Каждый опытный трейдер знает, что стабильно зарабатывать на рынке реально поможет проверенная и прибыльная торговая система. Бесспорно, интуитивный трейдинг иногда работает, а порой достаточно долго, чтобы получить ложную уверенность в будущих результатах. Торгуя бессистемно, депозит хаотично двигается то вверх, то вниз, а в конечном итоге «исчезает».
Чтобы не лишиться капитала, следует учесть — трейдинг по большому счету основан на теории вероятности, которую можно приспособить под себя, грамотно построив ТС. Говоря о системе в трейдинге, подразумеваю набор определенных правил входа и выхода, которые следует неукоснительно соблюдать. Основное отличие системы от интуитивной торговли — при принятии решения о входе в рынок вы не раздумываете, а лишь сверяете параметры входа с параметрами, которые требует система. Если они совпадают, то вы совершаете трейд, несмотря на чувство, заставляющее открыть противоположную сделку. Главное — перед использование протестировать ТС на исторических данных.
«Трейдер, это всего лишь оператор своей системы»
Отмечу, используя ТС, забудьте об эмоциях. Многие считают такой образ торговли нудным, ведь приходится лишь находить в рынке определенные сигналы и выполнять соответствующие действия. Как говорит известный трейдер и основатель брокерской компании Александр Герчик: «Трейдер, это всего лишь оператор своей системы». Каждая система имеет три обязательных параметра: вход в рынок, защита от рисков и выход. Именно вокруг этих трех «китов» будет построена вся ваша дальнейшая торговля. С чего же начать построение собственной системы торгов?
Если не брать во внимание различные компьютерные программы, то процесс выглядит следующим образом: выбираете определенный индикатор или их совокупность, «отматываете» график торгуемого инструмента назад на несколько лет и проверяете, как меняется размер депозита.
Если на длинном периоде тест показывает определенную доходность, значит можно применять систему на практике. Учтите, это обобщенный взгляд на создание системы. На самом деле, когда начнете тестировать определенные индикаторы, вы поймете, что для улучшения показателей системы стоит торговать только в определенные дни. А, ограничив торговлю в определенные часы, можете получить более высокий результат.
Прогнав несколько раз систему, вы поймете: если немного изменить параметры, то результат может оказаться значительно выше. По окончании тестирования, вы можете провести анализ статданных, выявить слабые и сильные стороны системы, высчитать количество прибыльных сделок, а также определить влияние внешних факторов на результат. К внешним факторам можно отнести новости, технические недостатки, специфику инструмента. Также проанализируйте, какие результаты показала бы система при увеличении рисков и других вариантах выхода из рынка.
Кроме того, определите, трендовая ли у вас система или она рассчитана на боковую фазу рынка. Вполне возможно, что система предусмотрена для всех рыночных состояний. В таком случае посмотрите, в каких фазах она вела себя лучше всего.
Совет! В процессе тестирования учитывайте размер комиссии и плату за перенос позиции через ночь. Нередко эти параметры существенно снижают показатели системы. Если ваша система разрабатывается для рынка Форекс, то обязательно стоит заложить проскальзывания и расширение спреда, которые часто возникают на валютном рынке. Когда я разрабатывал систему для создания ПАММ-счета, она идеально показывала себя на истории. Запустив торговлю на реальном рынке, понял, что системы превратилась из прибыльной в убыточную. Причина — проскальзывания и увеличение комиссионных.
Если нет желания прогонять систему на истории, вы можете попробовать оттестировать ее в реальном времени на демо-счету. Правда такой способ достаточно затянут. Чтобы понять, как ведет себя система на длительном промежутке времени, понадобится потратить около года. При желании можете использовать ТС, описанные в учебниках по трейдингу. В таком случае, забудьте о высокой доходности. Если одну и ту же торговую систему используют хотя бы два человека, то доходность следует делить пополам. Как известно, на рынке средства движутся от одних участников к другим, поэтому можете представить себе каких результатов вы добьетесь, если будете использовать то, что уже используют сотни трейдеров.
Если вас не пугает данный факт, можете изучить «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Найма или «Путь черепах» Крутиса Фейса, в которых описано создание разнообразных ТС. Ниже представлено описание простой ТС.
