В этой статье из цикла, посвященного советникам, опытный трейдер Вергунов Алексей расскажет, как тестировать инструмент на исторических данных.
Тестирование необходимо для определения и установки параметров манименеджмента, получения параметров для контроля исполнения стратегии. Для этого берутся параметры соотношения прибыльных сделок к убыточным, просадка, количество убыточных сделок подряд. Расхождения с этими параметрами при работе стратегии на реальных счетах может быть истолковано, как повод для оптимизации или отказа от стратегии.
Работоспособность советника проверяем на исторических данных. Перед началом теста скачайте или обновите исторические данные по тем инструментам и таймфремам, на которых мы собираемся проводить тесты.
Исторические данные в МТ 4 можно загрузить, используя меню «Сервис», опцию «Архив котировок» или нажатием клавиши быстрого доступа F2. В появившемся окне выбираем необходимые нам котировки и нажимаем клавишу «Загрузить».
После загрузки, если нет исторических данных по необходимому вам таймфрейму, то, выбрав еще раз тот же инструмент и нажав «Загрузка», можно произвести пересчет уже загруженных исторических данных по всем таймфреймам.
Чтобы не было обрывов теста в окне «Настройки» (меню торговой платформы «Сервис»), во вкладке «Графики» прописываем максимально возможное число баров в истории и в самом окне.
Перезагружаем терминал и открываем тестер стратегий, нажав на соответствующую «иконку» панели инструментов.
Обратите внимание! В последних версиях МТ 4 в тестере появилась функция визуализации работы индикатора. Но так как индикатор тестируется «соло», собрать и протестировать торговую систему или ее составные части, не удастся. Выбираем в настройках тестера «Советник», нажимаем в поле наименования рядом, стрелочку из выпадающего списка выбираем тот Советник, который предполагался для теста.
Ниже расположено окно выбора тестируемого инструмента, с закаченной предварительно историей торгов, разбитой по необходимым таймфреймам. Надо сказать, что выпадающий список инструментов идентичен со списком инструментов окна «Обзор рынка». Не обнаружив желаемого для теста актива, добавьте его в окно обзора рынка, щелкнув правой клавишей мыши в окне обзора рынка и выбрав в опцию «Символы».
Обратите внимание! Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагружать торговую платформу.
Если мы остановимся на выборе модели по ценам открытия, то тест не потребует много времени, свеча будет представлять первый тик, данные по волатильности (движению котировок внутри экстремумов свечи), по объему, в расчет приниматься не будут. Следовательно, если советник в работе использует индикаторы с работой, основанной на этих данных, то такой тест не будет иметь для советника практического смысла, как не будет смысла тестирования любого алгоритма, использующего трейлинг стопы и тейки. Они просто «не сработают» при такой эмуляции ценового движения.
Следующая модель — контрольные точки. Свеча набирается из данных младшего предшествующего периода. Мы собрались тестировать на м15, движение свечи в тесте будет представлено из значений пятиминутного таймфрейма. Такая эмуляция очень грубая, но для «первичных» тестов, оценки по типу — стоит ли связываться с роботом или нет, подойдет.
Обратите внимание! Если по каким-то причинам в МТ не окажется котировок пятиминутного периода, то тестер их заменит, на первый вариант (по цене открытия). Недостатки, означенные для первого метода, хоть и в меньшей степени, но присущи второму варианту теста тоже.
Метод тестирования, включающий в себя все тики, самый точный. Однако перед тестом убедитесь, что есть история на всех ниже подлежащих таймфремах. Также рассчитываете на то, что метод ресурсо-затратный, если компьютерные характеристики слабые, на тест уйдет много времени.
Обязательно присутствие галочки в поле «Использовать дату». В самом начале настройки тестов выставлено максимальное количество баров, если с датой не определится, тест пойдет по всему доступному историческому промежутку котировок. Так что выбираем с помощью дат исторический промежуток котировок, на котором интересуют результаты работы тестируемого советника с учетом существующих отрезков истории в МТ.
Визуализация позволяет отследить процесс эмулирования движения внутри свечек и построение тестового графика, увидеть, как совершались сделки на истории. Ползунок позволяет выбрать примерно ту часть исторической торговли теста, которую вы бы хотели отследить или ее можно конкретизировать с помощью задания даты.
Справа в тестере доступны настройки периода, спреда и возможность подключить при тесте оптимизацию параметров Советника.
