Если задаться целью поиска подробного описания торговой системы «Pandora Box», то на некоторых сайтах можно наткнуться на подходящую по содержанию стратегию «Opportunity». Как такое могло произойти?
Распространенная торговая платформа МТ4 содержит 30 наименований общепризнанных индикаторов. С учетом их ярко выраженной групповой специализации (трендовые, осцилляторы и т.д.), будет и того меньше. Многие стратегии пересекаются или схожи из-за одного и того же подхода к наборам сигналов и фильтров торговых систем.
Система «Pandora Box» содержит в себе «уникальный» маркер в виде пользовательских индикаторов, один из которых RoundPriceNE отсылает в 2006 год. Первая система похожа на Pandora Box и имела такой же подход по формированию сигнала MACD с фильтром RSI, но не содержала Delta (пользовательский индикатор). А график был с CCI и ATR в современной стратегии заменен на Trend Magic. Единственное упущение авторов — использование ZigZag «похоронило» стратегию — сигналы «перерисовывались».
В современном виде система появилась в 2014 году, связав использование с бинарными опционами. Результат — система лишилась ZigZag, вместо него удачно внедрили MA in Color, упростили визуальное восприятие с помощью Trend Magic, а также добавили в виде фильтра Delta.
В устаревшую систему «поставили» пользовательские скрипты, упрощающие принятие решения по целому ряду графических индикаторов, что называется «одним взглядом». В 2016 году стратегия стала востребованной среди брокеров бинарных опционов под именем «Pandora Box».
Описание ТС «Pandora Box»
Система «Pandora Box» относится к трендовой системе и имеет сложную структуру индикаторов, выступающих в роли фильтров. Проблема проектирования и сборки стратегии состояла в специфике использования. За основу был взят MACD — трендоследящий многосоставной индикатор, позволяющий определять развороты и силу тренда. Сила определяется размером столбика гистограммы, переходы из отрицательной области в положительную или обратно дают сигналы о зарождении растущего или падающего тренда. Гистограмма построена на экспоненциальных скользящих по их значениям. Эмпирическим путем определены используемые параметры периода, призванные снизить фактор количества ложных сигналов.
Первым фильтром, использованным в «Pandora Box», был индикатор RSI. Схема его связки с МACD стала классической, удобной в измерении (меняется от 0 до 100) индикатор показывает зоны перекупленности/перепроданности (насыщения движением) и говорит нам о силе тренда. В бинарных опционах на момент прогноза движения цены накладывается временной фактор. Параметры RSI подбирали таким образом, чтобы спрогнозировать уже состоявшийся, развывшийся в полную силу тренд, дающий твердую уверенность в удерживании котировками направления цены в ближайшее время.
Фильтр RSI позволяет избежать флэтовых зон, сигналы MACD будут указывать на смену тренда, уровни RSI станут отрицать его силу.
Подтверждающим силу тренда был выбран индикатор Delta, работающий на долгосрочном периоде 100 свечей-таймфреймов, дающий сигналы по такому же принципу. Подобранный специально большой период не оставит сомнение в присутствии направленного движения. Таким образом, в нижней части графика у нас расположено три окна — MACD и два трендфильтра, стандартный RSI и пользовательский Delta.
Вспомогательные фильтры расположены непосредственно на самих котировках. Это пользовательский индикатор Trend magic эксплуатируется совместно с видоизмененной скользящей средней, тамфреймы представлены модифицированными японскими свечами и каналами. Требования, предъявляемые к этим индикаторам (быстрая читаемость), заставили применить цветовую дифференциацию для ускорения процесса идентификации тренда, после просмотра сигналов первой группы индикаторов, расположенных внизу под графиком.
Вся суть Trend Magic заключается в свойствах индикаторов CCI и ATR положенных в его основу. Первый из перечисленных определяет тренд как аномальное отклонение, отличающееся от стандартного разброса цен, второй — ATR — близок по смыслу первому, используется как показатель волатильности ценового движения.
Благодаря учету волатильности, при отсутствии тренда Trend Magic рисует прямую линию, смену тренда, окрашенную в разные цвета. Период ССI подобран по такому же принципу, как и в Delta долгосрочном, равным 50; возможность запаздывания не так важна, как твердое наличие самого тренда.
Раскрашенный в три цвета пользовательский индикатор MA in Color дублирует предыдущий, разделяя цветами тренд вверх, вниз и зоны флэта, последние значительно короче, чем у выше описанного индикатора, скорее всего служат сигналом скорой смены тренда (перелома).
Само представление таймфремов для удобства открытия бинарных опционов реализовано с помощью Heiken Ashi. Такой тип отображения плотно вошел в последние версии торговой платформы МТ 4, является основанием для многих стратегий торговли бинарными опционами, трейдерам импонирует одна особенность свечей. Считается, как правило, появление свечи другого цвета влечет за собой, как минимум, еще одну такую же свечу. В этой стратегии в расчет взята особенность моноцвета всех свечей, входящих в тренд.
