Успех того или иного предприятия зависит от первоначальной подготовки к созданию, воплощению или исполнению, тех или иных идей. На самом начальном этапе, строится бизнес-план, создается некая бизнес-модель, определяются ресурсы которые понадобятся, где их брать и описываются ожидания. Ожидания имеют цифровую природу и их соотносят к затраченным ресурсам, дабы понять, «стоит ли игра свеч?».
Перед началом торговли на рынке, выбор стратегии является выбором, своего рода, бизнес-плана, поэтому к выбору стратегии надо относиться, более чем серьезно.
В этой статье будут рассмотрены основные ошибки, которые могут быть допущены при выборе стратегии.
Недостаточная теоретическая готовность
Что под этим подразумевается? Есть много рекламы, гласящей о том, что на фондовом рынке деньги зарабатываются легко. Основная идея продвигается, что, мол, для этого не надо специальной подготовки.
Каждая профессия имеет свою специфику и каждую профессию надо освоить. А тут фондовый рынок, хаотичный непредсказуемый.
Любая из выбранных стратегий будет основана на той или иной рыночной специфике, индикаторах, может даже сложных расчетах, а стратегия, наверняка, достанется в "сыром «виде и ее надо будет дорабатывать каким-то образом, на все это нужны знания о фондовом рынке и понимание.
Поэтому надо учиться, но не на книгах «Как заработать миллион», а используя учебники, рекомендованные для ВУЗов. Например, обратите внимание на Буренина А.Н. Кстати, я думаю, что все сталкивались со спецификой самообразования, так, что алгоритмы поиска литературы известны. Берите отечественное и то, что более «свежего» года издания. Не слушайте тех, кто говорит, что с начала сотворения бирж, рынки не изменились. Тогда почему нет, некоего секрета торговли, который как реликтовая тайна, передавался бы из поколения в поколение в династии трейдеров. В прочем и династии то такой нет.
Где искать стратегию?
Сразу разочарую. Хорошие стратегии на дороге не валяются. Многие хорошие стратегии имеют свойство переставать работать с течением времени. Поэтому, если вы пришли на фондовый рынок, не на один день и хотите остаться надолго, не прекращайте поиски, даже если, как вам кажется, нашли стратегию «всей вашей жизни», или как еще любят говорить трейдеры — нашли «грааль». Не стоит искать стратегии во всякой книжной беллетристике. Например, вы можете прочесть все книги Герчика А.М., там много полезных советов, но стратегию там не найдете.
Читайте книги действующих трейдеров, доказавших или показавших свои результаты торговли, не забывая, что стратегии нужно дорабатывать. Ведь они опубликованы как раз по причине их «ненужности» — рабочие стратегии, конечно, никто выкладывать не будет. Однако отчаиваться совсем уж не стоит. Возможно вы «свежим взглядом» найдете ошибку, которую не увидел автор? И стратегия после исправления этой ошибки заработает вновь?
Где еще можно найти стратегии? В специализированных изданиях. Однако лучше использовать иностранные издания, хотя все они выходят на английском языке. Но, думаю, в современном мире, это не станет препятствием.
Как ни странно, но стратегии можно также найти, у производителей ПО для трейдинга. Особенно на первых этапах продвижения, бета-тестов, можно получить данные стратегии бесплатно или бесплатно пройти обучение, или получать поддержку и консультации на время пользования программным обеспечением.
Тестирование стратегии
Представим, что стратегия найдена. Можно торговать? Нет.
Для начала убедитесь, что есть возможность ее реализации в вашем терминале. Быть может она содержит какие-то компоненты, которые не входят в стандартный пакет того терминала, которым вы пользуетесь и может быть потребуется остановка дополнительного ПО.
Далее установите и настройте необходимые компоненты. Разберите как работает стратегия (по одному промежутку времени — «таймфрейму»), пройдитесь по графикам или посмотрите на реализацию стратегии в реальном времени.
Внимательно проследите за тем, как реализуются входы выходы? Сможете ли вы реализовать их в реальной торговле? Допустим, вы используете фьючерс, допустим, на индекс РТС. Вход в выбранной стратегии производится по цене дневного открытия. Такого входа не осуществить. Цену открытия можно получить в редких случаях. Значит, при реальных торгах, появится проскальзывание, а это стратегией может быть не учтено.
А может быть имеет место случай запаздывания сигнала индикатора на вход и соответственно сам вход в реальной торговле, будет открываться с лагом, по непредсказуемой цене.
Возможно, вас привлекла «скальперская» стратегия. Этот вид подразумевает большое количество коротких сделок внутри дня. Посмотрите, сможете ли вы произвести такое количество сделок? Или придется определенным образом настраивать терминал.
Кстати по типу стратегий. Они могут содержать сделки, совершаемые внутри дня, или допустим раз в неделю, а может быть и вовсе раз в месяц. Вам надо тоже будет определиться, устраивает ли вас такое количество сделок. И если со скальперскими сделками понятно, а если одна сделка в месяц? Готовы ли Вы столько ждать сделку?
