Сложно ли торговать внутри канала? С одной стороны нужно лишь определить уровни и границы канала, используя при этом специальные индикаторы. Но с другой стороны, на рынках со средней ликвидностью возможны различные манипуляции со стороны крупных игроков и маркет-мейкеров. Они заранее знают, где игроки поставят лимитные ордера и где будут находится стоп-приказы. Так, вот сегодня мы постараемся разобраться во всех тонкостях работы внутри торгового канала и рассмотреть некоторые примеры сделок.
Вначале разберем, что же такое торговый канал? В классической литературе по техническому анализу дается примерно такое определение: «Торговый канал — это ценовая модель, в которой цена движется в определенном диапазоне, в определенный период времени. Границы канала называются уровнями поддержки и сопротивления канала». При этом важно правильно начертить канал, так как ошибочное построение может привести к убыточным сделкам. Для этого следует соединить линиями два последних локальных максимума и минимума цены.
Обратите внимание! Для классического канала линии проводятся параллельно, так как сужающиеся, расширяющиеся каналы и треугольники представляют собой немного другие рыночные модели.
Использовать торговые каналы можно на любом рынке. Эта модель отлично работает как на рынке акций, так и на самом волатильном валютном рынке с той лишь разницей, что на Форекс чаще случаются ложные пробои каналов во время выхода важных новостей.
Временной интервал для построения каналов также можно использовать любой. Каналы отлично работают как на коротких таймфреймах, так и на больших интервалах. Разница лишь в том, что на коротких таймфреймах чаще случаются пробития каналов ценой.
Торговые каналы можно разделить на три группы:
- Горизонтальный канал
- Восходящий наклонный канал
- Нисходящий наклонный канал
Давайте рассмотрим каждый вид по порядку и разберемся с правилами торговли внутри них.
Горизонтальный торговый канал представляет собой диапазон, в котором движется цена без ярко выраженного направления тренда. Такие каналы чаще всего встречаются во время бокового движения рынка.
Обратите внимание! Не путайте горизонтальный канал с зонами сопротивления и поддержки. Уровнями на графике мы считаем места, от которых цена отталкивалась и делала значительные движения. Также они показывают скопление лимитных продавцов и покупателей. А вот суть канала несколько иная: в горизонтальный канал цена чаще всего попадает, когда идет накопление крупной позиции. Крупные игроки знают, где трейдеры будут заходить в рынок, а значит могут использовать информацию для наращивания большой позиции. Кроме того, цена может войти в горизонтальный канал после завершения тренда, чтобы сильные игроки «разгрузить» позиции более слабым участникам рынка.
На рисунке ниже видно классический горизонтальный канал.
Как видите, цена несколько раз касалась границ канала. Такой канал можно называть подтвержденным.
Обратите внимание! Цена не всегда касалась зон канала, поэтому в последующем вы можете определить дополнительные более «слабые» границы канала.
Для входа в рынок в таком канале следует использовать лимитные ордера. Заявки на покупку мы располагаем на нижней границе канала, а заявки на продажу — у верхней. Защитные стоп приказы не следует ставить слишком близко, так как ложные пробития каналов будут часто срывать их, в чем вы можете убедиться на рисунке выше. Более аккуратные трейдеры заходят в рынок только после отбоя цены от границ канала. На мой взгляд, такой подход менее рискован, но уровень ваших стоп-приказов придется отодвигать еще далее.
Еще одним плюсом к торговле после отбития цены выступает защита от ложного пробития канала. О торговле пробоев и ложных пробоев мы поговорим чуть позже.
Восходящий наклонный канал наблюдается на растущем трендовом рынке, но он опасен тем, что при его пробитии случается резкое и большое движение цены. Классический пример восходящего канала изображен на рисунке ниже:
Работа в таком канале схожа с работой в горизонтальном. Лимитные ордера выставляются у верхней и нижней границ торгового канала. Однако при работе с восходящим наклонным каналом следует обращать внимания на понижающиеся локальные максимумы, поскольку это может привести к пробитию границ канала как показано на примере выше.
