В этом материале речь пойдет о том, какими именно характеристиками должен обладать Форекс-брокер, чтобы соответствовать скальперским стратегиям. Ведь далеко не каждая компания предоставляет подходящие условия торговли. Из данной статьи вы узнаете на что именно следует обращать внимание и как выбрать подходящего брокера.
Сразу отметим, материал подготовлен опытным трейдером Шевченко Никитой.
Для начала давайте определимся, что подразумевает под собой слова «скальпинг», «пипсовка», одинаковые ли это термины или разные, в чем отличие?
Скальпинг (от англ. «scalping» — срезать скальп или верхнюю часть) — это внутридневной стиль торговли, в основе которого лежит множество параметров, таких как: время удержания позиции, частота открытия/закрытия позиций, привила риск-менеджмента и планирование. Время удержания позиции зачастую составляет от пару секунд до нескольких минут. Частота открытия/закрытия сделок довольно высокая. Зачастую сделки проводятся на мелких таймфреймах, от 5м и ниже, вплоть до тиковых временных периодов.
С термином «пипсовка» не все так однозначно. Дело в том, что разница между скальпингом и пипсовкой определяется субъективностью трейдера. Одни считают, что пипсовка — это одна из разновидностей скальперских методик; другие считают, что пипсовка — это кратковременные сделки длительностью от нескольких секунд до нескольких минут; третьи учитывают разные торговые параметры, такие как торговое плечо; четвертые называют пипсовкой — фиксирование любого мало-мальського профита; а для остальных и вовсе нет разницы между этими терминами. На самом деле, по большому счету, это и не столь важно. Для нас важно определить, какие торговые параметры наиболее значимы. Учитывая, что и скальпингу и пипсовке присуще взятие небольших целей по прибыли (обычно до 10 тиков) с коротким временем удержания сделки, наиболее важными параметрами будут являться:
- спред;
- комиссия за круг;
- торговый инструмент;
- скорость исполнения ордеров;
- метод исполнения ордеров;
- минимальные уровни установки отложенных ордеров.
Спред
Спред является наиболее важным фактором. Именно разница между бид и аск, в основном, будет максимально влиять на «профитность» скальпера. Согласитесь, когда трейдер закрывает прибыль в +5 или +7 тиков, а спред по инструменту 2-3 тика, в результате теряется от трети до половины профита. Добавьте сюда проскальзывания в пол тика или 1 тик и брокеру достанется больше половины «пирога», который заработал трейдер. Именно за счет спредов рынок Форекс не является столь привлекательным для скальперов, в отличии от того же рынка фьючерсов или рынка ценных бумаг.
Обратите внимание! Нельзя однозначно сказать, что на Форекс нельзя скальпировать, но с математической точки из-за спредов заработать на скальпинге на форекс сложнее, нежели на рынке акций или фьючерсов. Многие трейдеры не раз проводили тестирование скальперских стратегий на различных тестерах и выяснялось, что увеличение спреда хотя бы 0.5-1 тика резко уменьшает профит фактор системы. Исходя из этого необходимо выбирать брокера, спреды которого не просто минимальны, а стремятся к 0. А такие спреды предлагают лишь DMA (Direct Market Access) и ECN (Electronic Communication Network) брокеры. Если вы впервые слышите о DMA или ECN, вам сюда.
Все мы знаем, что спреды на Форекс бывают фиксированными и плавающими. Какой же выбрать? Учитывая, что скальперу подойдет лишь DMA или ECN брокер, однозначно выбор за плавающими спредами, которые формируются за счет спроса/предложение в стакане ордеров. Многие трейдеры могут с этим не согласится, указывая на тот факт, что с фиксированным спредом проще, так как он не расширяется и всегда имеет одно и то же значение, даже на новостях. С одной стороны, это верно, но, если посмотреть с другого ракурса, фиксированные спреды в большинстве случаев — это прерогатива маркет-мейкеров (ММ), а ММ очень невыгодны скальперы из-за конфликта интересов. К тому же, где найти фиксированный спред, который будет равен 0 или около того. Обычно фиксированные спреды у ММ в несколько раз больше плавающих спредов у простого STP брокера, не говоря уже про DMA и ECN компании.
