Ни для кого не секрет, что автоматические торговые системы (АТС) приобретают все большую популярность. Причина — широкие возможности данных систем и перспективы для получения прибыли легким путем. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Из данной статьи, подготовленной опытным трейдером Шевченко Никитой, вы узнаете, стоит ли доверять свои деньги роботизированным алгоритмам, может ли автоматическая система полностью заменить человека, есть ли будущее у АТС, и какие преимущества и недостатки несут данные системы.
Для начала, давайте разберемся с тем, что именно подразумевается под термином АТС.
Автоматическая торговая система (синонимы: механическая торговая система, торговый робот, советник, эксперт, expert advisor, EA, торговый алгоритм) — это свод сформулированных и конкретных правил или рекомендаций, согласно которым происходит полная или частичная автоматизация деятельности трейдера. Многие участники рынка разделяют автоматические торговые системы и механические. Определенные тонкие нюансы между ними все же есть, но, по большому счету, цель одна и та же — это автоматизация действий трейдера. И там, и там есть некий запрограммированный алгоритм действий на основе какой-либо торговой стратегии или на основе показателей технических индикаторов.
Стоит отметить, что АТС не обязательно могут выполнять функции трейдинга — открытия/закрытия сделок. К примеру, это может быть обычная система контроля за риск-менеджментом или система отслеживания различных сигналов с других таймфреймов или других инструментов. Это также может быть сигнализатор, который поможет трейдеру в принятии решения или программа для дробления большого объема сделки на более мелкие. АТС также могут иметь элементы количественного анализа или HFT (высокочастотный трейдинг). Как видим, вариантов множество, но, как уже было сказано, основная цель АТС — автоматизация или упрощение действий трейдера.
Какие существуют виды АТС?
Чаще всего АТС делят на 2 типа: трендовые и контртрендовые.
- Трендовые АТС предназначены для торговли по тренду.
- Контртрендвые АТС — системы для работы в боковиках (флэтах).
Но данное разделение на виды является формальным, так как существует множество АТС, которые умеют работать на любых фазах рынка. Другие же системы и вовсе не торгуют, а просто анализируют данные и эти системы уже не соотнести к указанным видам. Поэтому заострять внимание на разделении не стоит.
Сегодня количество созданных торговых алгоритмов для финансовых рынков уже и не сосчитать. Каждый день их выпускают «пачками». И действительно, АТС имеют ряд преимуществ перед «ручными» торговыми системами, основными из которых являются:
- Четкое следование прописанному алгоритму и отсутствие «эмоционального фактора». Роботы безэмоциональны и не будут сомневаться в сделке или искать другие дополнительные сигналы подтверждения, что свойственно человеку. Робот отработает абсолютно все сигналы, которые будут соответствовать прописанным для него правилам.
- Скорость принятия решения. Какая бы быстрая реакция не была у человека, на изменение рыночных условий робот отреагирует в разы быстрее.
- В отличии от человека, роботу не нужно спать или кушать. Единственное, чем «питается» АТС — электроэнергия и ресурсы компьютера или сервера. То есть робот может торговать 24 часа в сутки 5 дней в неделю, пока открыты финансовые рынки.
Согласитесь, АТС имеют неоспоримые преимущества перед «ручной» торговлей. Но почему же тогда, при таком огромном количестве алгоритмов, нет такого стремительного роста прибыльных трейдеров? На это есть 3 основные причины, которые, по сути, являются недостатками АТС:
- Чтобы придумать прибыльную ТС и её автоматизировать, нужно проделать колоссальную работу. Мало того, что необходимо придумать прибыльную стратегию, что уже далеко не каждому под силу, её еще нужно загнать в жесткие рамки автоматизированных систем, провести множество тестов на исторических данных, провести оптимизацию, и в итоге на выходе может быть что-то и получиться с роботом, но и это без гарантий, так как рынки очень динамичны и не имеют четких констант.
- Далеко не каждую торговую систему можно четко сформулировать в конкретных жестких правилах. Достаточно много прибыльных трейдеров, которые успешно торгуют на дистанции, делают это интуитивно на основе своего опыта и виденья, они прочувствовали рынок и знают с высокой вероятностью, что он собирается сделать. Они знают, как необходимо действовать в трендовые периоды, как — во флэтовые, а в какие периоды и вовсе следует отказаться от торговли. Можно ли запрограммировать такое трейдерское чутье? Ответ очевиден. К тому же, помимо сложности формализации правил, необходимо уметь самому или найти человека, который смог бы запрограммировать все условия.