При выборе периода придерживаемся рекомендаций разработчиков советника, кроме тех случаев, когда идет целенаправленный поиск каких-то идей торговли на новых временных отрезках. Выбор периода начинается от минуты и ограничен дневным периодом. В принципе, в природе трейдинга попадаются стратегии, основанные на временных отрезках выше дневного периода, но больше в качестве анализа и прогноза, чем использования их в реальной торговле.
В окне спреда, если вы задали «текущий», то будет взят спред в данный момент, показанный в окне «Обзор рынка». Если вы тестируете на выходных, а в пятницу под конец торгов, последние тики перед закрытием оставили спред, выбранного инструмента, аномально широким, могут произойти две вещи:
- тест будет скомпрометирован из-за заведомо заниженных показателей прибыли и завышенных убытков;
- тест не запустится — во многих советниках есть алгоритм ограничения сделок по величине спреда.
Числовое значение спреда можно задать либо значением, взятым из выпадающего окна, либо дважды кликнув мышкой в окне, набрать цифру вручную. Тем, кто пользуется счетами с плавающим спредом, важно понимать, в отсутствии возможности эмуляции таких условий в тестах, при анализе результатов, делать на это поправку.
В крайнем справа ряду тестера помещены сервисные клавиши для удобства оперативного редактирования при оптимизации и получения необходимой информации о самом контракте.
Такой информационной клавишей является опция «Свойство символа», которая выводит окно спецификации по контракту, с уровнем спредов, свопов, количеством знаков после запятой (точностью), размером расположения близости стопов к текущей цене и режимом торговли активом.
Опция «Изменить эксперта» предназначена для тех, кто является кодером. Это очень удобно, когда стратегия тестируется и подгоняется. При необходимости можно взять паузу и в Metaeditor отредактировать алгоритм. Опция «Свойства эксперта» позволит вам оперативно менять настройки самого эксперта. Также вы можете задать параметры тестирования и оптимизации.
Кнопка «Открыть график» открывает график с нанесенными сделками, совершенными Советником во время тестов и уровнями выставляемых стопов. Визуальное представление информации такого рода поможет вам оценить, например, если Советник позиционируют как торгующего по тренду, то и сделки у него должны идти не в контртренд, а по ходу движения трендов и т.д. В основном, конечно, подобную визуализацию активно используют кодеры, нанося на эти графики индикаторы, содержащиеся в основе алгоритмов, это позволяет соотносить степень отработки алгоритмом идеи стратегии и т.п.
После того как пройдены все пункты: выбран советник, таймфрейм, спред, метод тестирования, мы точно уверены, что есть данные в МТ по всем временным периодам, выбираем период тестирования, хотя бы 10 тысяч свечей, в единицах выбранного временного отрезка и нажимаем старт.
Обратите внимание! Не злоупотребляете визуализацией — она увеличивает время теста. Посмотрите, чтобы не было галочки включенной оптимизации, мы занимаемся оценкой работоспособности предоставленного советника, а не «подгонкой» результатов теста. Если он не запускается, то стоит обратится к вкладке «Журнал», там будет написан код ошибки, с которым вы сможете обратится к разработчику, или на сайт MQL4.com, там вы найдете описание кодов ошибок. После того как прошел тест, вы заметите дополнительно возникшие вкладки в окне тестера: результаты, график, отчет и журнал.
Результаты показывают нам конкретику по выставленным переставленным (модифицированным) ордерам, сработавшим стоп-лоссам и тейк-профитам, в журнале сделки описаны подробно с комментариями, прописанными в кодах алгоритма.
Оценка прибыльности и потенциала заработка советника
Это производится путем тестирования в платформе, в условиях применения наиболее точного метода с отключенной оптимизацией и с завышенным значением спреда. Это надежный метод — надежность тестов лежит полностью на пользователе. Важно также отметить необходимость полного и неукоснительного соблюдения рекомендаций разработчика и пресетов.
Периода бэктеста должен включать минимум 10 тысяч свечей, выбранного рабочего периода, симметрично распределенные участки разных режимов рынка (движения котировок). Чтобы избежать возможной «подгонки», например, трендовая стратегия, попав на участок исключительного тренда, даст прекрасные результаты, в то время как на реальных торгах при попадании во флэт, может «слить» депозит.
Совет! Проводите тестирование на «форс-мажорах», например, конец 2008 года, принятие программы QE, август 2012 года, «греческий кризис», «кипрская экспроприация» и т.д.
