Торговая стратегия «Три экрана» впервые была описана известным трейдером Александром Элдером в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Впоследствии, ввиду постоянной изменчивости рынка, многие трейдеры стали модернизировать систему, применяя ее к своей ТС.
В этом материале расскажу, как я использую эта стратегию со своими дополнениями и изменениями, полученными в результате торговали на рынке. Сразу отмечу, что ТС можно одинаково использовать на рынке акций, фьючерсов и на валютном рынке.
Из названия стратегии видно, что она предполагает одновременную работу с тремя графиками. Не пугайтесь, необязательно покупать два дополнительных монитора. В данном случае речь идет о работе в нескольких таймфреймах.
В стратегии используется стандартный временной промежуток, на котором вы работаете, к нему лишь добавляется «старший», то есть в несколько раз превышающий интервал стандартного, и «младший», то есть таймфрейм, меньший чем стандартный. Для начала определитесь, в каком интервале вы ведете свою обычную торговлю.
Иногда советуют умножать этот период на 5, но я не считаю, что обязательно стоит придерживаться этого правила. Для примера ваш обычный таймфрейм составляет один день. Таким образом, умножая на 5 мы получаем период в 5 дней, а на графике это как раз отображается недельным периодом. Младшим таймфреймом выступает часовой или двухчасовой график. Если же вы работаете внутри дня и пользуетесь часовым графиком, то старшим таймфреймом может стать день, а младшим — пятиминутный график. Торгуя на Форекс, можно использовать четырехчасовой таймфрейм как старший для часового.
Для выполнения стратегии нам понадобится любой трендовый индикатор, например MACD или Alligator, индикатор определяющий перевес сил быков или медведей на рынке (например, MACD, Force Index и т.п.), а также осциллятор (RSI, Stochastic). Теперь выбираем старший таймфрейм и определяем направление тренда, используя трендовый индикатор. Если цена находится выше скользящей средней, значит мы находимся в восходящем тренде. Затем мы открываем экран нашим обычным таймфреймом и определяем состояние рынка с помощью одного из указанных индикаторов. К примеру, если гистограмма MACD находится выше нулевой отметки, а столбики имеют тенденцию к повышению, значит мы имеем дело с бычьим движением. Теперь нам остается лишь выбрать правильную точку входа. Именно для этого мы открываем младший график и по осциллятору выбираем точку входа. К примеру, используя RSI, мы дожидаемся, когда сигнальная линия пересечет снизу-вверх уровень в 30%, и тогда открываем длинную позицию.
Совет! Для выхода из позиции мы также ждем признаков изменения тенденции, определяя ее по трем экранам. Когда на старшем таймфрейме меняется тренд, стоит сразу же переключиться на младший таймфрейм. Если у вас была открыта длинная позиция, то выйдите из нее в момент состояния перекупленности по одному из осцилляторов.
Для лучшего понимания системы рассмотрим пример с открытием короткой позиции со стандартным часовым таймфреймом. Открывая дневной график, определяем направление тренда по индикатору Alligator (можно использовать любой другой трендовый). Цена находится ниже трех сигнальных линий, что свидетельствует о медвежьем тренде. На часовом графике индекс силы опустился ниже нуля, что подтверждает давление продавцов. Теперь на пятиминутном графике дожидаемся, когда индикатор Stochastic покажет перекупленность и начнет разворот вниз. Только после этого заходим в короткую продажу.
Учитывая, что стратегия является классической, используйте консервативную систему риск-менеджмента. Риск на сделку 0,5-1% будет вполне приемлем, а дневная просадка не должна превышать 2%. При соблюдении этих правил, «система трех экранов» вполне способна обеспечивать вас стабильной прибылью.
По моим наблюдениям, наилучшим образом стратегия ведет себя на рынке российских акций. Особенно хорошо использовать дневной таймфрейм в качестве стандартного. Такая торговля проходит спокойно и без эмоций. Как я уже писал ранее, система будет работать и на других рынках, но учтите их особенности при выставлении стоп-приказов. Так, на Форекс во время выхода важной макроэкономической статистики рынок может делать очень серьезные движения. В этом случае, возможно, придется расширить стопы, увеличивая риск на сделку. Торгующим на срочном рынке стоит внимательнее относится к датам экспираций, открыв среднесрочную позицию, вам придется во время перенести средства в новые контракты, когда придет время.
Щербаков Валерий, трейдер
Материал по теме:
