Сперва стоит отметить, что материал по стратегии «Черепахи» относится к циклу статей, где мы рассматриваем краткосрочные и внутридневные торговые стратегии, которые следуют идее получения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок. Ранее был представлен материал о ТС FX1DO, в котором мы рассмотрели наиболее важные моменты.
Описание стратегии «Черепахи»
Уже ставшая классикой, стратегия Черепахи дает возможность почувствовать себя в шкуре того самого трейдера с Волл-Стрит, вставшего в правильную позицию в самом начале большого тренда. А началось все это как простой эксперимент, с целью выяснить, можно ли обучить науке трейдинга любого человека с улицы. Уже в то время эксперимент показал, что насколько бы надежные входы не предоставляла торговая система, на первый план всегда выходит дисциплина и четкое соответствие правилам стратегии. Именно наличие дисциплины разделяет трейдеров на тех, кто зарабатывает миллионы и тех, кто только их теряет, и эта разработка как нельзя более точно показывает эту разницу на практике.
Параметры ТС Черепаха
Таймфрейм: D1
Инструменты: учитывая, что в основе системы лежит простейший анализ ценового движения, для торговли подходят практически любые инструменты — валютные пары, акции или сырьевые товары.
Индикаторы:
Azzx_donchian или канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности, который анализирует максимумы и минимумы цены за определенный период времени и строит по этим значениям канал. К примеру, при указании в настройках периода в 30 свечей, значения линий канала будут соответствовать максимальной и минимальной цене за последние 30 дней. В стратегии Черепахи используется три копии индикатора с параметрами 55, 20 и 10.
Индикатор TheClassicTurtleTrader является вспомогательным инструментом, который призван упростить поиск входов по системе Черепахи. Индикатор отображает пробои каналов в виде цветных точек и входы в сделку цветными стрелками. В стратегии Черепахи используется один индикатор с параметрами TradePeriod = 20 и StopPeriod = 10, и один с периодами 55 и 20.
Стандартный ATR с периодом 20, который используется в качестве ориентира для установки стоп-уровней.
Условия для входа на покупку:
Для входа по краткосрочному сигналу ожидаем пробития верхней границы двадцатидневного канала Дончиана, после чего открываем позицию на покупку. Дожидаться закрытия свечи совсем не обязательно и входить можно сразу же после пробития.
Также существует более консервативный вариант входа по 55-ти дневному каналу, с аналогичным условием пробития верхней границы канала.
При пробитии противоположной границы 10-ти дневного канала, следует закрывать позицию. В случае же с консервативным подходом, сигналом служит граница 20-ти дневного канала, при пробитии которой также возможен вариант открытия противоположной позиции.
На практике это выглядит так:
Условия для входа на продажу:
Условия для продажи аналогичны условиям для покупки, с той лишь разницей, что сигналом будет служить пробитие нижней границы канала. Как и ранее, входить стоит на пробитии границы 20-ти дневного минимума для краткосрочного входа, и 55-ти дневного для более консервативного подхода.
Закрытие позиции осуществляется по пробитию противоположной границы 10-ти или 20-ти дневного каналов, в случае с агрессивным и консервативным подходом соответственно.
Рекомендации по установке стоп-уровней
Для расчета значения стоплосса используется двукратное значение стандартного индикатора волатильности ATR, взятое на момент входа в сделку. Суть установки именно такого значения стоплоссса в том, чтобы убыток не превышал размера текущей волатильности на рынке и отвечал размеру потенциальной прибыли.
Значение тейкпрофита соответствует размеру стоплосса. Фиксированный тейкпрофит в стратегии Черепахи используется по желанию и главным образом применяется для инструментов с характерными продолжительными канальными движениями, вследствие чего поймать большой тренд выходит не всегда, и потенциальная прибыль просто пропускается.
Стратегия Черепахи остается надежной и проверенной торговой системой, а малое количество сделок с лихвой компенсируется большой прибылью и малым процентом неудачных входов. Система была в первую очередь разработана с целью отлова больших трендовых движений и рассчитана на выдержку и выработку дисциплины трейдера, особенно для тех, кто привык к внутридневной торговле и скальпингу.
Скачать архив можно
здесь.
Алексей Вергунов, аналитик
Вас интересует какая-то определенная стратегия, о которой вы хотели бы узнать больше? Тогда сообщите нам об этом в комментариях к статье или на e-mail: [email protected] и мы представим материал на сайте.
