Сьогодні спеціалісти RoboForex розкажуть вам про те, як можна протестувати торгову стратегію. Для початку пояснимо, що взагалі собою являє торгова стратегія, навіщо потрібно її тестувати та як це зробити, а також поділяться з вами кількома важливими рекомендаціями.
Зміст статті
- Що таке торгова стратегія
- Навіщо тестувати торгову стратегію
- Способи тестування торгової стратегії
- Рекомендації щодо тестування стратегій
- Висновок
Що таке торгова стратегія
Торгова стратегія — це основний інструмент трейдера, що надає йому перевагу на ринку. Іншими словами, це певний набір перевірених на практиці торгових правил укладання угод. Стратегію можна вважати успішною, якщо сумарний результат усіх зроблених за нею угод за конкретний період (місяць, квартал, рік) є позитивним, тобто прибутковим.
Відсутність у трейдера чіткої, зрозумілої та перевіреної на практиці системи під час торгівлі може призвести до втрати коштів. Отримання прибутку від випадкових безсистемних угод можливе, але воно здебільшого залежатиме від везіння, а не від досвіду та знань. Досягти успіху в довгостроковій перспективі можна лише за умови використання перевіреної торгової стратегії.
Навіщо тестувати торгову стратегію
Тестування на історичних даних (бектестинг) — це процес оцінювання того, наскільки добре може працювати торгова стратегія в минулих реаліях. Це є ключовим компонентом у розробленні ефективної системи. Є різні можливості для зміни параметрів стратегії, та внесені коригування можуть значно впливати на результати. Подібне тестування показує працездатність ідеї загалом і перевіряє, чи будуть одні параметри торгівлі працювати краще, ніж інші.
Тестування обраного підходу до торгівлі на попередніх даних дає змогу оцінити його ефективність без реальних вкладень грошей. Основна логіка такої перевірки полягає у припущенні, що система, яка добре зарекомендувала себе в минулому, ймовірно, буде достатньо ефективною і зараз. Коректно проведене тестування на історичних даних та отримання позитивних результатів підвищують упевненість трейдера в тому, що ідея працюватиме. Якщо бектест дає негативні результати, треба змінити параметри або відмовитися від обраної стратегії.
Способи тестування торгової стратегії
Перевірити свій торговий підхід можна на історичних даних або в реальних умовах, а також вручну або з допомогою спеціальних програм.
Ручний бектестинг
Ручне тестування на історичних даних — це досить трудомісткий процес. До такого методу вдаються в тих випадках, коли з тих чи інших причин не можуть використовувати автоматизовану перевірку.
Схема ручного тестування:
- Відкривається графік фінансового інструменту. Встановлюються всі необхідні індикатори та інструменти для торгівлі за стратегією. Вибирається необхідний таймфрейм і певний період в історії котирувань.
- Потім на графіку здійснюється пошук сетапів (умов) для угод за стратегією.
- Після виявлення сетапу для торгівлі за стратегією трейдером фіксуються всі параметри потенційної угоди: дата, точка входу, напрямок, Стоп Лосс, Тейк Профіт, результат угоди та будь-яка інша корисна інформація.
- Після ретельного вивчення всіх знайдених потенційних угод аналізуються їхні індивідуальні результати та сумарний підсумок. Робиться висновок про те, принесе торгівля за цією системою прибуток чи збиток.
Якщо стратегія працює на збиток, від неї відмовляються чи вносять корективи, які можуть поліпшити її ефективність. Після внесення змін перевірка проводиться заново, і так, доки не буде отримано прийнятний результат.
Ручне тестування торгової стратегії на історичних даних потребує часу та дисципліни. Коректно проведена перевірка створює умови для точнішого розуміння рівня успішності обраного підходу та дозволяє покращити практичні навички визначення сетапів для торгівлі.
Автоматизований бектестинг
Використовується спеціальне програмне забезпечення, яке знаходить угоди, які відповідають критеріям стратегії. Воно підсумовує прибуткові та збиткові угоди, щоби показати, чи стратегія була ефективною протягом певного періоду часу. На сьогодні у багатьох торгових платформах передбачені подібні тестери.
Основний алгоритм автоматичного тестування:
- Вибирається фінансовий інструмент і часовий інтервал для тестування.
- Вказуються всі необхідні параметри торгової стратегії, з урахуванням яких здійснюються угоди: таймфрейм, рівень ризику, орієнтир для прибутку, сигнали входу і виходу з позиції та тощо.
- Запускається тестування.
- Вивчається результат.
- Змінюються основні параметри для отримання оптимального результату.
Використання спеціальних програм суттєво полегшує та прискорює перевірку працездатності торгової стратегії на історичних даних. Крім того, воно дає змогу підібрати найбільш відповідні торгові параметри — наприклад, розмір Стоп Лосу або Тейк Профіту. Але водночас вимагає навички та досвід програмування автоматизованих торгових систем та їхнього тестування.
Форвардне тестування
Бектестинг вимагає пошуку угод з урахуванням історичних даних, а форвардне тестування — це процес торгівлі за стратегією в реальному часі за актуальних ринкових умов. Трейдеру потрібно спостерігати за ринком, знаходити сетапи та здійснювати угоди. Для цього можна використовувати демо-рахунок або невеликий реальний депозит під час торгівлі мінімальними обсягами.
Тестування на історичних даних дає можливість трейдеру дізнатися, чи має стратегія потенціал для отримання прибутку, а форвардне тестування допомагає підтвердити або спростувати це припущення в режимі реального часу.
Рекомендації щодо тестування стратегій
- Будьте об’єктивними та не намагайтеся спотворювати результати.
- Оцінюйте результат, враховуючи велику кількість угод. Мінімальний орієнтир — 300–500 угод. Чим більше угод, тим об’єктивніша статистика.
- Враховуйте різні ринкові умови. Обов’язково перевіряйте свою стратегію в періоди високої та низької волатильності, а також у періоди активного тренду та в моменти, коли котирування торгуються в обмеженому діапазоні.
- Оцінюйте прослизання та комісії, адже вони можуть знизити розмір очікуваного прибутку.
- Завершуйте перевірку форвардним тестуванням. Успішна робота стратегії на історичних даних не гарантує того, що ідея буде ефективною в актуальних ринкових умовах. Торгівля в реальних умовах упродовж щонайменше 30 днів покаже рівень працездатності системи.
Висновок
Тестування стратегії — це дуже важливий та корисний етап роботи та розвитку трейдерів: покращуються навички, збільшується досвід, перевіряється ефективність обраного торгового підходу. Водночас немає ризику втратити реальні кошти. Тестування можна проводити на історичних даних і в актуальних умовах ринку, а також вручну або з допомогою спеціальних програм. Для покращення результату важливо дотримуватись сформульованих рекомендацій, вказаних вище.
Офіційний сайт RoboForex
Відгуки про RoboForex
Джерело: RoboForex
