Сегодня поговорим о скальпинге. Что это такое? Стоит ли его использовать начинающим трейдерам? Какие существуют стратегии скальпинга и какие из них наилучшие?.
Ниже представлен материал, подготовленный опытным трейдером Шевченко Никитой.
Начнём непосредственно с терминологии. Скальпинг — это стиль торговли, который характеризуется большим количеством сделок небольшой продолжительности по времени (до 10 минут), с короткими целями по каждой из них (от 1 до 10 тиков). Существует ещё один термин с примерно таким же пояснением — это «пипсовка» или «пипсинг» (от англ. слова «pips»). Если честно, я раньше разделял эти понятия, но со временем понял, что по сути — это одно и то же.
- Трейдер, который практикует стиль торговли скальпинг называется скальпером или пипсовщиком.
Помним, что помимо скальперов есть ещё долгосрочные трейдеры, среднесрочники и интрадейщики.
Разница между всеми указанным стилями отличается лишь в длительности держания позиции.
Долгосрочный трейдер держит позиции от нескольких месяцев до нескольких лет. Вспомните У. Баффетта, который удерживал сделки годами. По сути, стратегия долгосрочника — «купил и забыл».
- Среднесрочники держат свои позиции от нескольких дней до нескольких недель. Здесь уже больше вариаций на тему стратегий, но большинство из них придерживается стратегии — «дайте прибыли расти». Очень много форекс трейдеров работают именно по среднесрочным стратегиям.
- Интрадейщики (внутридневные трейдеры) — это те трейдеры, которые закрывают все свою позиции к концу торгового дня. Больше всего таких трейдеров торгует на фьючерсном рынке.
Скальпер схож с интрадейщиком. Оба берут небольшие цели, но у скальпера на порядок больше сделок и обычно они не превышают более 10 тиков. Средний профит скальпера варьируется от 3 до 10 тиков, в то время как внутридневной трейдер может ставить цели в 20, 40 и более тиков. Некоторые скальперы и вовсе изощряются и закрывают сделку, как только увидят хотя бы 1 тик профита.
Стоит отметить, что трейдеров, которые исповедуют какой-то один стиль торговли — мало. Достаточно много среднесрочных трейдеров используют скальпинг как дополнительный стиль торговли.
В чём преимущества скальпинга?
- Короткие движения на рынке присутствуют практически всегда. На более старших таймфреймах цена может стоять в диапазоне значительное время (недели, месяцы). На мелких таймфреймах, такими как 1 минута или на тиковых графиков небольшие краткосрочные импульсы происходят практически каждый торговый день.
- Небольшой риск — практически все скальперские стратегии имеют короткий стоп-лосс и небольшое время на реализацию потенциала сделки. Такой подход увеличивает вероятность благоприятного исхода сделки.
- Можно торговать с маленьким депозитом.
- При должном умении, можно быстро «разогнать» депозит, не нарушая при этом риск.
- Скальпинг учит трейдера глубоко понимать рынок. Несколько месяцев активного скальпинга даст трейдеру намного больше знаний и понимания, чем год торговли на среднесрочных или долгосрочных стратегиях.
Теперь поговорим о недостатках скальпинга:
- Необходимо непрерывно сидеть за торговым терминалом, следовательно, скальпинг отнимает намного больше времени, нежели другие стили торговли.
- Скальпинг требует огромной концентрации и психологической устойчивости. Трейдер принимает решение о входе/выходе в течении нескольких секунд. Несколько часов такой торговли вызывает сильные эмоциональные перегрузки. Чтобы не сорваться и не уйти в состояние тильта или еще хуже — получить стресс, трейдер должен обладать спокойствием и хладнокровием, но в тоже время, быстро принимать решения.
- Ограниченность выбора — для скальпинга необходимо подобрать правильного брокера с максимально узкими спредами, минимальными комиссиями и моментальным исполнением.
- Если среднесрочный и долгосрочный трейдер может быть в прибыли, имея лишь 50% прибыльных сделок или даже меньше, то для успешного скальпинга уровень win rate (соотношение прибыльных сделки к убыточным) должен быть гораздо выше. Желательно выше 75%, а этого не так-то просто и достичь.
- Исходя из 4 пункта, начинающим трейдерам не стоит начинать использоваться скальпинг на реальном счёте.
С терминологией разобрались. Теперь рассмотрим скальпинг в разрезе использования на разных финансовых рынках. Как по мне, наиболее оптимально скальпинг подходит для фьючерсного рынка и для рынка акций. Почему так? Почему не Форекс?
Всё дело в том, как уже было сказано, для скальпинга критически важен размер спреда и комиссии.
На фьючерсных рынках и на ликвидных акциях спред практически отсутствует. Добавьте сюда невысокие комиссии и получаем «зеленый свет» для скальперов.
На форексе минимальный спред встречается только на EURUSD, USDJPY и GBPUSD, да и то, далеко не у всех брокеров. Даже если трейдер найдёт форекс-брокера с минимальным спредом по евро, очень часто комиссия начинает сильно кусаться. В итоге, спреды и комиссии съедают немалую часть профита. Поэтому многие опытные трейдеры считают, что скальпинг на форекс — это прямой путь к сливу депозита. И я согласен с ними примерно на 95%. Я не говорю, что это невозможно, но, скажем так — статистически невыгодно, математическое ожидание будет не в вашу пользу. К тому же вы будете ограничены только 1 или 2 инструментами. Индексы вы точно не сможете поскальпить, даже у ECN брокеров, даже если вы будете работать напрямую с поставщиком ликвидности. Посмотрите спреды на индексы, к примеру, у LMAX, который является провайдером для многих форекс брокеров.
В итоге, как практикующий трейдер, я не советую скальпить на форексе, особенно начинающим трейдерам. Интрадей — да, скальпинг — только если у вас уже есть успешный опыт в трейдинге, только EURUSD или USDJPY, только качественный ECN-брокер с максимально узкими плавающими спредами, низкой комиссией и моментальным исполнением сделок.
Теперь поговорим о стратегиях скальпинга:
На самом деле стратегий скальпинга просто огромное количество. Но по большому счёту их все можно разделить на 3 типа:
- Торговля чисто по графику (графические паттерны и/или уровни).
- Торговля чисто по «стакану (книге ордеров) и/или ленте принтов.
- Комбинированная торговля c использованием графика, книги ордеров, ленты принтов и других факторах.
Первый тип скальпинга подойдёт начинающим трейдерам. Как правило, трейдер находит паттерн на графике цены и отрабатывает его. Здесь также может быть торговля от уровней, пробойные техники, торговля с помощью технических индикаторов, куда без них. Хотя от индикаторов я настоятельно рекомендую избавляться сразу же, сэкономите много времени и денег. Фьючерсные трейдеры любят использовать кластерный анализ или футпринт, но для этого необходимо иметь специальны софт, типа Volfix, ATAS, TigerTrade, SbPro.
Второй тип скальпинга проходит без графиков цены, трейдер анализирует ситуацию по стакану и и/или ленте принтов. Данный тип требует немалых знаний, понимания и сноровки. Такой тип скальпинга не подойдёт начинающему трейдеру. Торговлю «по стакану» очень часто практикуют трейдинговые проп-компании.
Попробуйте найти на мониторах графики
Комбинированный метод требует максимальной концентрации и навыков. Это уже уровень «ПРО», такие успешные трейдеры на вес золота и найти их не так уж и просто.
Если у вас есть вопросы на счёт скальпинга, буду рад на них ответить. В следующей статье я докажу, что и на рынке форекс можно успешно скальпировать.
