Спрашивая знакомых мне трейдеров, все чаще убеждаюсь в том, что все они застряли в начале нулевых, когда компьютеризация все еще была на уровне сегодняшних калькуляторов. Это то время, когда не существовало по-настоящему доступных автоматических аналитических систем и практически всю работу приходилось делать вручную. Сегодня трейдерам доступны инструменты, которые способны не только сэкономить массу времени на проведение анализа, но и на порядок улучшить его эффективность. Один из таких инструментов — пакет скриптов для терминала MetaTrader 4 — Autochartist.
Руководство по применению Autochartist
Autochartist — самостоятельный программный продукт. У каждого брокера уточняйте возможность и условия его предоставления. Комплекс Autochartist включает в себя функцию определения множества типов графических паттернов с подробной статистикой результативности, анализом волатильности и гибкой настройкой оповещений.
То, что программа непрерывно сканирует рынок, позволяет ей находить на графике паттерны еще до их фактического формирования. Это позволяет принимать во внимание риски, связанные с развертыванием той или иной фигуры еще до окончательного ее формирования. Кроме того, в некоторых случаях, можно входить в позицию раньше и успевать словить лучшую цену.
В процессе прогнозирования ценового движения важно учитывать показатели волатильности. Программа прогнозирует размер волатильности на следующие 15 мин, 30 мин, 1 ч, 4 ч и 24 ч. Эта информация даст вам возможность вовремя подкорректировать значения стоплосс и тейкпрофит. Часто трейдеры устанавливают стоп-ордера слишком близко к рынку, в пределах рыночных колебаний, вследствие чего позиция закрывается так и не достигнув цели.
Установка
Вначале запустите установочный файл и выберите язык установки. После этого пройдите по нескольким простым этапам.
Соглашаемся с условиями использования, выбираем каталог — и готово! Важно выбрать каталог того же брокера, кто предоставил данный программный продукт.
Процесс настройки веб-платформы также достаточно тривиален. Для этого запустите Autochartist Web Application и разрешите импорт внешних библиотек.
После этого в окне браузера откроется веб-платформа и вы сможете произвести начальную настройку программы. Процесс разделен на три этапа:
- Выбор языка
- Выбор часового пояса
- Настройка оповещений на электронную почту: технический прогноз на следующие 24-48 часов; извещение о коррелирующих сигналах; важные экономические новости.
Практическое применение
Весь пакет индикаторов доступен через меню навигатора терминала MT4. Применить индикатор можно по двойному клику на его названии, либо перетаскиванием на график цены.
Далее обсудим каждый из индикаторов в отдельности.
Описание индикаторов
Основные параметры индикаторов:
- «Timezoneoffset» — параметр для синхронизации времени на сервере и локальным временем в терминале. Как правило, параметр не требует изменений;
- «Pattern_Count» — сколько фигур отображать;
- «Filter_ShowCompleted» — показ сформировавшихся паттернов;
- «Filter_ShowEmerging» — показ формирующихся фигур;
- «Filter_ShowLegend» — показ данных о текущей фигуре;
- «Filter_ShowTargetRegian» — показ прогнозируемой цели.
Autochartist Chart Patterns
Индикатор отображает основные графические паттерны.
Autocahrtist Fibonacci Patterns
Индикатор отображает паттерны Фибоначчи.
Autocahrtist Key Levels
Индикатор отображает важные горизонтальные уровни.
Autocahrtist Volatility
Индикатор отображает предполагаемое значение волатильности на следующий час, 4 часа и сутки.
Autochartist Market Reports
Скрипт открывает окно браузера с подробными аналитическими отчетами по инструментам.
Обзор графических фигур
Стандартные паттерны
Паттерны Фибоначчи
Ключевые уровни
Интерфейс веб-платформы
Торговые возможности. Это основная торговая панель, которая отображает все активные и истекшие торговые возможности, а также дает переключаться между различными типами фигур. При появлении нового сигнала, рядом с названием в окне поиска (6) можно увидеть оповещение в виде восклицательного знака. По клику на значок вы переходите к результатам поиска.
Анализ волатильности. Показывает подробный прогноз по вероятному диапазону движения цены.
Статистика результативности. Здесь для вас подготовлена детальная статистика о точности определения фигур в течении последних шести месяцев, с разбивкой на конкретные инструменты, таймфреймы, типы паттернов и направления.
