В торговой стратегии, когда сделка совершается за короткий промежуток времени, нет смысла использовать сложные системы, основанные на большом количестве индикаторов. Стратегия скальпинга довольствуется фиксированием прибыли в несколько пунктов, решение о покупке или продаже должно быть простым, принятым за время менее минуты.
Скальпинг в МТ
Учитывая вышесказанное, скальперы не всегда используют индикаторы, ориентируясь в сделках на повторяемые рынком «типовые движения» или опираясь на объективные данные отчетов о совершенных и отложенных ордерах.
В последнем случае трейдерам приходится ориентироваться на объемы продаж и данные об отложенных ордерах по валютным парам, заменяя их фьючерсными объемами. Мировые биржи, торгующие производными инструментами (фьючерсами, опционами), в том числе на валюту, специализированы на определенных видах активов. Валютные деривативы обращаются с самым высоким оборотом торгов на валютной секции биржи СМЕ (Чикагская товарная биржа).
Наблюдая, как график биржевого фьючерса на валютную пару повторяет движения графика MetaTrader, не остается сомнений о приемлемости ориентации на потоковые данные о сделках с этой площадки. Трейдер, совершающий краткосрочные сделки, «предан» одному, максимум трем инструментам, если конечно у него не налажена автоматизированная торговля.
«Магия круглых чисел». Коррекционный скальпинг на уровнях поддержки/сопротивления
Колебание курсов валют непредсказуемо, однако, благодаря трудам бывшего врача-психиатра, впоследствии трейдера, Александра Элдера, известно, что участникам торгов не чужды «психологические клише».
Поведение толпы предсказуемо на круглых отметках чисел котировок. Этот эффект называют в трейдерской литературе «магией круглых чисел». Если кратная четная или «круглая» (с нолями после запятой) цена не пройдена котировками сразу, обязательно последует откат.
Это происходит из-за размещения трейдерами отложенных ордеров на вход в рынок по круглым числам, как и тейк-профитов (вид ордера фиксирующий прибыль).
Описание стратегии
При пересечении круглого уровня стоит дождаться исхода, определив положение цены закрытия. На круглые отметки «ставятся» не только ордера на вход, стопы, ограничивающие потери, также присутствуют на подобных значениях цены. Если ордера на вход разворачивают тенденцию, стоповые ордера «продолжают», открываясь в направлении движения цены.
Учитывая вышесказанное, скальперская стратегия выглядит следующим образом:
На графике изображена валютная пара EUR/USD. До начала торгов график размечается горизонтальными уровнями с шагом в 10 пунктов.
Шаг увеличивается, если выбрать таймфрейм выше 5 минут, все уровни круглые и заканчиваются на ноль.
Сделки производятся с расчетом на коррекцию — оценивается поведение котировок, достигнувших отмеченных уровней. Пятиминутная свеча должна «хвостом» пересечь уровень с ценой закрытия ниже, если котировки растут, и выше уровня, если падают.
Направление входа соответствует цене закрытия: выше уровня — покупаем, ниже уровня — продаем.
Скальперская сделка всегда ограничена по времени. Считается, что максимальный срок удерживания от 3 до 5 таймфреймов. В этой стратегии выбрано длительность сделки 10 минут (две свечи).
Стоп-лосс — ордер, ограничивающий потери, стоит на один тик выше/ниже хвоста, пересекшего уровень, тейк-профит располагается на расстоянии 10 пунктов от входа в сделку.
Совет! В торговле учитывайте фактор времени — размер прибыли от сделок напрямую зависит от активности участников торгов в течение дня. Традиционно она возрастает с открытием национальных бирж (для пары EUR/USD — это открытие европейских и североамериканских бирж), затихая по прошествии двух-трех первых часов их работы. После 21-00 МСК и до 10 −00 МСК на этой паре скальперы предпочитают не торговать.
К сожалению, язык программирования, встроенный в платформы, не позволяет написать советника по данной стратегии, поэтому вся торговля производится вручную.
«Арбитражный скальпинг» на основных валютных парах
Основные мировые валюты образуют шесть тесно связанных между собой пар. ЦБ, формируя золотовалютные резервы с использованием этих валют, усиливают взаимосвязи, как и высокая доля постоянных расчетов и обменов, что приходится на денежные знаки развитых стран в мировом торговом обороте.