В качестве фильтра исключения флэтовых состояний колебаний котировок на графике построено два канала: RoundPriceNE и пятипериодный канал из простых скользящих средних максимума и минимума цены.
Особенности установки пакета ТС «Pandora Box»
В сети представлены примеры готовых сборок самой стратегии. Перед началом работы убедитесь в наличии всех индикаторов, входящих в систему, методом исключения стандартных (встроенных в МТ 4) и обязательного наличия авторских Trend Magic и RoundPriceNE. Также должна присутствовать папка и файл с шаблоном настройки рабочего пространства Template. Файл имеет расширение tрl, устанавливается в одноименную папку, лежащую в директории корневого каталога папки МТ. Полный путь примерно такой C:\Program Files\Папка Метатрейдера4\templates.
Принципы работы «Pandora Box»
Для простоты рассмотрим принцип работы с классическими бинарными опционами вида выше\ниже, предполагающими получение профита при нахождении цены на момент экспирации выше или ниже уровня входа. Опционы, приобретаемые исходя из прогноза в надежде на рост цены, называют колл, если предполагается падения, приобретают опционы пут.
Точку отсчета в алгоритме открытия берут от индикатора МACD, из всего набора индикаторов у него самое быстрое реагирование на смену тенденции. Сначала сигнальная линия, потом и столбик гистограммы должны совершить переход в положительную область, мы станем рассматривать ситуацию открытия бинарного опциона колл.
Вторым шагом будет проверка условия силы растущего тренда, RSI превышает значение 55, тут же проверяем Delta, условием надежности диагностированного состояния роста будет превышение зеленой сигнальной линии синей медленной.
Разобравшись с осцилляторами и Delta, производим экспресс анализ самого графика. При совпадении цветовой гаммы всех трех индикаторов синего цвета, откроем на следующей свечке кол. Свеча должна выйти закрывшись выше канала пятипериодных скользящих средних (1), как и нижней границы RoundPriceNE (2). Сама свеча Heiken Ashi окрашена в голубой цвет(3), а Trend Magic (4) — в синий.
Опционы пут открываются по полной аналогии: MACD гистограмма ушла вниз, раньше нее оказалась там сигнальная средняя этого индикатора, RSI находится ниже значения 45, кривые индикатора Delta пересеклись, быстрая ее линия находится ниже медленной.
После. определяем соответствие нашего сигнала трем фильтрам, нанесенным непосредственно на график. Начинаем с долгопериодного RoundPriceNE, котировки должны быть ниже нижней границы.
Проверяем наличие тренда по цвету Trend Magic и свечам Heiken Ashi. Сама цветовая гамма имеет возможность пользовательских настроек в окнах управления параметрами индикаторов.
Последним штрихом будет проверка отсутствия флэта. В качестве фильтра выступают две пятипериодные простые скользящие средние, построенные по ценовым экстремумам. В нашем случае цена вне канала, значит флэта нет.
Кто и как может использовать «Pandora Box»
Данная система не подойдет новичкам. Как правило, начинающие трейдеры больше игроки, чем спекулянты. Кто хочет учиться, пытаются постигнуть более простые системы, не больше трех индикаторов. Сложность реализации стратегии заставляет использовать сторонние ресурсы для полноценной индикаторной реализации, разобраться с каждым из индикаторов, по сути, пройти серьезное обучение, ведь в процессе познания стратегии будет возникать все больше вопросов, требующих однозначных ответов. Все аспекты не разъяснить, не выучить, по многим индикаторам требуется практика применения. Не будет практики применения — возникнут ошибки и упущения в толковании сигналов и открытия позиций.
Воспользоваться стратегией смогут трейдеры с опытом торговли на рынке Форекс с использованием терминала МТ, практиковавшие применение многоиндикаторных систем. Универсальность данной стратегии позволит им диверсифицировать имеющиеся стратегии, используя новые инструменты, другие рабочие временные периоды.
Выбор брокера с наличием валютных пар, CFD контрактов в сочетании с бинарными опционами, поможет унифицировать стратегию, потому как основой первичного использования торговой системы «Pandora Box» были валютные пары.
Нюансы использования «Pandora Box»
Сложность стратегии обусловлена стремлением к универсальности и масштабируемости. С такой стратегией можно торговать опционы простые, классические бинарные опционы, барьерные и диапазонные опционы. Остановимся подробней на двух последних видах, с классикой мы разобрались выше.
Истории развития бинарных опционов около десяти лет, стандартизация им не присуща, описание может меняться от брокера к брокеру, поэтому постараемся описать некий общий распространенный механизм работы описываемых нами бинарных опционов.