Сообщения и оповещения. Настройка оповещений и уведомлений.
Торговое сообщество. Здесь собраны ссылки на все обучающие материалы, видеоуроки, техническую документацию и торговые терминалы.
Панель поиска. Панель отображает список уже имеющихся поисков. Каждый из запросов определяет некоторую область, в которой будет производиться поиск фигур. Вы можете добавлять в запрос конкретные символы или предопределенные символьные группы. Для уточнения поискового запроса можно использовать дополнительные настройки фильтрации через расширенный поиск. Каждая область поиска поддается редактированию, для чего нужно нажать на иконку карандаша. В свою очередь, для удаления поиска нажмите на крестик, расположенный справа от названия запроса.
Экран паттернов. График цены иллюстрирует паттерн, выбранный из панели результатов. На панели справа выводятся все характеристики текущего паттерна.
Панель «Движение цены».
Нажатие на кнопку «Анализ Волатильности» открывает новое окно с 3 вкладками, где содержится анализ движения цены по времени. Вкладка «Прогнозируемый диапазон цен» отображает предполагаемый диапазон колебаний цены за определенный отрезок времени.
Вкладка «Движение в час» позволяет узнать, в какие часы волатильность инструмента наиболее высока.
Вкладка «Движение в день» дает представление о том, какие дни недели соответствуют наибольшей волатильности.
Переключатель звука. Появление нового результата в поиске сопровождается звуковым сигналом. При желании, звук можно отключить.
Фильтр результатов. Если панель не видна, раскройте ее, нажав на спойлер. Фильтр результатов применяется для всех областей поиска. Снимите флажок с определенного вида паттерна, если не хотите видеть его в списке результатов. Например, можно разрешить вывод только сформировавшихся паттернов, или только фигур фибоначчи.
Панель результатов. Панель показывает все активные возможности для торговли. Сюда входят паттерны, еще поддающиеся торговле. Как только цена достигает своей цели, паттерн переходит на вкладку истекших торговых возможностей.
Панель результатов. Панель показывает все истекшие торговые возможности. Паттерн теряет актуальность, если его развитию помешало какое-либо событие, или цель фигуры была достигнута.
Создание простого поискового запроса
Простой поиск — это выборка символов, по которым будет совершаться поиск паттернов. Нажатие на кнопку «Новый поиск» откроет окно с настройками нового простого поискового запроса.
Здесь вы можете создать группу символов, соответствующих одному рынку или одному таймфрейму. При этом список символов можно вводить в ручном режиме. Для этого введите в поле «Символ» название необходимого инструмента и выберите необходимый в появившемся списке.
В следующем текстовом поле вы можете указать название нового фильтра. После того, как настройка фильтров произведена, нажмите на «Создать поисковый запрос». Затем появится поиск на панели.
Создание расширенного поискового запроса
Под спойлером «Расширенный поиск» скрываются дополнительные настройки фильтров. В расширенные настройки входит 3 вкладки: «Фигуры», «Фигуры Фибоначчи» и «Ключевые Уровни».
Используйте эти настройки, чтобы усовершенствовать и уточнить работу фильтра. Но тут следует быть внимательным, поскольку слишком жесткие ограничение могут либо привести к полному отсутствию сигналов, либо очень редким торговым возможностям. Поэтому, здесь следует соблюдать баланс между качеством фигур и их числом.
Фигуры
Здесь вы можете указать наименьшую и наибольшую цену контракта. Это бывает полезно, когда необходимо исключить списка излишне дешевые или дорогие контракты. Особенно актуально для акций фондового рынка и CFD.
Этот параметр отвечает за то, куда будет двигаться цена после формирования фигуры. Это уберет из результатов поиска паттерны, не соответствующие указанному направлению движения цены.
Здесь указывается, будет ли совпадать дальнейшее движение цены с предшествующим формированию паттерна, стоит ожидать разворот или выбрать оба варианта. Вы можете настраивать этот параметр в зависимости от собственных предпочтений или от текущего состояния рынка. К примеру, если рынок во флете, вас вероятно заинтересуют разворотные паттерны, когда во время тренда больший интерес вызывают паттерны продолжения тенденции.
Вы можете установить минимальную длину паттерна в свечах, чтобы отфильтровать слишком короткие фигуры и повысить тем самым их качество. Абсолютная длина паттерна в данном случае будет зависеть от выбранного таймфрейма. К примеру, если вы выбрали временной период H1 и минимальную длину паттерна в 24, то результаты будут содержать фигуры, формировавшиеся сутки и более.