Спекулянты используют вышеуказанные особенности, зарабатывая на трендах курсов и «валютных войнах», интервенциях Центробанков, призванных следить за курсом национальных валют. Спекуляции выбирают за основу значимость и влияние доллара США на все мировые валюты.
На Форекс присутствует индекс доллара США, отражающий «взвешенное» изменение к шести валютам. Расчет, как и состав корзины, вызывает споры в среде трейдеров, поэтому спекулянты используют свои подходы.
Несмотря на совпадающие «общие тренды» особенность спекуляций состоит в том, что в одних парах они начинаются раньше, чем в других валютах. В этом случае говорят о «поводырях», выбирают ведущую пару и совершают сделки в ведомой.
На графике изображена типичная ситуация, когда одна валютная пара, в данном случае AUD/USD, расхождением предсказывает будущие движения котировок EUR/USD.
Ситуации, когда ожидается схождение разошедшихся коррелированных активов, что двигаются в одном направлении, называется арбитражем.
Арбитраж предусматривает сделки в обеих парах, скальперы торгуют EUR/USD, поскольку в 80% случаев ее котировки догоняют остальные пары.
Описание стратегии
На паре EUR/USD настраивается таймфрейм от 5 до 15 минут. В качестве сигнала входа используют расхождение свечей.
Если на графике AUD/USD определится бычья свеча, на EUR/USD — медвежья, при закрытии таймфрейма покупают евро. Продажа евро производится, если котировки на этой паре выросли, тогда как на AUD/USD возникла медвежья свеча.
В качестве дополнительного фильтра используют ширину диапазона (расстояние от максимума до минимума) расходящихся свечей.
Успех зависит от активности участников торгов, скальперы строго соблюдают «правило сессий фондовых рынков», описанных выше.
Стопы устанавливают за максимумами/минимумами «свечи расхождения», сделку закрывают по концу «рабочего таймфрейма» свечи, на начале которой произошла сделка.
«Долларовые» пары двигаются в обратном направлении EUR/USD. Актив USD/JPY не используют в качестве поводыря, иена — защитный актив, приобретаемый трейдерам в случае неопределенности на рынках, корреляция с EUR/USD исчезает на долгий период времени.
Продвинутый скальпинг
Скальпинг с использованием методов VSA
VSA — анализ ценовых движений инструмента с использованием значений объемов. Каждая сделка — тик, характеризуется ценой и количеством приобретаемого актива, последний параметр определяет направленность движения. Если у продавцов больше средств, котировки упадут до тех пор, пока участники торгов не решат, что настало время покупок, превысив «тиками» средства продавцов.
Ричард Вайкофф доказал важность учета величины объема наряду с анализом размера свечи. Благодаря энтузиазму последователям Вайкоффа, величина объема стала использоваться наряду с 4 ценами свечи — закрытием, открытием, максимумами и минимумами.
Объемы отражаются в виде гистограммы, разукрашенной по цвету свечи — это не значит, что продавцов или покупателей было реально больше, поэтому в некоторых торговых платформах, например, MТ, они обозначаются одним цветом.
Объемы валютных пар на Форекс соответствуют количеству сделок без указания затраченных на сделку средств.
Валютная секция биржи СМЕ позволяет узнать реальные объемы продавцов и покупателей. Сервера площадки поставляют информацию о потоковых сделках.
Каждая валютная пара имеет две цены — продавца (ask) и покупателя (bid). Разница сложенных по отдельности объемов, прошедших по этим ценам, даст скальперу верное представление, кто формирует движения — продавцы или покупатели?
Разницу таких объемов называют дельтой, она положительна, когда в валютной паре превалируют покупатели, отрицательные значения говорят о продажах.
На использовании этого параметра основаны две стратегии:
Дивергенция цены и дельты
На рынке присутствует трендовое движение — цены растут, результат по дельте показывает активность продавцов или наоборот. Скальпер совершает контртрендовую сделку, если в рынок входят реальные объемы, направленные против тренда, заработок на коррекции скальперу обеспечен.
Дельта перелома
Обычно, параметр дельты плавно меняет значения, рост давления продавцов или покупателей постепенно «угасает», уступая противоположной стороне. Резкая смена дельты с положительного столбика на отрицательный или, наоборот, служит для скальпера сигналом входа по направлению резко изменившейся дельте.