Используемые индикаторы: простая скользящая средняя с периодом 14 дней и осциллятор RSI. Входим в длинную позицию после того как цена пересекла скользящую среднюю снизу-вверх и закрылась выше нее. Фиксируем прибыль после того, как осциллятор показывает перекупленность. Стоп приказ ставим чуть ниже скользящей средней.
Еще раз отмечу, такого рода система вряд ли принесет доход, я взял лишь в качестве примера. Так вот в данной ТС учтены три основных фактора: параметр входа в рынок, определение риска и выход из рынка. Теперь немного модернизируем систему и добавим еще парочку параметров.
Сделки осуществляются только во время американской торговой сессии, а стоп-приказ перемещается на уровень безубытка после того, как цена выосла на 1% .
Теперь система стала немного лучше, а проведя несколько тестов, можно попробовать ограничить систему только теми днями, когда выходит важная статистика, или разрешить торговать в дни с определенными объемами торгов. Система может стать еще более интересной, если разрешить торговлю после пробития максимума предыдущего дня.
Обратите внимание! Внося хотя бы одно изменение в систему, ее следует в обязательном порядке тестировать на истории и пробовать разные настройки периодов индикаторов.
Как вы уже поняли, тестировать стратегии в ручном режиме — неблагодарное, а иногда невыполнимое дело. Предположим, вы строите скальперскую систему с десятками различных параметров. Страшно представить, сколько времени бы ушло на создание систем, если бы не существовало специальных программ для создания и тестирование торговых алгоритмов. На мой взгляд, лучшей программой такого рода является TSLab. Ее визуальная среда понятна даже тем, кто абсолютно не знаком с программированием. Еще одна хорошая новость — если использовать программу исключительно для тестирования систем, вы сможете воспользоваться ее бесплатно. А это значит, что сможете загружать исторические графики любых торговых инструментов и свободно работать. Кстати, графики можно скачать с официальном сайта «Финам».
Еще один вариант для тестирования — программа WethLab, но она немного сложнее в использовании. В то же время она предоставляет более широкие возможности. Если хотите создать что-то стоящее, то этот вариант подойдет больше. Чтобы тестировать стратегии на Форекс, используйте разработки, встроенные в платформу MetaTrader. Неискушенные компьютерные пользователи вполне могут обойтись программой Exel для тестирования своих систем. Этой среды вполне достаточно для несложных, но прибыльных стратегий.
Если вам не по душе создание систем, о которых написано выше, то, возможно, вас заинтересуют системы, совершающие по несколько тысяч сделок в день. В данном случае речь идет об HFT роботах, требующая много знаний и опыта. Не всякий программист сможет создать прибыльную HFT систему. Если вы все же решитесь встать на этот путь, то вам стоит начать с изучения языка программирования C#.
Отметим, система может быть построена не только на техническом анализе. Как вариант, можно руководствоваться определенными макроэкономическими индикаторами или набором фундаментальных показателей. Например, можно всегда торговать парой USDJPY в одном направлении после оглашения ЦБ Японии процентной ставки или же совершать арбитражные сделки, если вы хорошо разбираетесь в этом. Самое главное — четкая систематизация правил с применением трех основных параметров, к которых было сказано выше. На первый взгляд кажется, что все довольно просто, но это далеко не так, иначе процент успешных трейдеров был бы гораздо выше.
В завершении отмечу, даже если в данный момент ваша система показывает неплохие результаты, может настать день, когда ее показатели резко пойдут вниз. Рынок очень изменчив и то, что работало вчера, совсем необязательно будет работать завтра. Самое главное — вовремя подстроиться под изменившуюся ситуацию. Спорить с рынком бесполезно. Не зря говорят, что «рынок может оставаться неадекватным гораздо дольше, чем вы будете платежеспособны».
Щербаков Валерий, трейдер
Материал по теме:
- Как правильно разгонять депозит?
- Реально ли заработать на финансовых рынках со скромным депозитом?
- Как торговать, используя «японские свечи»? (Продолжение)
- Нефть достигла 13-летнего минимума: что ждет РФ и куда инвестировать?
