Участники финансовых рынков реально могут заработать, проведя грамотный анализ новостного контента. На основе этих данных можно выставлять ордера. Несмотря на то, что такой трейдинг выглядит просто, определенные риски есть. Тем не менее новичкам такой метод может прийти по нраву. Как же на самом деле обстоят дела?
Минусы новостного трейдинга
Трейдеры могут столкнуться с массой неприятных сюрпризов, о которых не всегда предупреждают на подготовительных курсах. О каких ее основных недостатках следует знать?
- Во время выхода новости происходит увеличение спреда, контролировать который следует с помощью соответствующего индикатора. В противном случае, сделка окажется чрезмерно дорогой. Прибыль (даже в случае ее получения) может не перекрыть издержки на спред.
- Проскальзывание ордеров. Причина в том, что торговля ведется по тренду — происходит оперативное изменение цены. В случае срабатывания ордеров в момент проскальзывания происходит открытие сделки по невыгодному по отношению к трейдеру курсу.
- При оперативном движении тренда имеет место коррекция. Новость с большой долей вероятности придает импульс ускорения курсу, что и приводит к коррекции. Закономерный итог: открытие цены против сформировавшегося движения (на 30-50%). Срабатывания стопов обусловлено подобными откатами. В некоторых случаях коррекция мешает трейдеру получить прибыль.
- Похожие новости не во всех случаях вызывают одну и туже реакцию курса. Минус торговли — ее непредсказуемость. Тренд (в особенной степени, если новость недостаточно сильная) направлен против сделки — трейдер может попасть в ловушку.
- Недостаток торговли связан с возникновением реквот. Брокер не всегда успевает закрыть ордер по той цене, которая была заявлена ранее. Допустимый вариант решения проблемы — установка небольшого отклонения (его величина достигает 5 пунктов). Нужно понимать, эти значения добавляют к спреду, значение которого и так увеличилось.
Совет! Используйте исключительно мощные новости, поскольку они могут принести прибыль. При этом учтите, что такие сделки не часто удастся заключать. Все трейдеры, так или иначе желающие заработать на торговле новостями, озадачены поисками идеальной стратегии.
Идеальная ТС, или Основы строительства замков на песке
Идеальный вариант — найти стратегию с минимальными рисками. При выходе важных новостей имеет место ажиотаж, приводящий к возникновению разрывов, отставанию котировок в потоке. Казалось бы, такие условия наилучшим образом подходят для новостных трейдеров. На самом же деле, следование данной стратегии часто напоминает процесс строительства замков на песке — зыбком и непрочном основании.
Очевидные недостатки у новостной торговли отсутствуют. Показатель успешности сделок стремится к 100%, даже в случае использования пробойной стратегии. Глубокое знание рынка при этом не является основополагающим требованием. Загвоздка состоит в том, что торговцам новостями предстоит противостоять мощным фигурам, представленным на Форексе. Имя им — маркетмейкеры.
Основная проблема — это жесткая конкуренция внутри специализированного рынка. Естественное желание маркетмейкеров — получить свой кусок пирога. Данные участники рынка могут контролировать и держать лучшие цены как на продажу активов, так и на их приобретение. Настоящий хищник никогда не отдаст свою добычу. Во многом, поэтому у торговцев новостями не остается реальных шансов реализовать на Форекс имеющиеся возможности. Риски на практике многократно превышают минимальные (нулевыми они точно не являются), на всех этапах работы создаются серьезные проблемы. Во многом поэтому прочные, казалось бы, здания оказываются построенными на песке (из песка же) замками...
Какие сдерживающие механизмы контроля используют маркетмейкеры?
Созданный основными участниками рынка алгоритм работы не позволит прочим игрокам прилично заработать. Между тем, у брокеров, работающих против клиентов, отсутствует абсолютная защита от тех участников Форекс, которые зарабатывают системно. С целью устранения этого «недочета» внедряются новые препоны. Так действуют ограничения, не допускающие:
- торговлю до появления новостного повода и после него;
- в полной мере использовать скальпинговую стратегию.
Ограничения могут касаться и минимального временного периода, в течение которого удерживается позиция (составляет от 5 до 30 минут). Брешь в оборонительной стене брокер забивает строгими положениями регламента.
Что происходит, если указанные правила нарушаются? Счет трейдера закрывается в административном порядке. Он получает сообщения следующего содержания (на картинке ниже).
Принятое решение подлежит обжалованию? Категорически нет. Спорить с Администрацией не имеет смысла, поскольку правила работы в конкретной компании четко и однозначно прописаны в регламенте.
Что означает внедрение подобных административных барьеров? По сути, брокеры не соглашаются с имеющим место торговым результатом. Аргументируют решение нарушением положений клиентского соглашения. В переводе на русский, трейдеры сталкиваются с банальным «кидаловом».
В некоторых случаях требования брокера доходят до абсурда. Они административно ограничивают возможную прибыль участника торгов (значение лимита выплат взято «с потолка»). Компания поступает просто: она отказывается от выплат, ссылаясь на пресловутый регламент. Налицо грубые нарушения рыночных и биржевых принципов. Цель таких административных нарушений — устранение трейдеров, которые зарабатывают на площадках системно. С рынка пытаются устранить, в первую очередь, алготрейдеров. Почему? Все просто: в небольшой временной отрезок они способны зарабатывать приличные суммы денег. Приведенный ниже скан — доказательство наличия ограничений по получению прибыли, закрепленных в регламенте.
