Любой здравомыслящий трейдер понимает, что без чёткой и продуманной стратегии торговли на финансовых рынках делать нечего. Но для того, чтобы удостовериться в «профпригодности» системы, её следует проверить на исторических данных. Практически все известные трейдеры проводили сотни часов за тестированием своих наработок на исторических данных. И это время не прошло даром. Если у вас до сих пор не получается найти прибыльную стратегию торговли, возможно, вы мало времени уделили бэктестам.
На сегодняшний день существует несколько специализированных приложений и программ, которые позволяют быстро и удобно проводить тестировании ручных, полуавтоматических и полностью автоматизированных стратегий.
В области рынка форекс наиболее известным приложением являлся ForexTester. Долгое время у программы не было конкурентов, что не оставляло выбора трейдерам. Но с недавних пор у ForexTester появился серьёзный конкурент в лице простого и удобного скрипта ForexSimulator от компании SoftFX. О нём и пойдёт речь дальше.
Скрипт не требователен к ресурсам и легко интегрируется в МТ4. Для того, чтобы добавить скрипт в программу необходимо скачанный файл Soft4FX Forex Simulator.ex4 скопировать в папку вашего терминала MQL4\Experts. Если вы не знаете, где на компьютере находится ваш МТ4, запустите терминал и выберите в меню «Файл»-«Открыть каталог данных».
После копирования перезагрузите терминал. Для полноценной работы скрипта в настройках терминала в вкладке «Советники» необходимо поставить галочку «Разрешить импорт DLL».
Для добавления скрипта на график просто «перетащите» его на открытый график инструмента.
Или нажмите ПКМ (правкой кнопкой мышки) на скрипте и выберите «Присоединить к графику».
Если вы приобрели скрипт, в настройках скрипта введите свой «E_mail» и «Activation_Code». Если же у вас отсутствует код активации, просто нажмите «Ок» для работы с программой в демо-режиме.
Далее откроется следующее окно:
Скрипт реализован только на английском языке, но ничего сложного нет. А после сегодняшнего материала вопросов и вовсе не должно остаться.
Перед тем, как начать процесс тестирования необходимо загрузить исторические котировки, чтобы скрипт имел возможность обрабатывать данные. Для этого переходим в «Data Center».
Здесь вы можете изменить папку для сохранения истории и загрузить данные по нужному вам инструменту (к слову, 3 года котировок занимают примерно 100 Мб). Провайдерами котировок выступают Dukascopy и TrueFX (by Integral).
Для загрузки данных напротив нужного инструмента жмём «Download». Вам будет предложено выбрать количество лет для загрузки, также можно загрузить все доступные данные.
После нажатия «Download» начнётся загрузка данных. Текущий прогресс будет отображаться в колонке «Progress». Вы всегда можете приостановить процесс, нажатием кнопки «Stop».
Возобновить процесс или обновить данные возможно нажатием кнопки «Update». Кнопка «Clear» служит для удаления данных.
Также вы можете загрузить экономический календарь за нужный вам период. Очень полезная вещь при бэктестинге.
Для начала симуляции всё готово. Закрываем окно «Data Center» и выбираем теперь «New simulation».
Перед вами откроется панель с рядом параметров. Давайте разберёмся, что за что отвечает:
Как видите, ничего сложного нет. Для начала выбираете провайдера котировок.
Далее выбираете инструмент для тестирования. Если вашего инструмента нет в списке, значит вы его не загрузили в «Data Center». Дальше идет выбор периода тестирования. По умолчанию последний день симуляции стоит как сегодняшний.
Также здесь необходимо указать валюту депозита. На выбор доступно только 2 валюты: USD и EUR.
Время отображения баров имеет только 2 варианта: «GMT» и «New York Close» (закрытие по Нью-Йорку). Все трейдеры знают, что рынок форекс является децентрализованным и у него нет единого места проведения торгов, как, к примеру, у Нью-Йоркской фондовой биржи. Из-за этого нет единого мнения на счёт того, какое время отображения баров на графике является верным. Многие известные форекс трейдеры (к примеру, Nial Fuller, Станислав Бернухов) считают, что именно закрытие по Нью-Йорку необходимо принимать во внимание — на это есть ряд причин, но мы не будет выходить за рамки данной статьи.
Галочка напротив «Rewinding allowed» позволяет во время тестирования «прокручивать» шаг за шагом график назад. Если галочку убрать, вы не сможете вернуться назад во времени — такой вид тестирования считается более правильным, чтобы не подстраивать результаты.
Что касается параметров «Advanced settings», здесь важно максимально приблизить торговые условия к реальным. Если вы тестируете валютные пары, первых 2 пункта («Pip size» и «Lot size») необходимо оставить по умолчанию. При тестах CFD (контрактов на разницу), возможно, потребуется корректировка одного из параметров.
Кредитное плечо по умолчанию стоит 1:100, но вы можете выбрать и другое из списка.
Обратите внимание! Согласно новым правилам ESMA, с 1 августа 2018 года максимальное кредитное плечо у европейских брокеров будет существо ниже:
1:30 — на основные валютные пары
1:20 — на неосновные валютные пары, золото и основные индексы
1:10 — на сырьевые товары, кроме золота и на неосновные индексы
1:5 — для отдельных акций и других ценных бумаг
1:2 — на криптовалюты
Учитывайте это при тестировании своих стратегий.