Сначала оценивается график эквити. Кривая баланса проходит визуальную оценку на плавность, крутизну роста. К такому анализу применимы все средства графического теханализа (трендовые линии канала и т.д.). Выявляются участки с максимальной просадкой, которые рассматриваются более пристально, на предмет изучения отсутствия сбоя алгоритма в выставлении ордеров, проверки возможности влияния на торговлю в тот момент фундаментальных (новости) или форс-мажорных факторов. Для этого просмотрите «Журнал» сделок совместно с вкладкой «Результаты» и изучите отрезок на «Графике» сделок тестера.
Чтобы отправить отчет, в соответствующем окне «Отчет» кликните правой клавишей мыши и в выпавшем меню, выбрать опцию «Сохранить»
После всех предварительно изученных косвенных данных, переходим к цифрам, на самую важную и информативную вкладку тестера «Отчеты», именно она будет помогать нам в принятии решения, о применении советника.
С левой стороны мы видим количество баров, оно больше 10 000, тест легитимен, начальный депозит, весьма условная величина, тест для чистоты эксперимента проводится фиксированным лотом, в данному случае размером в 0,1, для которого как мы знаем, 1 пп = 1 доллар. Поэтому «Чистая прибыль» и абсолютная просадка — относительные значения и мы будем разбирать, подробно рассматривая правую правой половину данных.
Учитывайте прибыльность, которая является показателем восстановления депозита, при серии сделок и должна быть выше 1,2. Это условная скорость восстановления депозита после просадки — чем она выше, тем лучше.
Количество сделок, можно соотнести к периоду теста, для оценочного суждения активности стратегии.
Все самое важное у нас в правой половине. Независимо от того, как распределена последовательность в «Отчете», находим процент всех убыточных сделок и процент прибыльных. Для скальперской высокочастотной торговли с большим количеством сделок процент прибыльных сделок должен составлять не менее 65%. Чем среднесрочней стратегия, тем процент должен быть выше, но у среднесрочной стратегии и таймфрем выше, а чем выше таймфрейм, тем выше точность, как гласит догма рынка. В нашем, частном случае, для 15 минутного таймфрема мы имеем процент прибыльных сделок выше 70%, это очень неплохо.
Относительная просадка в 220 пипсов. Проценты во внимание не берем по причине фиксированной лотности. Допустим если бы мы торговали 10% от депозита, что приемлемо по рыночным меркам разумного спекулянта, то на форс мажорных обстоятельствах (просадка на истории была совмещена с событиями, происходившими в то время, они идентифицированы как форс мажор), мы бы имели просадку в 22% от депозита. Допустимо и 25%, со стороны просадки цифры приемлемы.
Психологические аспекты содержаться в значениях непрерывных проигрышей, в их количестве и цифре просадки. Сможет ли пользователь испытать три поражения подряд с 10 % просадкой по депозиту (если по правильному алгоритму выбран размер торгового лота)?
Данные по проценту выигрышных сделок, максимальной просадке и проигрышных сделок подлежат постоянному контролю при текущем использовании этой стратегии. Выход за рамки параметров, потребует пристального внимания пользователя, на предмет возможной оптимизации стратегии.
Обратите внимание! Если ошибок много, то следует «перезагрузить» историю. Вверху платформы Метатрейдера 4 вкладка «Файл», в выпавшем списке меню находим опцию «Открыть каталог данных», в папке history, находим папку с названием брокера и приставкой необходимого нам типа счета, допустим — real, в ней находятся файлы с данными формата HST, их наименование совпадает с наименованием валютных пар или других инструментов, находим нужную пару и удаляем все файлы, содержащие ее название.
Далее закачиваем историю по тому же принципу что было описано выше.
Индикаторная полоса зеленого цвета показывает присутствие котировок самого малого таймфрейма, серым цветом обозначены участки, где котировки отсутствуют, красным цветом обозначаются места, где присутствуют только котировки текущего (в нашем случае 15 минутного периода).
Ищем прибыльный советник
Советник состоит из обычного программного кода, написанного на языке MQL4 или 5, если мы говорим о платформе МТ 4 или 5. По сути, это набор команд с описанными условиями применения. Есть некая идея на бумаге, ее надо перевести в машинную логику, составить алгоритмы, прописать цикличность повторения, условия взаимодействия с терминалом, формат вывода данных.