Комиссия за круг
Учитывая, что зачастую скальпер совершает десятки сделок в день, а то и больше, комиссия также будет играть немаловажную роль. Хотя некоторым трейдерам удается забирать скальперские расстояния в 5-7 тиков и торгуют лишь 2-5 сделок в день. Под словом «круг» имеется в виду открытие и закрытие сделки (2 операции). У DMA-брокеров комиссия может отсутствовать, но ее значение будет обязательно учтено в спред. У ECN-брокеров комиссия присутствует всегда, но спреды при этом немного ниже, чем у DMA-брокеров. В итоге, разница в спреде между DMA и ECN компаниями будет незначительна. Кого выбрать в этом случае? Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений трейдера. Если скальпер не хочет мучаться с комиссиями и смотреть лишь на спред, пускай выбирает DMA-брокера, где комиссия будет учтена в спред. Если же трейдер предпочитает наименьший уровень спреда, но с фиксированной комиссией, тогда его выбор ECN-брокер.
Торговый инструмент
К сожалению, из-за значений спредов на Форекс далеко не всегда можно поторговать все, что хочется. Конечно же, наименьший спред среди всех торговых инструментов в абсолютном большинстве случаев будет у пары EURUSD. Как вариант можно еще зацепить GBPUSD и USDJPY. На остальных инструментах спред существенно выше, а на CFD (контракты на разницу) на золото, серебро или нефть можно даже не смотреть. Хотя стоит признать, что в определенный период торговой сессии некоторые брокеры и на CFD имеют небольшой спред. Но все равно евро, фунт и йена остаются в приоритете.
Скорость исполнение ордеров
Однозначно нужна мгновенная скорость исполнения ордеров, чтобы цена не успела измениться при отправке ордера в моменте времени. При выборе DMA или ECN брокера за скорость исполнения ордеров можно не волноваться, она будет всегда мгновенной. Если для вас имеет значение время в мс, вы всегда можете протестировать компанию на данный показатель. В мт4 и мт5 скорость исполнения ордеров можно посмотреть по логам. В терминале cTrader скорость исполнения ордеров отображается в информации по сделке, что очень удобно.
Чтобы посмотреть скорость исполнения ордеров в МТ4, в меню выберите «Файл» — «Открыть каталог данных».
Далее выбираете папку «logs».
В папке «logs» открываете нужную вам дату по названию текстового файла. Далее по записям файла находите время исполнения. Разница во времени и будет нашей скоростью исполнения приказов.
Метод исполнения ордеров
Известно 2 метода исполнения приказов — потоковый (instant) и рыночный (market). В целом, для скальперов стоит рассматривать исключительно рыночный тип исполнения. Многие трейдеры советуют торговать на счете с потоковым исполнением приказов, чтобы цена исполнялась точно по заявленной цене и не было проскальзываний. Но проблема в том, что, во-первых, у DMA/ECN- брокеров исполнение только рыночное (market), а, во-вторых, при потоковом исполнении могут присутствовать реквоты, да и сама скорость исполнения может заметно хромать.
Минимальные уровни установки отложенных ордеров
Казалось бы, если брокер ECN или DMA, с установкой отложенных ордеров вообще не должно быть каких-либо проблем. Но на практике все обстоит немного иначе. Дело в том, что сейчас на рынке достаточного много брокеров, которые позиционируют себя как STP/DMA/ECN, но на самом деле такими даже близко не являются. Как это проверить? Для этого достаточно лишь посмотреть есть ли минимальные установки отложенных ордеров. В терминале МТ4 это определяется в окне ордера при выбранном типе «Отложенный ордер». Должна быть фраза: «Вы можете установить ордер не ближе 0 пунктов от рыночной цены».
Если значение не 0, значит это не ECN/DMA-брокер. В идеале, у настоящего ECN-брокера лимитные ордера выставляются внутри спреда. Попробуйте «закинуть» лимитный ордер между текущим рыночным бид и аск, если удалось — вы работаете с качественным брокером.
Мы рассмотрели основные параметры, которые играют наиболее значимую роль для скальпера при выборе брокера. Все остальные параметры компании, например, регулирование, способы пополнения/снятия, служба поддержки, кредитное плечо и т.д. также являются значимыми, но в контексте данной статьи играют второстепенную роль. Хотя, если вы ищите брокера для скальпинга, пускай это будет лучше регулируемая компания, чтобы в случае банкротства, скальперский труд не прошел зря.
Обратите внимание! Если у брокера есть какие-либо ограничения при торговле (время удержания позиции, присутствуют значения на установку отложенных ордеров, запрет на использование роботов и т.д.), с таким брокером скальперу не по пути.
Резюме брокера для скальпинга:
- Тип компании: DMA, ECN брокер.
- Спред: плавающий.
- Комиссия: да/нет.
- Торговые инструменты: в основном EURUSD, GBPUSD, USDJPY.
- Тип исполнения ордеров: рыночный (market).
- Минимальные уровни установки отложенных ордеров: отсутствуют.
- Другие ограничения: отсутствуют.
Материал по теме:
