Говорят, что формула успеха на рынке состоит из психологии и дисциплины. Казалось бы все просто — контролируй эмоции и никаких проблем, но иногда случается так, что непросто преодолеть страх потерять деньги или нежелание закрыть убыточные позиции. В такие моменты именно психологическое напряжение не позволяет трезво оценить ситуацию. Помочь избавиться от такой проблемы могут торговые роботы, о которых мы поговорим в этой статье.
Придет день, и человечество перехитрит само себя. Придет день, когда мы замеханизируемся до того, что на Земле не останется места людям, только машинам, сказал американский писатель в жанре научной фантастики и фэнтези, Клиффорд Саймак.
Для новичков поясню, что торговый робот — это своего рода алгоритм, который при определенных параметрах открывает позицию, устанавливает защитный стоп-приказ и фиксирует прибыль. Их можно использовать на рынке Форекс, ММВБ, ФОРТС, CME, причем как в автоматическом режиме, так и в полуавтоматическом. Кстати, такую торговлю иногда называют алготрейдингом.
Если выбрали автоматический режим, то достаточно лишь запустить робота и наблюдать за его действиями со стороны. В случае с полуавтоматическим режимом, робот подает сигналы, на основании которых вы принимаете окончательное решение. Кстати, выбрав автоматический режим, вы сможете при необходимости остановить алгоритм.
В качестве примера приведу работу простейшего робота, использующегося в торговле, — индикатор «скользящая средняя». Итак, в настройках вы задаете допустимые риски и объем, которым хотите торговать. При получении сигнала для покупки, в нашем случае это пересечение снизу вверх цены скользящей средней за определенный период, робот открывает длинную позицию с выставлением защитного стопа ниже средней. Тейк-профит запрограммирован на расстоянии, в три раза превышающим стоп, что дает системе положительное математическое ожидание. Это самая простая система, которая вряд ли позволит вам заработать большой процент, но для наглядного понимания работы торгового алгоритма этот пример подходит отлично.
Обратите внимание! Алгоритмы могут существовать на различных таймфреймах и они подходят как для свинг-трейдинга, так и для скальпирования на минутных графиках.
В помощь роботам были созданы HFT-алгоритмы (от англ. High-frequency trading — высокочастотный трейдинг), используя которые роботы совершают огромное количество сделок, а прибыль извлекается за счет минимального колебания цены. Такие алгоритмы привлекают скоростью работы, поскольку трейдеру ввиду физической ограниченности нереально осуществить сделку за доли секунды. Кстати, благодаря массовому распространению скальпирующих роботов, ручной скальпинг становится все более сложен: механические конкуренты вытесняют людей с рынка.
Недостатки торговых роботов
Отмечу, что у роботов есть определенные недостатки, например, отсутствие гибкости при неблагоприятном внешнем фундаментальном фоне. Все мы помним декабрь 2014 года, когда в период сумасшедшего роста доллара по отношению к рублю многие системы просто не справлялись со своей задачей и приносили трейдерам убытки.
Еще одним минусом является то, что при использовании робота трейдеру приходится больше платить за брокерское обслуживание. Так, в ВТБ24 при торговле с помощью робота, подключенного к программе QICK, кроме основной комиссии, предусмотрена еще и абонентская плата.
Создаем робота своими силами
Учитывая популярность роботов, находятся желающие заработать на их продаже, причем можно найти как простые программы, так и сложные HFT-системы. Кстати, стоимость некоторых программ может достигать полумиллиона рублей. Однако задумайтесь, зачем продавать робота, который стабильно приносит трейдеру доход? Ведь слишком большое количество одинаковых роботов просто-напросто будут мешать друг другу зарабатывать деньги.
Совет трейдера! Исходя из собственного опыта скажу, что ни один из приобретенных роботов не приносил стабильной прибыли. Поэтому не рекомендую приобретать готовые механические торговые системы. Наиболее оптимальный вариант — найти хорошего программиста, который изобразит вашу проверенную торговую систему в виде программного кода. При этом тщательно выбирайте специалиста: недобросовестный специалист, получивший доступ к вашей системе, может в дальнейшем использовать ее в своих целях.
