Сегодня опытный трейдер Шевченко Никита расскажет про относительно новый торговый терминал, о котором пока ещё мало кто знает — QuanTower. Трейдер уже несколько месяцев пользуется софтом и ему импонирует то, как стремительно развивается платформа и сколько возможностей открывает для трейдера.
Обратите внимание! Содержание данного материала является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
В первую очередь стоит отметить, что данная платформа универсальна в плане того, на каком рынке вы хотите торговать. Форекс, CFD, криптовалюты, фьючерсы и акции, опционы — в меню есть всё.
Ниже представлен список брокеров и бирж, с которыми работает платформа. Обратите внимание, если стоит «Only Data», это означает что торговать с этим брокером, биржей или провайдером нельзя, только данные.
Как видите, в списке для торговли присутствуют основные криптовалютные биржи: Binance, Binance Futures, Bitmex, HitBTC, Poloniex, Deribit, Huobi, а вот Bitfinex, OKEX, Kraken и Coinbase Pro — только дата. Из форекс брокеров можно выделить ICMarkets, Pepperstone, FxPro, TopFX, TradeView. Также подключены LMAX, FXCM и Oanda. Для фьючерсов есть AMPFutures, Rithmic, CannonTrading, Striker Securities и OptimusFutures. Для торговли акций подойдут Interactive Brokers, Alpaca и Exante, а Ameritrade в разработке и появится в скором времени. Порядка половины брокеров предоставляют торговли опционами. Кстати, несколько слов об Exante. Это уникальная компания, которая предоставляет выход на более чем 300 000 инструментов по всему миру, только представьте, но входной порог от 10к долларов. В общем если интересно, зайдите, почитайте, мы сейчас планируем работать через них для сборки инвестиционных портфелей.
Если вам нужны просто рыночные данные («Data feeds»), ниже представлен список основных провайдеров:
Также с помощью QuanTower можно проходить отборы в такие проп-трейдинговые компании, как OneUp и Evalue8Trading.
Я думаю, вы уже поняли, что QuanTower — это серьёзная разработка. Кстати, сама компания зарегистрирована в Украине, в г.Днепр. И что действительно радует, что именно на постсоветском пространстве рождаются такие качественные софт-программы как QuanTower, Volfix, ATAS, которые ни в чём не уступают зарубежным аналогам, а в большинстве своём ‒ ещё и лучше.
Идём дальше. Теперь непосредственно о самих фишках программы. Если в 2-х словах, тут полный порядок с этим. Основные функции программы указаны в этом облаке тегов:
Начну с того, что платформа позволяет подключаться одновременно к нескольким брокерам и переключаться между счетами в один клик. Для каждого подключения в программе отображается скорость.
Можно хоть сразу на 4-х разных рынках торговать. Правда, так делать не рекомендую, так как будет распыляться внимание и риск сделать ошибку возрастает в геометрической прогрессии.
Платформа поддерживает работу с несколькими мониторами, это реально очень удобно. К примеру, те же хвалёные МТ4 и МТ5 до сих пор не могут похвастаться этой функцией, тогда как у остальных.
QuanTower поддерживает синхронное соединение с разными брокерами и поставщиками данных.
Другими словами, вы можете легко сравнивать торговые данные из нескольких источников и объединять полученные данные в свои синтетические символы.
QuanTower также позволяет отслеживать и торговать биржевые спреды и создавать график спредов для своих синтетических инструментов.
По графикам — тут также полный фарш, помимо стандартных (свечи, бары), здесь есть: Каги, Ренко, Point & Figure, временной график с настраиваемыми периодами времени, Хайкен-Аши, Тиковые график (настраиваемые), Range-Bars.
Графики можно накладывать один на другой для проверки корреляции.
Инструментов для рисования и анализа тут также немерено: горизонтальные, вертикальные, наклонные уровни, геометрические фигуры, каналы, стрелки, Фибоначчи, углы и коробка Ганна, бабочки Гартли и другие гармонические паттерны, думаю, не расстроитесь. Технических индикаторов 48 штук и постоянно пополняются.
Order Flow Surface — тепловая карта потока ордеров. Данная функция позволяет отслеживать текущие и исторические лимитные ордера для определения уровней интереса со стороны крупных участников.
Не забыли в QuanTower и про объёмный анализ. Нужен кластерный график? Пожалуйста. Есть в классическом варианте, есть бид/аск профиль и другие варианты отображения дисбаланса покупателей/продавцов.
Профиль объёма здесь во всех доступных вариантах. Можно отобразить за период, за час, хоть за минуту, можно просто выделять любой участок на графике.
Правда стоит отметить, что большая часть функций объёмного анализа доступна в платной версии программы, об этом чуть ниже. Кстати кастомный профиль доступен и в бесплатной версии, но он долго грузится.
Историческая лента принтов — функция, которую день со днём не сыщешь в других терминалах. QuanTower позволяет отслеживать исторические изменение Time&Sales, просто переключаясь между свечками.
Подробная статистика объёмного анализа для каждой свечки — общий объём, дельта, кумулятивная дельта, количество сделок и т.д.