Спред по умолчанию стоит плавающий (variable). Но если у вас есть необходимость в тестировании фиксированного спреда, здесь есть такая возможность. Стоит отметить, что фиксированные спреды зачастую являются признаком «кухонности» брокера, поэтому лучше ориентироваться на STP/DMA/ECN-брокеров с рыночными плавающими спредами.
После выставления всех необходимых параметров жмём «Start Simulation». Перед вами откроется небольшая панель с большим количеством разных параметров. Разработчику удалось вместить максимум функционала в компактную и, самое главное, удобную форму для проведения теста. По умолчанию тест стоит на паузе.
Другие скриншоты панели:
Прежде чем запустить симуляцию необходимо настроить графики, с которыми вы будете работать. Для этого в окне симуляции нужно нажать на «Charts».
Здесь необходимо выбрать тип графика, таймфрейм и количество баров для загрузки.
Из типов графика присутствуют: обычный, секундный, Range chart, Renko chart и тиковый.
Таймфрейм можно выбрать любой. Если вам нужен нестандартный временной интервал, к примеру, M3, выбираете «Сustom timeframe in minutes».
Далее кнопкой «Add» добавляете график в список. Графиков можно сгенерировать сколько угодно, но больше 5 не рекомендуется, так как в этом нет особого смысла. После добавления всех графиков в список, напротив нужных жмём «Open».
Выбранные графики будут добавлены на панель МТ4 в отдельную вкладку с приставкой «offline». По умолчанию все графики имеют чёрный фон.
Вы можете разместить окна каскадом и тестировать стратегию на нескольких графиках одновременно. Важно — окно с названием и эмблемой Forex Simulator закрывать нельзя, поэтому, чтобы оно вам не мешало, его можно свернуть.
Все добавленные оффлайн графики являются стандартными графиками МТ4, а значит вы можете добавлять на них любые индикаторы, советники и использовать шаблоны МТ4 как обычно.
Кнопка «News» на панели симуляции вызывает окно ближайших экономических событий. Новости можно фильтровать по степени важности и по валюте инструмента.
При нажатии на кнопку «News» на дополнительной панели в правом верхнем углу, все выбранные новости будут отображены на графике — очень удобна функция при тестировании стратегий. Также данная панель позволяет идти по графику «побарно» с помощью кнопок |< и >|. Цифры 1,2,3,4 отвечают за месторасположение панели на графике.
Всё, что связано с ордерами находится в «Trades». Здесь можно модифицировать открытую позицию, изменить стоп лосс или тейк профит, установить безубыток, трейлинг-стоп, закрыть часть позиции и т.д. Для отложенных ордеров можно установить пометку OCO (One-Cancels-the-Other Order) — это связка из двух ордеров, в которой исполнение одного ордера автоматически отменит другой. Это очень удобно, к примеру, когда выставляется отложенные ордера на пробой консолидации с обеих сторон.
Также в окне «Trades» хранится вся история торговли и ведётся live-статистика.
Вкладка «History»:
Вкладка «Statistics»:
Вкладка «Graph» (график рисуется в режиме реального времени):
Все закрытые сделки автоматически отображаются на всех открытых графиках инструмента для симуляции.
Отдельно стоит упомянуть про визуальный режим тестирования — «Visual Mode». Данный режим позволяет наносить и перетаскивать мышкой ордера (в т.ч. уровни стоп лосс и тейк профит) прямо на графике. При выборе режима «Visual Mode» на графике появится три линии:
- Желтая линия (Entry Price) — это точка входа в позицию.
- Красная линия (SL) — уровень стоп лосс.
- Синяя линия (TP) — уровень тейк профит.
После выставления линий на графике нужно подтвердить ордера с помощью кнопки «Accept».
Добавлю, что при модификации ордера (изменение стоп лосса или тейк профита) визуальный режим также присутсвует.
После того, как симуляция завершена, вы можете экспортировать ваши результаты в отчет МТ4.
Помимо этого, историю торгов также можно выгрузить и в Excel. Для этого в окне «Trades» нужно выбрать вкладку «History» и далее «Export History to Excel».
Если вы по каким-то причинам не завершили симуляцию, её можно сохранить и потом продолжить с того же места. Но функция загрузки симуляции с сохраненного места доступна только в платной версии скрипта. Скрипт оценивается в 99 USD (пожизненная лицензия и все дальнейшие обновления) и, помимо загрузки симуляции, даёт возможность использовать 2 МТ аккаунта на 1 компьютере. Все остальные функции доступны в демо режиме на неограниченный срок.
В итоге, Forex Simulator является отличным инструментом для тестирования форекс стратегий. Трейдеру доступен огромный функционал для тестирования и сохранения своих наработок (даже в демо-режиме). Скрипт прост в использовании и не требователен к системным ресурсам.
Если у вас остались вопросы по использованию скрипта, вы можете просмотреть видеоуроки на сайте разработчика. На сайте вы также найдёте множество полезных индикаторов и скриптов для вашей торговли. Остаётся лишь выразить благодарность разработчикам за создание и открытость данных продуктов.