На график можно нанести советник и пользовательский индикатор. Затем начинайте работать с файлами, наносить уровни посчитанные и записанные в этот файл сторонними программами, передавать данные в файл, с которым будут работать сторонние программы, связать два различных торговых терминала и осуществлять сделки по сигналам сторонних платформ. Благодаря MQL, можно прописать полную автоматизацию выбора лота, отслеживание размера депозита, выставление на определенном расстоянии ордеров, трейлинг (автоматически передвигаемый) стоп.
Рис. Пример части кода советника на индикаторе MACD, входящего в базовый пакет МТ 5
Проще говоря, в основе советника или скрипта лежит индикатор или несколько, например две скользящих средних, при пересечении, алгоритм выводит ордер на покупку или на продажу, чтобы сделка исполнилась точно, ордер этот с условием исполнения: по рыночной цене.
Если мы рассмотрим любой график, не обладая никакими знаниями, можно будет без труда различить три вида движения кривой цен: вверх/вниз и «вбок». Постигнув немного теории, направленное изменение цен вы станете обозначать как тренд (падение или рост — неважно), понимая, что достижение ценой новых значений выше или ниже предыдущих, свидетельствует о возможном продолжении этого состояния. Если за определенный промежуток времени котировки, хоть и совершают разнонаправленные движения, но не превышают при этом некоего числового порога, то мы имеем на рынке движение типа — флэт.
Стили торговли бывают: по тренду, против тренда (контртренд), в боковике (от границ в рамках которых колеблется цена, сделки направлены «во внутрь»). Значит советники можно условно, исходя из состояний рынка, разделить на три группы, по стилю торговли исходя из режимов движения котировок на рынке.
Обладая малым багажом знаний, вы будете знать наизусть расхожую фразу — «Trend is my friend». Поэтому, конечно же, предпочтение в первую очередь стоит отдавать трендовым советникам. Использования контртренда позволяет «ловить» развороты рынка. То есть надо только определить дно и вершину ценовых колебаний. Существует рыночная аксиома, гласящая о том, что невозможно их точно определить. Будет ли такой советник, точно определять развороты котировок, сразу не скажешь, а вот то, что он поймает «ножи», можно гарантировать со 100% вероятностью.
Что такое «поймать нож» на рынке?
Ловля аномального убытка в контртрендовой позиции при проскальзывании котировки на закрытии защитного ордера, по причине сильного ценового движения и называется на сленге трейдеров — «поймать нож».
В преддверии ожидания такого движения, тренд в изначальном своем развитии, не отклоняется от своей средней внутридневной волатильности, потому как, обычно какой-либо инсайд заставляет трейдеров начать набор позиций заранее. Перед самим выходом новостей, этот тренд, что сложился, как правило «затухает», сходя на нет. Учитывая это, советник может неправильно определить разворот тренда, открыв контртреновую позицию.
Защитный ордер (стоп-лосс), такой позиции, закроется с большим проскальзыванием, потому что наступление самого события, вовлечет крупных игроков и их массы капитала выльются в миллисекунды на рынок, провоцируя сильные движения с волатильностью, увеличивающейся в разы. Проскальзывание будет обусловлено быстроменяющейся ценой или вовсе — ценовыми разрывами (дефицит участников второй стороны сделки, заставляет цену «пропускать» те участки числовой линейки актива, где не было никаких предложений). Защитный ордер активируется по условию достижения котировкой уровня цены ордера, но исполняется сам ордер «по рынку», по той цене, которая есть на данный момент.
Волатильность опасна еще тем, что она вызывает быструю смену значений индикаторов — на узком временном отрезке может появится множество сигналов, новых сделок, большинство которых закроется по стоп-ордерам с аномальным убытком.
Что касается советника, торгующего по своему типу и идейности во флэте, не забывайте об ограниченности по времени применения. По большому счету он должен быть внутридневным, торгуемым межсессионные промежутки в условиях отсутствия крупных игроков (с 21-00 по мск, до открытия азиатских бирж или до выхода экономических новостей по АТР).
Зачем нужны знания о базовых индикаторах?
Перед тем, как выбирать советник, изучите методы технического анализа рынка с помощью индикаторов. Согласитесь, в наш век невозможно управлять машиной и не знать общие технические правила. Это же относится и к советникам.
Приобретение и подбор советника не отличается от приобретения и подбора технически сложного изделия. Вам не всегда расскажут все подробности (если советник за деньги), но на каких примерно индикаторах или логике он основан, вам бы следовало узнать.