Реальные цифры объемов сделок, поставляемые с серверов биржи СМЕ, требуют изучение, чтобы правильно определить цифры «аномальных» объемов — для каждой валютной пары они различны. Результативность торговли напрямую зависит от того, насколько хорошо трейдер изучит эти относительные величины.
Профиль рынка и горизонтальные объемы
Торговля с использованием данных по объемам торгов валютных фьючерсов СМЕ позволяет анализировать реальные данные, видеть рынок в разрезе, то есть в профиль.
Ценовое движение фьючерса, представленное в виде свечи или бара, состоит из тиков-сделок, каждая из которых имеет конкретную цену и объем.
Разнося объемы сделок по ценам, трейдер видит движение «внутри свечи» в виде кластеров цен, каждой из которой соответствует цифра объема:
Задавая в программе таймфрейм, движение котировок за этот временной период представляется в виде колонки цифр, динамично меняющих (увеличивающих) свои значения по мере совершения сделок участниками торгов на том или ином ценовом уровне. Какого бы уровня не коснулись котировки, они везде оставляют свой «ценовой след».
Подобный срез рынка позволяет скальперу видеть уровни сопротивления и поддержки, проходящие «сквозь свечу», проводя их по большим цифрам объема. Торговля от этих уровней считается более надежной, зоны с высоким значением объема показывают интерес крупных игроков к развороту цены. Крупный капитал предпочитает вход в несколько заходов. Если объем повторится, значит, ценам не дадут какое-то время «пройти ниже» или выше этих уровней, скальперу можно смело «сыграть в отскок».
Кластерный анализ в скальпинге в основном базируется на торговле «точечного объема». Таким термином называют аномальный объем «внутри свечи», возникший в ходе нескольких падающих или растущих свечей. Обязательно должно соблюдаться следующие условие — цифра объема должна превышать в разы средние значения предыдущих нескольких свечей, только в этом случае такой объем можно назвать «точечным».
Стратегия торговли на кластерах состоит в отслеживании микротрендов (от 3 до 5 свечей направленного движения). При возникновении точечного объема скальпер совершает контртрендовую сделку.
Открытая позиция закрывается по тейку — этот параметр равен среднему диапазону таймфрейма (от максимума до минимума).
Стоп располагается ниже минимума или максимума свечи, предшествующей входу или той, на которой был совершен вход. Сделка удерживается по времени равном периоду формирования трех свечей (баров) выбранного рабочего таймфрейма. Если трейдер торгует на пятиминутках, через 15 минут сделка должна быть закрыта вне зависимости от результатов.
Помимо конттрендовой торговли, сделки по тренду возможны, если настроить, помимо объемов, показания дельты для каждого кластера.
Одна и та же цена может проходить как bid и как ask, программа умеет разделять цену кластера и вычитывать дельту по каждому значению. Настройки позволяют вывести к каждому значению объема кластера показания дельты.
Стратегия скальпера состоит в анализе аномального объема и дельты, также как для всей свечи в целом, положительное значение дельты говорит о преобладании покупателей, отрицательное — продавцов. Если из доли аномального объема, перевес дельты продавцов или покупателей составляет более 70%, это говорит о «прорыве» котировок. Уровень сопротивления или «поддержки», состоящий из большого количества отложенных ордеров, был «разобран». В дальнейшем, краткосрочно рынок пойдет в направлении «победителей» дельты, пока вторая не наткнется на новый уровень.
При появлении подобной связки, скальпер входит в рынок, ориентируясь по уровню цен, на котором возникла связка, либо «по рынку», либо отложенным ордером.
Стопы размещаются ниже максимума или минимума свечи, внутри которой обнаружен аномальный объем и дельта. Позиция удерживается не более трех свечей, уровень профита для стратегии фиксированный, вычисленный эмпирическим путем и равен среднему «рабочему» диапазону свечи.
Объемы на каждом кластере цены могут горизонтально суммироваться, давая представление об уровнях, которые интересны для входов участникам торгов достаточно долгое время. Пользователь стратегии сам может решить, за какой промежуток времени собирать информацию о них.
Горизонтальное отображение помогает быстро ориентироваться по конкретному расположению уровня. Обычно, в течение сессии берется пять значений (по убыванию) уровней или рассматриваются целые области. Их легко распознать, они имеют фрактальную структуру в виде колокола Гауссовского распределения. Это порождает более сложную стратегию использования с вычислением трехкратного среднеквадратичного отклонения цены от максимального значения столбика гистограммы и расположением контртрендовых ордеров на границах этого отклонения.
