инвестфондов.