Несмотря на огромное количество пользовательских индикаторов, основы не подвергаются изменениям. Это происходит по причине того, что рынок не меняется, тренды, флэты, как были в прошлом веке так и остались в сегодняшнем дне.
Индикаторы условно разделены на три типа, по флэту (канальные), по тренду, по поискам точек разворота, контртрендовые.
Любая торговая система, только кажется сложной на первый взгляд. По сути, она состоит из набора простых индикаторов, одни из них подают сигналы, входа выхода, другие служат фильтрами для определения тренда или разворота или флэта.
Странно будет, если вам попробуют предложить трендовый Советник с полным отсутствием в его коде трендовых индикаторов, или будут рассказывать о прибыльном советнике, основанном на скользящих средних, со специально подобранными периодами. Изучив скользящие средние, вы будет знать о многолетних, всевозможных исследованиях различных видов и периодов скользящих средних, да и попросту, такие элементарные вещи, можно реализовать самому.
Изучив базовые индикаторы, просмотрите возможности торговой платформы и булевской логики языка программирования. Есть платформы, где применима нелинейная математика, но это не МТ. Если вам будут предлагать советник на нейросетях, то вряд ли такое возможно реализовать в МТ вообще без дополнительного соответствующего программного обеспечения.
Выбираем советник, преодолевая мифы и смирившись с реальностью
Прежде всего, важно в выборе опираться на организационную часть. Советник может быть вполне технически сложен, иметь «баги» по вине разработчика ли проблемы могут прийти со стороны вашей невнимательности при установке. Чтобы идиллия мечтаний о будущем заработке не закончилась нервным срывом, ищите возможность приобретения Советника с доступной технической поддержкой.
Второй вопрос касается того, что любая стратегия со временем требует оптимизации. Более того, обязательным условием оптимизации служит достижение котировками либо исторических уровней цен, либо таких цен при которых данная стратегия не тестировалась. Вопрос по оптимизации вы должны решить с продавцом (или меценатом, если советник идет бесплатно) «на берегу».
Из второго вытекает третье — должны быть отчеты реальных торгов и тесты на исторических данных. Во-первых, это бенчмарки для ваших сравнительных тестов. Во вторых, это необходимо при отслеживании условий приведенных выше.
В этой связи, всегда приводят пример, программирования советника на торговлю пары рубль-доллар. Торговля велась от лонга, с немыслимой нормой прибыльных сделок выше 75% по соотношению к убыточным, пока не наступил 2003 год. Хватило трех лет чтобы команда, создавшая советника, разорилась.
На рисунке виден тренд падения с 2003 года, остается вопрос, почему не была проведена оптимизация? Такой же вопрос можно задать второй команде, сработавшей также на паре рубль-доллар, используя «отбои» от валютного коридора Центробанка. Торговля велась успешно, границы «валютного коридора» были известны заранее, советник на определенном расстоянии начинал контртрендовую торговлю, открывая пирамиду из ордеров, закрывая их с прибылью, когда Центробанк при подходе цены к границам, совершал интервенции, одерживая курс в озвученном им коридоре. Потом коридор ЦБ был отменен, советник же оставили и начался по алгоритму, набор пирамиды из ордеров, потому как команда не верила в доллар по 40 рублей. По 45 рублей команда не верила в доллар точно, были привлечены немалые заемные средства...
Вывод, алгоритмы не вечны, обычно при достижении экстремумов, не протестированных советником, требуется оптимизация, поменялся «режим рынка», допустим, Китай стал вместо США, первой экономикой мира, также надо оптимизировать советников.
Последнее пожелание по поводу поддержки стратегии. Часть настроек советника всегда вынесена, для ручного заполнения данными. Возможно также использование пресетов, ручных настроек, пописанных в файлах. Для простоты и чистоты эксперимента нужно понимать, что это за настройки на что и как они влияют, с какими пресетами проводились тесты и торги, показательных данных, на основе которых вы проводили изучения советника.
Миф про «золотые пресеты»
Бытует мнение, что при правильно подобранных настройках Советник торгует, весьма необычно прибыльно. Ознакомившись получше, с кодами и скриптами, вы поймете, что важна сама идея, воплощенная в алгоритме, настройки не столь существенны, даже можно сказать «административны».
Последнее не касается манименеджмента, но он был уже подробно описан, поэтому просто акцентируем еще раз внимание что он важен.