Торговля по «стакану ордеров»
Стакан ордеров — это информация с биржи об общем количестве контрактов и ценах, выставленных отложенными ордерами. Подается в вертикальном виде, со шкалой цен посередине.
Есть скальперы, торгующие только по стакану и не использующие график цены. Стакан дает информацию о величине спреда (расстоянии между ценой покупателя и продавца).
Если спред больше обычного, это значит, что рынкам известна инсайдерская новость, никто не хочет покупать и продавать, используя «обычную» разницу цены. Скальперы настраивают «запрет» сделок, если спред расширен.
Уровни с большим количеством ордеров воспринимаются как сопротивление и поддержка. Стратегия состоит в том, чтобы размещать отложенные ордера на один тик впереди «сильного» уровня.
Опытные скальперы не спешат разместить ордер, пока цена не «ударит» в этот уровень. Все дело в том, что количество ордеров при подходе котировок может измениться в меньшую сторону. Спекулянты, переоценив ситуацию, отменяют отложенные ордера, переставляя по другой цене. Второй вариант — при высоком спросе, уровень могут «разобрать» и он будет пройден — забит ордерами другой стороны.
Тейк-профит, как и во всех скальперских стратегиях, выставляется стандартный, но с учетом размера количества ордеров противоположной стороны. Скальпер часто «переворачивается», выход из одной сделки (допустим, шорт) превращается в лонг. Это происходит, когда на противоположной стороне цена выхода оказалась перед большим количеством ордеров.
Торговля по стакану позволяет ставить «точные стопы», расположенные чуть выше аномального размера отложенных торговых приказов.
Сделку «удерживают» либо до сработки тейк-профита, стоп срабатывает редко, если скальпер видит, как «разбирается объем». Он сам закрывает сделку. То же происходит, если объем исчезает или меняет свое местоположение.
Использование дополнительного ПО и специализированных платформ
Скальперские методики торговли, основываясь на потоковых данных серверов биржи, были откатаны на различных фьючерсах (сырье металлы и т.д.), по различным биржевым площадкам. На Форекс эти стратегии попали, благодаря работе энтузиастов по адаптации поступающей информации о торгах валютными фьючерсами.
Разработчики подобного ПО идут двумя путями. Первый предусматривает трансляцию данных через библиотеки в МТ, второй путь — торговля на платформе собственного производства.
Разработчики торговой платформы МТ также пошли навстречу скальперам, разработав для них «торговлю в один клик» и «стакан».
На сегодняшний день существует масса пользовательских разработок, к общеизвестным можно отнести следующие:
- Сайт Clusterdelta разработал собственную оболочку и целый пакет индикаторов, предоставляющий трейдерам возможность работать как в Метатрейдере так и на отдельной платформе.
- К минусам разработки следует отнести, что она бесполезна для скальперов, торгующих ниже 15 минутного таймфрейма, из-за низкой скорости передачи данных и «зависании». Программы имеют тестовый период, для дальнейшего использования требуется оплата.
- Volfix — программа платная, с официальной регистрацией на крупных мировых биржах, представляет полный анализ по всем распространенным среди скальперов и трейдеров алгоритмов с технической поддержкой и обучением.
- ATAS — прямой конкурент Volfix, основное отличие этой программы состоит в «продвинутом» функционале для анализа стакана ордеров, программные решения позволили обеспечить надежную скорость поставки данных. В остальном, многие настройки и возможности пересекаются с уже представленными поставщиками ПО.
- Ninja Trader доступна у некоторых брокеров, но трейдеру следует знать о том, что есть расширенная и «сжатая» версия этой программы, причем она платная. Чтобы не разочароваться — уточняйте у брокера, что клиент получает бесплатно и есть ли возможность использовать расширенную версию.
- Ninja Trader напичкана всевозможными сервисными возможностями, которые накладываются на нескончаемые функции по анализу и все это умножается на количество мировых площадок. Чтобы постигнуть функционал, пользователю придется потратить какое-то количество времени.
- Бесплатно в демонстрационном режиме доступна Trade Work Station Interactive Brokers. Несмотря на наличие тестового периода, выдумав новые данные, продлевать использование программной средой можно достаточно долгое время. Некоторые функции программы ограничены, в свободном доступе вполне достаточно инструментов для анализа.