Нисходящий наклонный канал наблюдается на медвежьем рынке и схож с восходящим. Торговля также ведется внутри границ канала. Как и с восходящим каналом, вам следует обращать внимание на локальные максимумы и минимумы. Вообще, наклонные каналы могут быть пробиты в любую сторону, независимо от их направления, но в большинстве случаев, цена в восходящем канале чаще пробивает нижнюю границу, а в восходящем — верхнюю. Это легко понять, если вы хорошо усвоили саму природу канала, а именно накопление в нем крупных позиций сильных трейдеров. Когда слабые участники в очередной раз будут заходить в лонг у нижней границы восходящего канала, сильные просто перекроют их позиции своими короткими и поведут рынок вниз.
Можно ли использовать индикаторы для открытия позиции в канале?
Ответ на этот вопрос однозначно положительный: с помощью индикаторов ваши входы станут более точными. Чтобы торговать в канале можно использовать различные осцилляторы, например RSI, Stochastic, Williams Present Range и т.п.
В случае открытия вами короткой позиции у верхней границы канала, перекупленность на осцилляторе может подтвердить ваш вход, а при открытии длинной позиции у нижней границы канала перепроданность осциллятора также станет дополнительным сигналом. Если показатели осцилляторов будут противоречить сигналам канала, то внимательно посмотрите на график. Возможно, изменение локальных максимумов или минимумов начало сигнализировать на пробитие. Кроме того, уровень перепроданности на осцилляторе у верхней границы канала может говорить о возможности пробоя цены вверх, а уровень перекупленности у нижней границы — о возможном пробитии вниз.
Обратите внимание! Все индикаторы дают очень небольшой процент успешных сделок. Их надежность невелика и они запаздывают. Приоритетным показателем для вас всегда должна оставаться цена, поэтому будьте внимательны.
Стоит ли учитывать объемы при работе в канале?
Возможность скорого пробития одной из границ канала подскажет резко возросший объем. Посмотрите на график, где был изображен восходящий канал. Именно огромный объем у нижней границы привел к последующему пробитию зоны и дальнейшему обвалу. Однако объем должен быть действительно значительным, так как просто повышающиеся значения объема у верхней и нижней границ канала свидетельствуют лишь о том, что около этих зон идет большое количество сделок.
Заметив усиление объема в канале лучше всего прекратить торговлю и ожидать дальнейшего развития событий. В случае пробития границ вы сможете торговать пробой и ретест (об этих стратегиях мы поговорим ниже). Остаться в стороне стоит потому, что вы не можете быть на 100% уверенными, в какую сторону будет пробой, но появление завышенного объема само по себе должно вас насторожить.
Использование других стратегий при работе в канале
Помимо выставления лимитных заявок у границ канала, вы можете зарабатывать деньги, используя эту модель другими способами. Наилучшими из них я считаю:
- Торговля ложного пробоя
- Ретест границы канала
Торговля ложного пробоя, пожалуй, является самой безрисковой операцией при работе в канале. Распознать эту модель довольно легко: если в случае пробития верхней или нижней границы торгового канала, цена не делает существенного направленного движения, а возвращается обратно в зону канала, мы имеем дело с ложным пробоем. В этом случае открывайте позицию в направлении обратном пробою и выставьте защитный стоп-приказ за экстремумом свечи пробития.
Ретест границы канала можно торговать после того, как цена уверенно пробила одну из границ канала, совершила некоторое движение и вновь коснулась границы канала, но не зашла за нее. Ваша задача — поставить лимитную заявку прямо у границы канала, после того как цена пробила канал и вы поняли, что пробой не ложный.
Стоп-приказ ставится ниже границы канала. Вполне возможно, что после пробития канала цена уже не вернется для ретеста и вы не сможете уже поймать движение. Однако такой подход гораздо лучше попытки поймать само пробитие: догоняя уходящее от вас движение, сложно будет определить подходящий уровень стоп-лосса и, скорее всего, вы будете входить в рынок по неприемлемым ценам. Пример ретеста вы можете посмотреть на рисунке ниже:
Как видите, используя в трейдинге торговые каналы, вы можете улучшить торговлю. Такая модель проста в использовании и вряд ли вызовет какие-то проблемы при соблюдении вех вышеназванных условий.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