Еще один способ брокеров «кинуть» клиентов — работа в формате модели ECN/STP. Если имеет место нарушение правил системы, брокер в директивном порядке требует от трейдера перехода на другой тип счета. Ниже приведен скан сообщения, которое получают игроки Форекса.
Основное назначение ECN-площадок — эффективная фильтрация участников рынка, способных зарабатывать системно. Кроме того, здесь не удается произвести идентификацию конкретного игрока. Между тем, использование ECN сопровождается с целым рядом особенностей. Главное — спред является плавающим (в отличии от фиксированного). Незадолго до наступления новости ведущие игроки убирают большинство лимитных заявок. Спред расширяется — приобрести инструмент по адекватной цене становится невозможно. Проблема устраняется просто: убирается как продавец, так и его товар.
Можно ли сказать, что ECN-брокер откровенно вставляет палки в колеса трейдерам? Это не совсем так. Площадки выступают в качестве посредников. Но право голоса (преимущественное) они в любом случае предоставляют банкам-контрагентам. Исполнение ордеров откладывается до того момента, пока конкретную сделку не подтвердит поставщик ликвидности. Участники процесса поставлены в неодинаковые условия — возможности у них явно неравные. Запрос, который получает поставщик, может принять или отклонить. Единые правила, регламентирующие его действия, отсутствуют. Подобное положение вещей и является причиной проскальзывания — ситуации, когда запрашиваемая и реальная цена исполнения отличаются друг от друга на определенную величину.
В теории допускается возможность исполнения внутри ECN-площадки небольшого по объему ордера без проскальзывания. Причина проста — бирже нужно определенное количество обычных клиентов для разбавления ими алготрейдеров, зарабатывающих системно. Загвоздка в том, что данный брокер не способен справляться с большим объемов заказов. И может сложиться так, что поставщик ликвидности не исполнит ордер, поскольку он невыгоден ему. Это похоже на игру в карты с шулером — выиграть при таком раскладе сложно.
Что имеем в сухом остатке? Неоспоримый факт: частная торговля внутри площадок никогда не идет по тем же правилам, которых придерживаются крупные игроки. Трейдеры рано или поздно упрутся в непреодолимый барьер. Нужно время на то, чтобы заявка дошла до брокера, была принята и обработана контрагентом. Велика вероятность, что сделка не будет принята. Причины этого могут быть различными — дефицит ликвидности или же изменившаяся цена. Рядовой трейдер сталкивается с ситуацией, когда противостоять системе он не в силах. Сражаться с ней — тоже самое, что и пытаться запрыгнуть в поезд, мчащийся на полном ходу. Шансы на успех у частного торговца ничтожны.
Нюансы выбора брокера
Если изменить правила системы невозможно, следует выбрать другую систему. Трейдеру важно знать нюансы поиска брокера. Особое внимание обратить стоит на следующие факторы:
- Придирчиво изучаем тот регламент, в соответствии с которым проводятся операции. Не стоит иметь дело с брокером, правила которого напрямую затрагивают процесс торговли. Ищем другую систему, если в регламенте присутствует Стоп-Левел (запрет на установку ордеров максимально близко к цене), Фриз-Тайм (касающиеся новостной торговли запреты), запреты на проведение сделок в краткосрочной перспективе.
- Тесты проводить следует только на реальном счете. Использование демо-версии не позволит увидеть, что именно происходит при появлении новостного повода. Важно понимать, что выход новостей приводят рынок не в совсем нормальное для него состояние. Выявить недостатки конкретной системы возможно лишь после проведения стресс-теста на исполнение ордеров. Необходимо понимать: ни одна площадка не предоставит гарантии относительно четкого и оперативного исполнения ордеров на новостях.
- API низкого уровня — неплохое преимущество. Другое дело, что предоставить подобные условия способны только трейдерам, играющим по-крупному. Хорошо известная платформа MetaTrader удовлетворит запросам тех, кто делает выбор в пользу скальпинга и ручной торговли. Чтобы зарабатывать на торговле новостями, нужно что-то более масштабное. Брокер обязательно должен оперативно исполнять ордера, обязательно наличие эффективного механизма контроля над проскальзываниями.
- Категорически не стоит иметь дел с площадкой с функционалом внутреннего диллинга. Выходом из ситуации может стать торговля с ECN-брокером или MTF-площадкой. Во втором случае необходимо иметь внушительный депозит. Кроме того, поставщик ликвидности в любой момент перестает исполнять ордера.
Вместо выводов
Торговля на новостях привлекательна только в теории. На практике трейдеров кидают, не дают им реализовать свои возможности. Алгоритм площадок функционирует таким образом, что на пути зарабатывающих трейдеров мгновенно возникают преграды, мешающие нормальной работе. Тем, кто желает торговать на новостях, начинать приходится с минимальных объемов. Это сводит к нулю рентабельность предпринимаемых усилий — достичь успехов в данном направлении практически не представляется возможным.