Вы можете тонко настроить качественную характеристику паттернов. Всего в настройке участвуют пять главных параметров: четкость, начальный тренд, увеличение объема, однородность и сила прорыва уровня.
Четкость. Четкость определяет уровень шума ценового графика. Чем больше на графике зубцов, тем меньше четкость фигуры.
Начальный тренд. Здесь учитывает сила предшествующего тренда. Чем сильнее тренд, предшествующий формированию паттерна, тем сильнее его значение.
Увеличение объема. Больше применимо к биржевым инструментам. Чем выше значение объема во время формирования фигуры, тем выше ее значение.
Однородность. Определяет одинаковость расстояний между ключевыми точками. Чем выше значение, тем более однородным и согласованным будет сформировавшийся паттерн.
Сила прорыва уровня. В зависимости от того, с какой скоростью был пробит тот или иной уровень, можно во многом оценить его значимость. Чем выше сила прорыва, тем больше вероятность достижения прогнозируемой цели.
В первую очередь это влияет на внешнюю привлекательность паттерна, его правильный пропорции, симметрию и т.д. Шкала содержит значения от 0 до 10, где 0 — плохое качество, а 10 — наилучшее. Если вы хотите получать большое количество сигналов, не стоит слишком завышать минимальные требования к качеству получаемых фигур. С другой стороны, если вы выставите минимальные значения, вам будут показаны все результаты, без фильтрации по качеству.
Вы можете отфильтровать результаты, выбрав произвольный набор из 16 типов графических паттернов, представленных в программе.
Фигуры Фибоначчи
Для настройки доступно три качественных индикатора: четкость, симметрия по времени и симметрия цен.
- Четкость. На четкость фигуры влияет ценовой шум, чем его меньше — тем лучше.
- Симметрия по времени. Чем больше выдержана периодичность между ключевыми точками фигуры, тем больше значение симметрии.
- Симметрия цен. Предел погрешности при расчете уровней Фибоначчи. Более низкий размер ошибки означает более высокую симметрию цены.
В программе представлено шесть типов фигур Фибоначчи. Вы можно настроить использование каждого из них, убрав или поставив галочку напротив нужной фигуры.
Ключевые уровни
Единственным качественным индикатором для ключевых уровней является количество касаний. Чем больше подтверждений уровня, тем выше его значимость. По-умолчанию используются всего три точки касания, но вы можете повысить качество уровней установив большее значение из списка.
Если вы торгуете по тренду, то вам, скорее всего, пригодится возможность исключения из выборки того или иного уровня. Разница заключается в том, что подтверждение линии «Горизонтального Сопротивления» происходит всегда снизу, а линии «Горизонтальной Поддержки» — всегда сверху.
Плюсы Autochartist
- Поддержка самой популярной торговой платформы — MetaTrader 4;
- Простой и интуитивно понятный интерфейс;
- Гибкая настройка оповещений;
- Большое количество фильтров открывает новые возможности для собственных исследований рынка;
- Предоставление дополнительных обучающих материалов. Сюда входит подробная документация, видеоуроки и статьи;
- Совместимость с мобильными устройствами (доступен отдельный клиент);
- Программа будет полезна как для трейдров использующих технический анализ, так и для анализирующих фундамент.
Минусы Autochartist
- Не все брокеры предоставляют бесплатное пользование программой;
- Для полного освоения потребуется некоторое время, особенно для новичков в трейдинге;
- Иногда можно получить слишком запоздалый сигнал и пропустить вход в позицию.
Заключение
Несмотря на то, что Autochartist является исключительно полезным инструментом в арсенале любого трейдера, все же он не является граалем и не дает 100% сигналов. Взамен, программа дает вам крепкую основу и выполняет за вас всю работу по поиску, подбору торговых паттернов, что сделать вручную практически невозможно. На вас остается забота по созданию торговой стратегии и тонкой настройки качественных функций. После чего остается ждать сигнала и открывать позицию при формировании нужного паттерна. Разработчики не раз упоминают о важности следования дисциплине в торговле. Важно спокойно воспринимать убыточные позиции, не торговать на почве страха или жадности и следовать правилам торговой стратегии. Переведите дисциплину в привычку и результат не заставит себя ждать.
Алексей Вергунов, аналитик, трейдер
