В прошлый раз мы подробно рассмотрели основные индикаторы-осцилляторы и выяснили, что многие из них можно смело использовать в торговле, а также выстраивать на их основе механические системы.
Как вы помните, все они хорошо работают лишь на спокойном рынке, где отсутствует тренд. Когда цена ходит в устоявшемся коридоре, стоит применять осцилляторы для определения перепроданности и перекупленности рынка и совершать сделки. А как же заработать, когда на рынке царит направленное движение? Для этого предусмотрены осциллятор MACD и гистограмма MACD, которые, в отличии от остальных, являются трендовыми.
MACD (moving average convergence divergence) расшифровывается как схождение и расхождение скользящих средних. Как вы понимаете, данный индикатор, как и большинство других, основан на скользящих средних, а точнее — это две скользящие средние, которые представлены в наглядном виде. Индикатор может быть представлен в двух видах: линейный MACD и гистограмма MACD.
Совет трейдера! Используйте именно гистограмму, поскольку она наглядно демонстрирует рыночную ситуацию.
Сейчас мы рассмотрим все разновидности индикатора, что позволит вам выбрать наиболее оптимальный вариант.
Линейный MACD строится путем вычисления разницы двух экспоненциальных скользящих средних, из которых одна имеет меньший период усреднения, а другая больший. В дальнейшем результат сглаживается, с помощью третьей скользящей средней, с периодом от разницы первых двух.
Как правило, в базовых настройках индикатора выставлены следующие параметры: 12, 26, 9. Имеются ввиду периоды усреднения скользящих средних, где 12 — средняя с коротким периодом, 26 — с длинным, а 9 -период сглаживающей скользящей средней.
Обратите внимание! Сигнал на покупку происходит тогда, когда MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, а на рынке присутствует бычий тренд. При этом, следует учесть движения MACD до этого. Если же MACD пересекает нулевую отметку сверху вниз, то это является сигналом к открытию коротких позиций. Перед совершением сделок обращайте внимание на то, как долго MACD находился в положительной или отрицательной зонах.
Как и в других осцилляторах, с помощью MACD можно находить на рынке дивергенции. Когда на графике сформировался новый максимум, а на индикаторе таковой отсутствует, мы имеем дело с расхождением. Чаще всего это означает, что быки слабеют и тренд скоро развернется вниз.
Однако такой сигнал всегда является немного преждевременным, поэтому не стоит сразу же открывать короткие позиции. Сначала дождитесь других подтверждающих сигналов, например, пересечение MACD нулевой линии или разворотных моделей на графике цены.
Это касается и нисходящего тренда. Если на графике мы видим новый минимум, а индикатор MACD не подтверждает этого, вполне возможен разворот рынка наверх. Как и в предыдущем случае, интерпретируя бычью дивергенцию, дождитесь других сигналов разворота. Дивергенция возникает довольно редко, но именно она позволяют заключить прибыльные сделки.
Несмотря на то, что MACD является трендовым осциллятором, иногда его можно использовать на боковом рынке. Смысл довольно прост — продавать при достижении MACD максимума, и покупать при достижении MACD минимума.
Как уже упоминалось, гистограмма MACD — наиболее удачная модификация индикатора, поскольку она позволяет оценить баланс сил между продавцами и покупателями, понять уровень их сил и определить дальнейшую тенденцию рынка.
Обратите внимание! В процессе следите за тем, куда идет наклон гистограммы. Когда гистограмма наклонена вверх и каждый последующий столбик растет, это говорит о том, что быки набирают силу и следует присматриваться к покупкам. Если же каждый последующий столбик гистограммы меньше предыдущего, значит перевес на стороне медведей. Это сигнал для открытия коротких позиций.
Отмечу, с помощью гистограммы MACD можно отследить начало слабости тренда. К примеру, если на рынке наблюдается рост, а гистограмма MACD уже наклонена вниз, это говорит о слабости быков, а значит стоит искать возможности для продажи. Если же мы видим падающий тренд, а гистограмма MACD начала постепенно расти, самое время делать покупки. Также в гистограмме MACD отлично работают бычьи и медвежьи дивергенции.
Недостаток гистограммы MACD — все ее сигналы являются довольно преждевременными. Когда на индикаторе достигаются максимумы или минимумы, это вовсе не означает начало разворота на рынке. Это говорит лишь о его возможном скором начале. Все сигналы гистограммы MACD не стоит применять за догму, вы должны лишь принимать их во внимания для понимания ситуации. Как уже было сказано раньше, вы оцениваете силы быков и медведей, и на основе этого делаете рыночные прогнозы.
Обратите внимание! Сигналы MACD дают лучшие результаты только на дневных графиках. Внутри дня гистограмма дает много ложной информации. Не используйте ее на маленьких таймфреймах. Исключение составляет лишь дивергенция. Она замечательно работает на часовых графиках. Правильно определив ее, вы сможете неплохо зарабатывать даже внутри дня.
Сегодня мы рассмотрели популярный индикатор среди профессиональных трейдеров. В завершении отмечу, правильная настройка индикатора еще не является залогом вашей прибыльной торговли, а лишь ее маленьким дополнением. Соблюдайте правила управления капиталом и следуйте проверенной системе — и тогда вы сможете стать успешным трейдером.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