- Несмотря на то, что история повторяется и рынки всё же можно прогнозировать на основе повторяющихся моделей, существуют огромное количество факторов, которые могут негативно влиять на работу торгового алгоритма. Именно поэтому прибыльных алгоритмов очень мало, а роботов, которые умеют зарабатывать на дистанции и вовсе найти практически невозможно в открытом доступе. Ведь подумайте, кто будет продавать или делиться АТС, которая сможет на дистанции приносить прибыль трейдеру? Много ли вы знаете таких альтруистов? В лучшем случае, вы получите робота, который не «сольет» в первую неделю-две, в худшем — «сольет» в первый же день. Прибыльные АТС на дистанции — это либо высокочастотные алгоритмы, либо же мегасложные алгоритмические системы с обработкой огромного массива данных. Все остальное — исключение. И в том, и в другом случае за роботами стоят ученые, математики, академики, физики, опытные программисты и профессиональные трейдеры. Все эти люди ежедневно работают над усовершенствованием, обновлением, оптимизацией и донастройкой автоматических систем в соответствии с реалиями рынка. Одной из самых известных подобных компаний является Renaissance Technologies во главе с Джеймсом Саймонсом.
Что в итоге?
Вы должны понимать, что АТС — это не «Грааль» и за 20-100 долларов его не купить.
- Если вы хотите найти дешевого робота, который на дистанции будет приносить вам прибыль, вы его не найдете. Не стройте иллюзий.
- Если же вы хотите купить АТС, которая будет вам помогать в торговом процессе или автоматизировать какие-либо действия, будьте предельно осторожны, прежде чем доверите ему свои деньги. В сети очень много scam-сайтов по продаже роботов. Обязательно проанализируйте ресурс на предмет положительных откликов.
- Не доверяйте отчетам тестера стратегий из MetaTrader, они легко подстраиваются. Помните, что в открытой продаже не существует роботов, которые будут делать 100% в месяц.
- После покупки обязательно протестируйте АТС на исторических данных, чтобы максимально обезопасить себя от потери средств. Ни в коем случае не покупайте АТС на основе мартингейла и прочего, пожалейте свои деньги и нервную систему. Одна из самых больших баз АТС находится в CodeBase на сайте MQL-community.
- Если же у вас есть готовая прибыльная стратегия и вы уверены, что все ваши правила можно четко сформулировать в алгоритм, найдите опытного программиста, который поможет вам в этом. Если это известная программа MetaTrader, вам понадобится специалист со знаниями MQL. Если платформа — cTrader, специалист со знаниями C#, если jForex — нужен Java-программист.
Даже если в результате не получиться прописать алгоритм под все правила, по возможности, постарайтесь автоматизировать часть из них. Это сэкономит много времени в будущем.
Есть ли будущее у АТС?
Однозначно есть и в будущем «ручной» торговли будет все меньше. Помимо упомянутых высокочастотных алгоритмов и сложных программ на основе математического моделирования, у которых есть огромные горизонты для развития, на финансовые рынки могут выйти и другие системы. Одна из самых перспективных систем — это АТС на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Уже сейчас данные системы успешно тестируются на фондовых биржах США и Японии и результаты поразительны. Системы на основе ИИ существенно улучшают динамику доходности. Возможно, в скором времени ИИ займет свою нишу в финансовой сфере. Сегодня многие компании все больше склоняются к количественному анализу на основе ИИ. К примеру, известный финансовый гигант Goldman Sachs еще в 2014 году запустил торговую платформу на базе ИИ под названием Kensho, которая умеет предсказывать рыночные тренды. И это только начало развития данных систем.
Некоторые известные финансовые издания вообще утверждают, что в ближайшем будущем такой профессии как биржевой трейдер или форекс трейдер не будет существовать. На смену придут АТС во главе с программистами и математиками. На фондовом рынке это уже происходит, так как там в активную сессию уже сейчас более 60%, а иногда и более 85%, всех торговых операций исполняются роботами. Рынок форекс пока не столь популярен, но в конечном итоге со временем и его настигнет та же участь, процесс роботизации неизбежен, с этим нужно смириться.
Но это совсем не значит, что простым ритейл-трейдерам, которые торгуют «руками», нужно срочно переключаться на АТС.
- Во-первых, не всем дано быть такими людьми.
- Во-вторых, далеко не каждая компания может позволить себе содержать команду таких ученых и математиков, так как зарплата у них фиксированная и исчисляется сотнями тысяч долларов в год на одного (статистика по США). К тому же, на многих финансовых ресурсах неоднократно упоминалось о дефиците прибыльных и дисциплинированных трейдеров, которые умеют торговать «руками» на дистанции. Покажите хедж-фонду или инвестору свою положительную статистику на протяжении полугода с низкими просадками и следовании риск-менеджменту, и вас незамедлительно «завербуют».