Если у вас нет такого опыта, не расстраивайтесь. Сейчас расскажу о программах, которые помогают создавать торговые алгоритмы даже тем, у кого нет навыков программирования.
Для начала вам следует создать отлаженную торговую систему, которую можно переложить на код. Если вы используете интуитивный трейдинг, работаете на новостях или зарабатываете на психологии толпы, то у вас вряд ли получится сделать вашу систему механической. В том случае, если ваша система учитывает дневные экстремумы, объемы, торговые уровни, индикаторы, стакан, то трансформировать систему в механической несложно.
Самая распространенная платформа для создания роботов — программа TSLab, в которой предусмотрен достаточно понятный графический интерфейс, состоящий из визуальных блоков. Разобраться с программой можно за несколько часов, используя справочный материал, располагающийся в самой программе. Единственный минус TSLab — в ней невозможно создать сложную систему, но это компенсируется возможностью написания кода, используя язык программирования C# (для опытных программистов).
TSLab «совместима» с многими брокерами, рынком акций и фьючерсов РФ. Программа недорога в использовании: месяц подключения обойдется от 1500 до 3500 рублей, в зависимости от брокера и сервера. Если вы планируете использовать ее только для тестирования систем на исторических данных, то можно использовать абсолютно бесплатно.
Еще одним вариантом для трейдеров, незнакомых с программированием, является конструктор роботов Tradematic. В платформе можно приобрести уже готовые стратегии или создать свою. Как и в TSLab, программа имеет приятный интерфейс, что позволит быстро освоиться. Правда в отличие от TSLab, в платформе отсутствует возможность создания сложных систем с помощью программирования. Кстати, разработчики обещают, что скоро появится возможность создавать роботов для рынка Форекс.
Tradematic также недорога в использовании и отлично подойдет начинающим алготрейдерам. Кстати, брокер ВТБ24 предоставляет хорошие условия для использования платформы — самая широкая версия программы обойдется в 1350 рублей в месяц. Также программу можно бесплатно протестировать в течении 14 дней.
Хорошим вариантом для разработки стратегий может стать американская платформа Wealth-Lab, обладающая широчайшим набором инструментов для создания системы любой сложности, но в отличие от двух предыдущих платформ, здесь понадобятся базовые навыки программирования на языке C#.
Как видите, даже если вы не опытный программист, есть возможность разрабатывать собственные механические торговые системы.
Пару слов о платформах для создания систем
Как вы уже поняли, самым распространённым языком программирования для создания роботов является язык C#. Именно на нем можно написать хорошего робота на Stocksharp. Это очень серьезная система, предоставляющая доступ к данным с реальных торгов, скачиваемых с официальных сайтов бирж. Если вы всерьёз решили заняться написанием роботов на C#, то этот вариант для вас.
Трейдерам, работающим на российском рынке, хорошо знакома торговая платформа QICK. В нее встроен мощный язык программирования QPILE, который поможет написать робота средней сложности. Язык довольно прост в использовании и роботы, написанные на нем, отлично работают в родной среде QICK.
Кстати, в MetaTrader 5 также встроена своя среда программирования — MQL5. Здесь, помимо торговых роботов, можно создавать собственные технические индикаторы. Учитывая, что язык гораздо проще C#, разобраться, что к чему не составит труда.
Существуют и другие возможности создания роботов, но, на мой взгляд, вышеописанные — наиболее удобные. Кроме того, они доказали свою эффективность. Отмечу, что на конкурсе «Лучший частный инвестор», проводимым ежегодно Московской биржей, появляется все больше отличных роботов, которые за три месяца показывают доходность, превышающую 100%.
В завершении отмечу, что не стоит недооценивать алготрейдинг. Возможно, в будущем торговые роботы вытеснят из трейдинга людей: отсутствие эмоций — половина успеха.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