Когда все проблемы решены, протестируйте ее на исторических данных, а полученные результаты проанализируйте.
В первую очередь мы смотрим на количество положительных сделок. Ну конечно, условие «торговли в плюс» должно быть выполнено. Иначе, если стратегия «слила» наши деньги при торгах на исторических данных, то нет смысла рассматривать ее (если, конечно, вы не увидели ошибку, приведшую к плачевным результатам).
Итак, торговля положительная и количество сделок превышает 60%. Количество положительных сделок берется в процентном соотношении и должно быть больше 60%. Конечно, вполне может быть, что при гораздо меньшем положительном проценте, стратегия торгует в итоге в плюс. Но это не годится. Почему?
Так психологически сложно торговать. Представьте тающий на глазах депозит, который иногда «перекрывает» сделка. Или вообще полный «слив».
Вы выходите, на тестах в плюс, из-за малого количества положительных сделок, с большой нормой прибыли и как раз в этом кроется опасность. Большая норма прибыли в сделках могла быть случайностью. Возможно, в момент тестирования на рынке сохранялась высокая волатильность. А могло быть так, что сделки выпадали на новости, реакция на которые оказалась чрезмерной, из-за вышедших данных. Хотя так бывает не всегда. Ясно одно, основное время стратегия плохо прогнозирует движения и рано или поздно будет слив. Даже простая математическая логика подсказывает, чем больше положительных сделок, тем выше вероятность торговли плюс, если выполняется еще одно условие. Прибыль от сделок выше убытка от сделок. Обычно применяют соотношение 2:1, но это в «идеале». По результатам стратегии соотношение вычислено в коэффициенте восстановления вложенных средств. Чем он выше, тем лучше.
Пару слов о психологии
Анализируйте убыточные сделки и запоминайте. При реальной торговле, когда убыточные сделки идут одна за другой, полученные знания помогут успокоиться: вы напоминаете себе, что по итогам тестов все так и должно быть. Главное — скорое будет положительная сделка.
Иногда, трейдер, ищет сам стратегию, по которой собирается работать. Быть может, у него была идея, может видение во сне, как у Менделеева, или же он заметил, что-то повторяющееся положительное в поведении любимых индикаторов. Несмотря на то, что удалось выявить, помните — при реализации стратегии все должно быть однозначно.
При каких значениях входим и выходим из сделки? Стопом, заранее установленным, или вручную? Надо предусмотреть «аварийный выход».
Прибыль — как берем, с помощью чего? Установленный тейкпрофит, или трейлинг стоп?
Ответы на эти вопросы нужно найти сразу. Если вы приняли решение, которое не учтено в тестах, то следует остановить торги и вернуться к тестам. Тот факт, что мы сами нашли стратегию, не освобождает нас от тестов. В остальном же, поступаем как описано выше — тестируем, получаем данные и оцениваем их.
Отмечу работу по выбору данных. Выборка не должна быть короткой. Она должна содержать хотя бы 10 тысяч данных. Если в стратегии использовали функцию поиска лучших значений для ваших индикаторов, то понадобится дополнительные тесты на исторических данных, взятых с другого отрезка времени, чтобы избежать эффекта «подгонки» значений.
Обеспечьте «симметричность» данных. Проще говоря, выбирайте участки, чтобы там были падение, рост и флэт. Тогда мы будем уверены, что система, столкнувшись с затяжным флэтом, не начнет сливать наш депозит.
Манименеджмент
В начале статьи процесс выбора стратегии торговли я сравнил с выбором бизнес-плана, указав на важность оценки количества ресурсов для реализации этого плана. В вопросе стратегии важно правильно оценить и выделить необходимое количество средств для реализации выбранного варианта.
Как правило, ошибка новичков состоит в том, что увидев на тестах прибыль на один лот, они сразу начинают прикидывать, сколько лотов можно набрать на имеющиеся у них для торговли средства. Но они забывают о том, что убыточные сделки могут следовать одна за другой. Уповая на близкую прибыльную сделку можно остаться ни с чем. Поэтому, важно на тестах, определить максимальную просадку и прибавить ее к стоимости лота. А то и вовсе полученное, умножить на два или лучше на три. Человеческий фактор, проскальзывания, технические сбои интернета и много других непредвиденных причин могу привести к внеплановым убыткам. Поэтому лучше сделать запас по ресурсам.
Скачки на «мертвой лошади», или Послесловие
Полученные данные тестов, которые естественно устроили и на их основании стали торговать по стратегии, нужно постоянно с реальными данными торгов. Хорошо если прибыль при реальных торгах окажется больше. Если убыток превысит тестовые значения, забудьте об этой стратегии, ищите другую, не «скачите на мертвой лошади».
