Никогда не задумывались, почему одни пары движутся вяло, а другие показывают устойчивый тренд? Все дело в силе валют, точнее говоря их способности к росту. Сравнивая силы разных валют друг с другом, можно выяснить, будет валютная пара расти или под общим давлением денежная единица будет только падать.
Но как же определить силу одной валюты против другой? Как вычислить валютные связи и их влияние на цену инструмента? На все эти вопросы отвечает продвинутый индикатор CSS, разработка команды профессиональных трейдеров из Нидерландов. Имея за плечами большой опыт торговли на финансовых рынках, главный разработчик индикатора (он же автор идеи) пришел к достаточно оригинальной формуле расчета «силы», не имеющей аналогов в свободном доступе. Результат не был получен моментально, процесс разработки состоял из множества проб и ошибок, но после каждой неудачи вскрывались какие-либо новые особенности рыночных взаимосвязей. Можно сказать, индикатор прошел долгий путь эволюции, чтобы предстать в его текущем виде.
Если современная версия индикатора измеряет силу отдельных валют в отношении к друг другу, ранний алгоритм показывал силу лишь двух валют текущего символа. Впоследствии, процесс расчета был максимально автоматизирован и на данный момент индикатор способен самостоятельно подбирать все валютные пары из обзора рынка.
Это пример того, как простота идеи в купе с хорошей реализацией рождает полезный и простой в понимании продукт. Один из главных плюсов CSS в том, что его сигналы однозначны и интуитивно понятны. Когда линия находится выше нуля, мы имеем дело с растущей валютой, когда ниже нуля — валюта падает. Когда линии в течении долгого времени находятся около нулевой отметки, можно говорить об отсутствии интереса рыночных игроков в данном инструменте («пассивности»).
Принцип работы
Так как все валютные пары связаны, индикатор очень зависим от входных данных. Если убрать хотя бы одну валюту из расчета, картина будет, как минимум, другой, как максимум — будет кардинально отличаться. Но в этом и состоит суть относительной оценки силы влияния одной валюты в сравнении с другой. Чтобы получить максимально полную картину рынка нужно учитывать максимальное количество факторов на него влияющих.
Для оценки силы определенной валюты, скажем, канадского доллара, индикатор вычисляет средний угол наклона тренда среди всех пар с канадцем. Оценивается обычный геометрический угол наклона, то есть, чем активнее растет или падает пара, тем больше угол ее наклона. Как вы уже наверняка поняли, чем больше угол наклона графика валютной пары, тем «сильнее» валюта в отдельности.
Тот самый угол наклона вычисляется по линиям канала ТМА. Когда линии канала смотрят вверх — валюта растет, когда падают, валюта также показывает нисходящий тренд. Чем больше наклон, тем сильнее импульс. Горизонтальный канал означает паритет сил, то есть, ни та ни другая валюта не имеет явного преимущества.
При этом в алгоритме используется авторская формула, а не чистые показания ТМА. Это связано с тем, что усредненные значения слишком поздно реагируют на изменения, поэтому индикатор нужно было каким-то образом «ускорить». В результате, индикатор стал лучше реагировать на моментальные изменения тренда.
Совет! Автор рекомендует использовать таймфрейм H4, либо D1, так как на этих периодах показания индикатора наиболее стабильны. Чтобы показания индикатора были наиболее точными, в обзоре рынка должны быты все имеющиеся валютные пары. Для этого нажмите правую кнопку для вызова контекстного меню и выберите пункт «Показать все».
Сигналы
Перед тем как использовать CSS в реальной торговле важно понимать его главное предназначение.
Отмечу, индикатор не измеряет волатильность валютных пар. Соответственно, независимо от типа сигнала, движение может быть как небольшой коррекцией, так и продолжительным трендом. Тем не менее, чем дальше валюта находится от нулевой отметки, тем выше ее потенциал к росту или падению.
Пересечение линий
Когда две линии пересекаются, напротив валютной аббревиатуры появляется вертикальный отрезок желтого цвета. Сигнал, в первую очередь, говорит о том, что тренд по данной паре валют готовится сменить направление.
Всего имеется 4 вида пересечений:
- Пересечение происходит вне границ канала. В первую очередь, это говорит об ослаблении одной валюты и усилении другой. Та валюта, что движется вверх, имеет большой потенциал к росту, поэтому этот сигнал считается достаточно сильным.
- Линии пересеклись между линиями канала. Данный сигнал больше информационный, нежели торговый. Валюты не показывают четкого направленного движения, поэтому входить в позицию по сигналу не рекомендуется. Лучшая тактика — ждать появления новых сигналов.
- Пересечение на границе. В данном случае, одна валюта движется из канала, а другая во внутрь. На графике австралиец показывает зарождение нового восходящего тренда, а канадский доллар находится в состоянии консолидации.
- Зеркальное пересечение. Ситуация, когда линии пересекают противоположные границы канала считается хорошим сигналом для входа в позицию. В данном случае, мы имеем дело с восходящим трендом по евро и нисходящим по австралийскому доллару. Но, как уже говорилось ранее, индикатор ничего не говорит об абсолютном размере движения (в пунктах), а только указывает направление.
Параллельное движение
Параллельное движение валют создает весьма интересный эффект. Независимо от угла и направления, если валюты движутся параллельно друг другу, то пара показывает консолидацию или боковое движение. Это означает, что валюты растут или падают с одинаковой скоростью.
Пересечение границ канала
Когда напротив валютной аббревиатура появляется красная либо зеленая точка, это сигнализирует о пересечении нижней или верхней границ канала соответственно.
Настройки
Например, JPY и NZD часто двигаются с одинаковой скоростью, поэтому пара большую часть времени находится во флете. Пересечение происходит у верхней границы канала, что служит сигналом к зарождению нового трендового движения. Входим сразу после пересечения, стоп ставим на локальном максимуме. Выходить можно, когда линии пересекутся обратно, либо по трейлинг-стопу.
GBP постепенно сбавляет темп роста, когда доллар резко вырывается вперед. Пересечение происходит за пределами обозначенного канала. Входим на повышение USD, стоп ставим на локальном максимуме. Так как сигнал сильный, можно установить профит в 2.5-3 раза больше стоп-лосса.
Вывод
Нельзя сказать, что индикатор CSS абсолютно незаменимая вещь в торговле, но это определенно полезный инструмент для любого трейдера. Проста идея, заложенная в основе этой разработки, делает индикатор легко адаптируемым к практически любой торговой системе. Как мы уже выяснили, индикатор хорош в прогнозировании разворотов, но не предсказывает размер будущих движений. Тем не менее, используя его по назначению, можно добиться весьма интересных результатов.
Алексей Вергунов, трейдер
