Несмотря на рост популярности безиндикаторных торговых систем, среди которых Price Action, VSА, классические инструменты технического анализа также помогают зарабатывать и создавать новые механические системы.
Как вы уже знаете, все индикаторы технического анализа подразделяются на три группы: трендовые, осцилляторы и индикаторы объема. В этой статье мы подробно рассмотрим лучшие из имеющихся трендовых индикаторов и примеры сделок. Кстати, новичкам будет полезно ознакомиться с наиболее удобными индикаторами.
Итак, как правило, трендовые индикаторы используются, чтобы понять, какая тенденция наблюдается на рынке. Сразу отмечу, что использование подобных индикаторов не подходит для боковой фазы рынка — они будут давать ложные сигналы.
Скользящее среднее
Скользящее среднее (Moving Average) можно смело назвать «королем» всех существующих трендовых индикаторов. Именно на этом индикаторе базируется огромное множество других. Скользящими средними называют среднее значение цен за определенный промежуток времени. В классическом варианте выделяют четыре типа:
- Простое скользящее среднее.
- Экспоненциальное скользящее среднее.
- Сглаженное скользящее среднее.
- Линейно-взвешенное скользящее среднее.
Основное отличие между типами — какой вес при вычислении среднего имеют цены определенного периода. То есть, в простом скользящем все цены имеют равный вес, а, например, в экспоненциальном делается упор на последние цифры.
Совет трейдера! Если вы не занимаетесь разработкой механических систем, не стоит забивать себе голову сложными формулами построения данных величин. На мой взгляд, нет принципиального различия в том, какой вариант скользящего используете в торговле. Почти все дают примерно одинаковые сигналы для входа. Так, что используйте вариант простой скользящей средней.
Намного важнее правильно выбрать период для настройки этого индикатора. Чем больше используемый временной интервал, тем выше должно быть значение скользящей средней. Для дневного графика подойдет период в 100 и 200 дней. На часовом таймфрейме лучше работать со средним периодом в 14 дней. Вообще, идеально использовать одновременно несколько средних с разными периодами усреднения: вам проще увидеть общую картину. К примеру, для позиционной свинг-торговли подойдет вариант из трех средних, периодом 20, 50, и 200. Некоторые системы предусматривают набор из тысячи скользящих средних разного периода. Естественно, для такого метода вам понадобится соответствующая программа, генерирующая большое количество средних.
Отмечу, торговать, используя скользящие средние, просто. Если цены индикатора пересеклись снизу вверх, открываем сделки на покупку. Если цена пересекает скользящее среднюю сверху вниз, открываем шорт. Цена также может отбиваться от средней, выступая в качестве уровня поддержки или сопротивления. В таком случае действуют все те же правила, что и при торговле в зонах.
На мой взгляд, оптимальным вариантом сделки с помощью среднего является открытие позиции после повторного касания индикатора при пробитии. Например, цена быстро пробивает снизу вверх скользящее среднее, но вскоре снова возвращается к ней и отбивается как от уровня поддержки. Именно здесь и стоит заходить в лонг. Это очень напоминает действия при ретесте после пробития канала. Такой вариант считается менее рискованным, чем простой вход после пересечения скользящей средней. В нашем варианте мы заранее знаем, где поставить защитный стоп-приказ (сразу за скользящим средним).
Ниже представлен график, позволяющий понятно, как работает скользящая средняя на рынке.
Несмотря на кажущуюся простоту использования скользящих средних, индикатор имеет существенные недостатки. На высоковолатильных площадках цена очень часто совершает резкие движения, создавая ложные сигналы для совершения сделок.
Обратите внимание! Если торгуете на Форекс, то будьте аккуратны с использование данного индикатора. Кроме того, у индикатора, как и у многих других, наблюдается запаздывание.
«Аллигатор» как разновидность скользящих средних
«Аллигатор» представляет собой комбинацию из трех сглаженных скользящих средних с периодами усреднения 13,8 и 5. Линия, которая имеет период усреднения 13, называется челюстью аллигатора. Линия с периодом усреднения 8 — зубы аллигатора. Как вы уже догадались, линия с периодом усреднения 5 — губы аллигатора. Когда все три линии аллигатора переплетаются между собой, на рынке происходит консолидация, то есть «аллигатор спит».
Однако начало тренда характеризуется тем, что три линии расходятся и становятся параллельными друг другу. Аллигатор как бы раскрывает пасть, а мы наблюдаем тренд. Торговля с аллигатором также не представляет сложности: если цена находится выше открытой пасти, открываем длинную сделку, если ниже — короткую. Позиция держится до тех пор, пока пасть аллигатора не начнет закрываться, то есть три скользящих средних не начнут смешиваться между собой.
На трендовом рынке такой индикатор действительно неплохо работает и для подтверждения тенденции аллигатор подходит отлично, но постоянное запаздывание «отпугивает» трейдеров.
Кумулятивный индекс колебаний
Кумулятивный индекс колебаний (Accumulative Swing Index, ASI) создается при использовании метода сравнения свечей, которые были при открытии и закрытии, а также цен максимумов и минимумов. Считается, что положительное значение индикатора указывает на развитие восходящей тенденции, а отрицательное — на нисходящий тренд. В классических учебниках по техническому анализу, авторы предлагают покупать при прорыве ASI вверх линию падающего тренда и продавать, когда ASI пробивает вниз линию растущего.
Совет трейдера! Индикатор ASI стоит использовать только для определения общей ситуации на рынке, а не совершать сделки по сигналам этого индекса.
Индекс среднего направления движения
В завершении хотелось бы рассказать вам о таком индикаторе, как Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), с помощью которого вы научитесь лучше понимать господствующие движение на рынке. При построении индикатора учитываются два значения: +DI и —DI. Значение +DI будет расти при растущем тренде, а значение -DI падать. На медвежьем рынке ситуация станет обратной: -DI расти, а + DI падать. Между поведением тренда и движением DI существует прямая зависимость:
- если +DI и -DI сходятся, на рынке происходит боковое движение;
- если +DI пересекает -DI вверх, мы получаем сигнал для лонга, в обратной ситуации — шорт.
Этот индикатор также не следует рассматривать как указатель на точку входа. Используйте его лишь как подтверждение для принятии решений.
Итак, мы рассмотрели основные трендовые индикаторы технического анализа. Безусловно, вы можете найти другие, которые в чем-то будут превосходить описанные выше варианты. Однако помните, что рынок — это лишь покупатели и продавцы и принципиально нового уже не придумать. Мой вам совет — протестируйте предложенные индикаторы и выберете тот, который лучше всего подходит именно вам.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