Узнайте про типаж алгологики робота. Торгует ли он тренд, флэт или определенные ситуации (например, «ночная торговля»), посмотрите отчеты сделок, сравнив логику и реальные сделки. У советника торгуещего по тренду, не должно быть контртрендовых сделок и т.д.
Миф о нереальной прибыльности контртрендового робота, проверьте на форс мажорных участках типа 2008 года и т.д. Это если он чем-либо вас привлек, во всех остальных случаях, лучше «пройти мимо».
Первоначальная оценка должна производиться исходя из наличия данных по торговле данного советника у продавца, если вы хотите Советник купить или у альтруиста, если вам этот советник достается бесплатно.
Реальные данные намного лучше, больше доверия вызовут отчеты с сервиса Myfxbook. Данный сервис предназначен для мониторинга подключенных к нему счетов в реальном режиме времени. Вы предоставляете сервису «инвесторский пароль» счета, и он к нему подключается. Считается эталонным сервисом публичных отчетов у Форекс-трейдеров, не говоря уже о дополнительных возможностях подробнейшего анализа результатов торгов по счету.
Если все же речь идет о покупке, приветствуется наличие «триальной» версии. Цифры не лгут, прежде чем применить тот или иной Советник, проведите свой самостоятельный тест. Какие-либо отчеты, предоставленные продавцом или разработчиком, как раз подойдут для сравнительного анализа, помогут понять их соответствие истории, выявить, не было ли оптимизации или подгонки, чего вы бы, например, сделать не могли. Что имеется ввиду? Допустим, есть отчеты реальных торгов. Трейдер дал пускай инвесторский пароль и доступ к счету, где торговал советник. Но как узнать, была ли оптимизация в процессе торгов?
«Масштабируемость стратегии» советника и мифы о скальпинге
Непрерывные котировки рынка разбиты на таймфреймы. Самая мелкая единица измерения — тик — безразмерная величина, возникающая при проведении сделки на рынке. Нажали клавишу купить\продать (по рыночной цене), возник тик. Далее уже условно котировки разбили от минуты, до года. Разбивка включает линейку из пяти минут, 15-ти, получаса, часа, четырехчасовых свечей, дневной свечи, недельной и календарного месяца. Обычно выше дневной свечи, остальные временные отрезки, не торговые, применяют их для анализа долгосрочных рыночных тенденций.
Настройки советника предусматривают рекомендации, на каких свечах он применим. Но лучше для анализа его работоспособности, иметь возможность применения Советника на нескольких временных промежутках как ниже, так и выше рекомендованного.
Торговля на самых малых таймфреймах от 1 до 15 минут считается скальпингом. Для трейдеров данный вид торговли овеян аурой легенды, «снять скальп с рынка» хотели бы многие, ведь высокая частота сделок вроде бы гарантирует каждодневную «легкую прибыль». Тем более привлекательна такая идея, если она представляется в автоматизированном виде.
Прежде чем умилятся и приступить к поискам денег на покупку «Советника-скальпера», подумайте вот о чем. Сделок у такого робота, много, скажем минимум 20 штук. Допустим брокер (плавающий спред пока не берем) дает возможность на паре евро/доллар торговать с 1 пипсом спреда. Движение 100 пипсов — редкость. Возьмите 50. Но робот долго «не держит сделку», выходит из нее, а 50 пипсовых свечей на малых таймфремах, почти не бывает, значит 20 пп, быть может вы «словите» тейк-профитом, остальные пунктов по 5. Комиссия за 20 входов в рынок, составит минус 20 пп. Из 20 ваших трейдов 8 будут минусовые, поскольку в скальпинге соотношение прибыльных сделок к убыточным — 60/40. Следовательно, если даже вы не «нарвались» на большой убыток, к минус 20 добавится минус 40 , а прибыль составит примерно без крупного движения 60, с крупным 80. На самом деле вы будете большую половину дня наблюдать, как робот сливает ваш депозит. Если в процессе будет обрыв связи, проскальзывания, то потенциальная прибыль сократится. Скальпинг станет уже не таким романтичным и простым, как описано в литературе. Впрочем — выбор за вами.
Вывод
Как видите, советник вовсе не зарабатывает вам состояние пока вы спите. Чтобы заработать с его использованием все равно нужно уделять время и силы на настройки, установку и контроль. В противном случае, прибыли не видать.