Касание/без касания
Самый выгодный (у некоторых брокеров) бинарный опцион. Предполагает ваше согласие с условиями брокера (или настройка уровня касания/без касания клиентом). Работая по системе «Pandora Box», выбирать стоит условие касания. Идентификация тренда предполагает отсутствие разворота последнего, в ближайшее время уровень, выставляемый брокером, стандартный, момент входа исходя из стратегии будет правильный, потенциал достижения — высокий, ставить время действия опциона можно выше, чем обычно.
Нюанс работы с такими опционами заключается в незаменимости их использования в «новостной торговле». Силу реакции, время выхода новости можно узнать в календаре экономических событий. Такие календари публикует почти каждая компания, предлагающая услуги по торговле на рынке, есть специализированные трейдерские сервисы. Благодаря инсайду, крупные игроки под час знают, какова будет новость и начинают формировать позицию заранее, что неизбежно отобразится на индикаторах торговой системы. Нюанс состоит в ежедневном изучении календаря, при сформированном сигнале время экспирации надо выставить с учетом обязательной возможности истечения опциона после новостного часа.
Новостной фактор
Развитие тренда, как правило, имеет схему накопления позиции с последующим «выносом» импульса цены на новые уровни. С особой осторожностью трейдеру, обладающему практическим опытом, можно попробовать торговать бинарными опционами с условием выхода из диапазона, заданного изначально брокером. Новостной фактор может быть также эксплуатируем в этом случае. Нюансы такой торговли заключаются в выборе времени истечения бинарного опциона. На момент экспирации котировки должны находится вне диапазона. Выбирают обычно продолжительность не более 6 свечей рабочего таймфрейма.
Стратегия обладает масштабируемостью во времени. Работать трейдеры начинают от пятиминутного до суточного таймфрейма. Нюанс при работе на дневном таймфрейме состоит в игнорировании фильтра на RoundPriceNE.
Общие рекомендации для все типов опционов состоят в диапазоне выбора продолжительности «жизни» опционов. Он колеблется от трех до шести рабочих таймфреймов. Перед пуском системы в реальную работу, предлагается провести тестовые торги на исторических данных, выяснив ошибки, допускаемые в стыковках взаимодействия 6 сигналов. Примерно определив количество убыточных сигналов подряд, рассчитываем менеджмент с риском на депозит не более 20%, при заложенных двойных тестовых потерях. При превышении тестовых показателей потерь, манименджмент пересчитывается, позиция уменьшается. Вход при запуске осуществляется 1/3 предполагаемого рабочего объема и увеличивается до 100% с каждой прибыльной сделкой. Это позволит дать «допуск» на приработку возможных «технических проблем» с терминалом, с выставлением позиций и т.д.
Сама система подходит для всех типов финансовых инструментов, но имеет свои нюансы. Как уже указывалось, система использовалась в торгах на валютных парах. Наиболее лучшие результаты показали высковолатильные кросс-пары (нет доллара США) в составе с иеной.
Валютный рынок торгуется непрерывно, пять дней в неделю, практически не имея ценовых разрывов (гэпов). Биржевые инструменты, имеющие ограниченное время торгов, им подвержены. Гэпы плохо влияют на показания индикаторов, искажая их. Бинарными опционами на акции, индексы, другие инструменты с ограниченным временным сроком дневного обращения, сразу после гэпа торговать нельзя.
Примеры работы
Экспресс оценивание эффективности системы производится путем проведения теста из 10 сделок подряд, которые позволят сделать кое-какие предварительные выводы. Рассмотрим график серебра по пятиминутному таймфрейму и произведем 10 сделок, оценив потенциал стратегии. Чтобы усложнить задачу, возьмем участок графика, на котором котировки пребывают во флэте, стратегия показывает хорошие результаты на трендовых участках.
Сделки, ожидаемо по времени, пришлись, в основном, на конец азиатской сессии (заканчивается около 9-00 по московскому времени) или на американскую сессию (начинается с 16-30). Сделки уместились в 4 торговых сессиях, несмотря на низкий ранг таймфрейма, что говорит о небольшом их количестве. Время удержания опциона было выбрано 30 минут, шесть рабочих таймфреймов. Основная проблема в стратегии обнаружилась в ложных сигналах на новостных всплесках волатильности, тот же эффект вызывают и гэпы, но можно ввести правило — не торговать на новостях.
Заключение
На экспресс-тестовых торгах на реальном счете отношение прибыльных входов к убыточным составило 65%. Количество убыточных сделок подряд не превышало трех. С учетом тестирования и реального использования на пятиминутных таймфреймах, без учета тактических оптимизаций (не был включен новостной фундаментальный фактор, играющий, как мы показали, важную роль) — это хороший результат.
В совокупности, с отсутствием ограничений по типам опционов, видов инструментов и размеру рабочего таймфрейма, система, если не идеально, то незаменима, в отсутствии вариантов или на время поисков может свободно эксплуатироваться на реальных счетах.
Вергунов Алексей, трейдер
