Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) — это своего рода адаптация каналов Кельтнера и каналов Дончиана, откуда Боллинджер позаимствовал некоторые удачные идеи для собственной разработки. Вместо фиксированного сдвига, как в индикаторе Envelopes, Боллинджер использовал стандартное отклонение, что сделало индикатор адаптивным к разным уровням волатильности.
В своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» автор раскрывает как историю возникновения индикатора и способы его применения на финансовых рынках, в частности, определения зон перекупленности и перепроданности. Главное предназначение индикатора — это прогнозирование границ волатильности в краткосрочной перспективе, что, собственно, и являлось главной специализацией трейдера из США.
Описание ТС
Специфика индикатора такова, что цена практически все время находится внутри канала. Грубо говоря, канал отображает предполагаемый разброс цен. Таким образом, приближение к какой-либо из границ канала означает вхождение в зону перекупленности или перепроданности и соответствующий сигнал на вход в рынок.
Основа индикатора — простое скользящее среднее. Следовательно, чем меньше установленный период, тем более «рваная» линия индикатора. На большом периоде Полосы Боллинджера гораздо более стабильны, но сложнее адаптируются к изменяющейся рыночной ситуации.
Рынок же любит периоды, соответствующие естественным циклам. Например, для часового графика наиболее подходящий период — это сутки, то есть, 24 бара. Его мы и будем использовать. Величину отклонения оставляем по умолчанию. Цикличность смены волатильности хорошо видна на примере изменения тиковых объемов внутри торговых суток. К ночи всегда идет спад активности, когда пиковая активность достигается в середине дня.
Принцип работы
Ситуация, показанная на примере ниже, типична для канала Боллинджера. Не стоит воспринимать пробой канала, как сигнал к действию. То же самое касается отбоя от границ. Чаще всего, отбой может происходить на коррекциях, после чего следует продолжение трендового движения.
Наша задача — поймать момент, когда скорость роста Боллинджера превышает скорость роста цены. Сигналом к действию служит образование нового максимума внутри канала. Это означает, что канал продолжает расти по инерции, когда силы покупателей уже истощены. Это хороший момент для продажи.
Открывать позицию мы будем только после дополнительного подтверждения (пробития локального минимума цены). Для этого, при обнаружении нового максимума, устанавливаем Sell Stop на ближайшем минимуме.
Тот же механизм справедлив для сделок на покупку. После выхода за границы канала дожидаемся образования нового минимума внутри границ. На локальном максимуме устанавливаем отложенный ордер на покупку.
Правила входа на покупку:
- Дожидаемся выхода цены за нижнюю границу канала.
- Цена формирует новый минимум внутри канала.
- Устанавливаем Buy Stop на ближайшем локальном минимуме.
- Стоп-лосс — за нижней границей, тейк-профит равен стопу.
Правила входа на продажу:
- Дожидаемся выхода цены за верхнюю границу канала.
- Цена формирует новый максимум внутри канала.
- Устанавливаем Sell Stop на ближайшем локальном максимуме.
- Стоп-лосс — за верхней границей, тейк-профит равен стопу.
Кому подойдет данная ТС
В целом, стратегия подойдет трейдерам любой подготовки. Тем не менее, перед началом торговли необходимо в полной мере освоить понятие волатильности в применении к финансовым рынкам.
Отметим, волатильность, сама по себе, является лишь вспомогательным сигналом, указывающим на относительную активность торгов, а не направление движения. Мы же будем пользоваться заповедями автора в применении к современному рынку Форекс.
Нюансы использования
Несмотря на высокую эффективность системы, ложные сигналы все же имеют место быть. Чтобы избежать ложных входов, старайтесь избегать сделок против основного трендового движения. Также хорошим советом будет использовать для подтверждения другие разворотные модели, вроде паттерна «Двойное дно» или «Двойная вершина».
Обратите внимание! Сигналы по стратегии достаточно редкие. Поэтому можно использовать в торговле одновременно несколько торговых пар. Также вы можете торговать на нескольких таймфреймах одновременно. Например, на M15, H1 и H4.
Примеры работы
Пример на EURUSD, часовой график. После сужения канала, цена выходит за нижнюю границу, когда силы продавцов уже находятся на истощении. Возвращаясь, цена формирует новый минимум, что служит сигналом для открытия ордера. Устанавливаем ордер на ближайшем максимуме. Стоп-лосс и тейк-профит около 600 пунктов (пятизнак).
Пример сделки на продажу. Цена продолжительное время шла вдоль верхней границы Боллинджера. После образования нового максимума внутри канала, на ближайшем минимуме устанавливаем ордер Sell Stop. Стоп-лосс и тейк-профит — 550 пунктов.
Канал (или Полосы) Боллинджера — это пример эволюции концепта трендового канала, формула расчета которого доведена практически до идеала. Сегодня индикатором Боллинджера пользуются миллионы трейдеров по всему миру, что только подтверждает полезность данного инструмента.
Напоследок, небольшой совет: не бойтесь адаптировать стратегию под себя. Полосы Боллинджера — это универсальный инструмент, который может пригодиться в любой ситуации, главное, правильно его готовить.