Не забыли и про VWAP — индикатор средневзвешенной цены по объёму. Один из немногих индикаторов, который я использую в своей торговли. Намного эффективнее и информативнее скользящих средних. В QuanTower можно настроить VWAP за час, за 3 часа, за сессию, за день, в общем за любой период. Доступен только в платной версии, но кастомный можно юзать и в бесплатной.
TPO профиль представляет собой классическое объёмное распределение. Я лично им не пользуюсь, но встречал трейдеров, которые юзают именно такой тип графика.
Теперь о функциях торговли. Торговать прямо с графика здесь само собой разумеющееся функция. При чем ордера можно ставить как на графике, так и в книге ордеров и на тепловой карте. Звуковые алерты ставятся за 2 клика прямо на чарте.
Все основные типы ордеров (маркет, лимит, стоп и т.д.) присутствуют за исключением OCO ордеров. Исполнение ордеров можно также настраивать по времени и по типу (GTC, FOK...).
QuanTower позволяет также создавать собственные портфели акций и криптовалют. Для криптовалют здесь есть отдельное окно ввода, рыночная тепловая карта, коррелятор и другие функции, я все не перечисляю, потому что их реально много.
Хотите протестировать свою стратегию на исторических данных? В QuanTower есть полноценный плеер-симулятор с полным моделированием реальной торговли (также в платной версии).
Вся информация об открытых позициях, отложенных ордерах, история — всё это доступно в специальном окне управления ордеров. Параметры можно сортировать.
Для трейдера-опционщика условия близки к идеальным. Я честно говоря даже не знаю, что ещё можно добавить сюда.
Опционная доска с длинным списком страйков.
Функциональный риск-аналайзер, позволяющий оценивать опционный профиль одновременно с несколькими страйками.
Для удобства опционную доску можно отобразить с риск-профилем в одном окне.
При необходимости провести полноценный анализ «греков» (дельта, гамма, вего, тета и ро).
Одна из самых интересных функций — «WHAT IF», с помощью которой можно смоделировать риск-профиль на разные варианты изменения волатильности. Та функция, которой не хватает мне в Thinkorswim от Ameritrade. Там я не могу посмотреть как изменится профиль, если увеличится или уменьшится волатильность.
Диаграмму «греков» можно совмещать с риск-профилем самого опциона.
Несколько слов о самом интерфейсе. Его можно настраивать как угодно, количество воркспейсов неограниченно, поэтому вы легко можете создавать различные профили для каждого типа рынка. Любой элемент интерфейса можно закрепить, открепить, переместить, совместить, сгруппировать с другим или удалить. Линковка панелей присутствует. При чем делается это элементарно и не нужно «танцевать с бубном». Те, кто работал с Thinkorswim или NinjaTrader меня поймут. Графических тем целых 8, поэтому подходящий для себя вариант точно найдёте. Также есть несколько готовых шаблонов для быстрой загрузки нужных функций для того или иного рынка.
У QuanTower открыт API, поэтому C# разработчики могут смело писать собственные индикаторы, плагины и стратегии. Вся необходимая документация на сайте.
Ценовая политика. За полный функционал разработчики поставили ценник в $100 в месяц. Но стоит отметить, что порядка 80% функционала доступно за $50. За $40 вы получите полный криптопакет со всеми функциями объёмного анализа. В бесплатной версии вам будет доступно лишь 1 подключение (одновременно) и кастомный профиль с VWAP. Но скажу так, что и этот вариант устроит большую часть начинающих трейдеров. Полная сравнительная таблица лицензий здесь. При покупке на более длительный период (3, 6 или 12 месяцев) будет скидка.
Если вам не нужны все функции платной версии, а лишь некоторые их них, к примеру «Объёмный анализ», вы можете подключить его отдельно за меньшую плату.
Кстати, у QuanTower есть программа приоритетного развития (Priority development programm). Согласно этой программе каждый клиент или группа клиентов, которые готовы купить пожизненную лицензию (или несколько лицензий), имеют возможность запросить разработку собственных интеграций или повысить приоритет внедрения новой функции. Цена на life-time лицензию от $690 до $1190, в зависимости от пакета функций.
В заключение несколько слов о моём опыте работы с данной платформой. Работаю с программой я несколько месяцев. С точки зрения функциональности претензий вообще нет. Всё работает шустро и без сбоев. Из минусов — периодически кратковременно «отваливаются» API-подключения от криптобиржи Binance, не знаю или это проблема в программе, но заметил такую особенность на разных машинах с разным интернетом. Кастомный профиль и VWAP долго подгружаются. Но в целом, для торговли это не критично. Более того, в бесплатной версии можно строить любые тиковые графики, чего нет во многих платных программах. Было бы хорошо, если бы добавили возможность выбирать плечо (для криптофьючерсов) прямо в терминале, но здесь и сам брокер или биржа должны давать такую возможность по API.
В итоге я смело могу рекомендовать платформу, так как достойных конкурентов за такую цену практически нет. А если у вас 1 подключение и вам не нужны платные функции, то программу можно юзать бесплатно со всеми фишками чарт трейдинга. Кстати, у QuanTower есть рефералка, поэтому если хотите быть партнёром — «велкам».
