У цій статті спеціалісти розглянуть довгострокову індикаторну стратегію торгівлі «Слідування за трендом S&P 500». Як вона працює, як використовується в торгівлі, якими перевагами та недоліками характеризується і на сигнали якого індикатору орієнтується.
Як працює стратегія «Слідування за трендом S&P 500»
Ця довгострокова стратегія передбачає торгівлю фондовим індексом S&P 500 (US 500) у бік тенденції, що діє на ринку. Нагадаємо, що до цього індексу входять акції 500 найбільших компаній, які торгуються на американському фондовому ринку. Мабуть, це найвідоміший та найпопулярніший фондовий індекс у світі, він є барометром стану ринку акцій США.
Творцями та популяризаторами стратегії «Слідування за трендом S&P 500» є відомі інвестори та керуючі активами Меб Фабер (Meb Faber) і Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones). Вони представили досить просту і водночас ефективну трендову систему торгівлі індексом S&P 500, яка ґрунтується на сигналах 200-денної Змінної середньої.
S&P 500 у періоди зростання фондового ринку часто демонструє стійкий висхідний тренд. Індикатор має допомогти виявити початок чергового довгострокового тренду та дати інвестору сигнал для покупки з метою одержання прибутку на зростанні індексу.
Сенс цієї стратегії можна коротко описати так: коли S&P 500 перебуває вище 200-денної Змінної середньої, тренд висхідний і треба купувати індекс; коли він опускається нижче лінії індикатору, тренд змінюється на низхідний та всі позиції слід закривати.
Як встановити індикатор Moving Average
Змінна середня (Moving Average, MA) вже давно зарекомендувала себе як простий та ефективний інструмент теханалізу, що добре відстежує трендові рухи. Індикатор включений до більшості сучасних торгових терміналів. Він відображається безпосередньо на графіку ціни.
Для встановлення Moving Average у популярних торгових платформах МetaTrader 4 та МetaTrader 5 необхідно виконати такі дії:
- Відкрити термінал і авторизуватися у своєму акаунті.
- Вибрати S&P 500 зі списку доступних фінансових інструментів і додати його на графік.
- Скористуватися головним меню, натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Трендові (Trend), вибрати з них Moving Average.
- Вибрати у вікні налаштувань, яке відкрилось, період 200, колір і товщину лінії, метод MA: Simple і натиснути кнопку OK, щоб зберегти параметри та закрити вікно налаштувань індикатору.
В результаті на графіку ціни з’явиться 200-денна Змінна середня, яка використовуватиметься для визначення діючого тренду і пошуку торгових сигналів за стратегією.
Як використовувати стратегію в торгівлі
Торгівля за стратегією «Слідування за трендом S&P 500» ведеться лише в одному напрямку — на купівлю активу. Принцип її використання в торгівлі досить простий:
Коли котирування індексу ціною закриття дня перетинають 200-денну Змінну середню знизу вгору, це говорить про початок висхідної тенденції та дає сигнал для покупки.
Коли котирування індексу ціною закриття дня перетинають 200-денну Змінну середню згори вниз, це сигналізує про завершення висхідного тренду та необхідність закриття позицій на покупку.
Сигнал на покупку за стратегією
- Котирування S&P 500 починають рости і впевнено перетинають знизу вгору 200-денну Змінну середню. Денна свічка більш ніж на половину або повністю закривається вище за мувінг.
- На відкритті наступного торгового дня здійснюється угода з купівлі активу.
- Стоп Лосс і Тейк Профіт не встановлюються, позиція фіксується (з прибутком або збитком), коли ціна розвертається і впевнено закривається нижче Змінної середньої.
Приклад покупки за стратегією «Слідування за трендом S&P 500»
- 27 травня 2020 року котирування індексу показали зростання, і денна свічка впевнено закрилася вище 200-денної Змінної середньої. Наступного дня на початку торгової сесії можна було відкрити позицію на покупку за ціною $3047,5.
- Наступного місяця котирування повернулися до лінії Змінної середньої, але не зуміли закріпитися, перетнувши її.
- Весь 2021 рік індекс демонстрував стійкий висхідний тренд, і тільки в січні 2022 року почалася сильна низхідна корекція.
- 21 січня 2022 року денна свічка впевнено закрилася нижче за 200-денну Змінну середню, на відкритті наступного торгового дня треба було зафіксувати позицію за ціною $4422,4.
Переваги та недоліки стратегії
Переваги:
- Стратегія добре працює під час стійкого висхідного тренду, даючи змогу отримувати прибуток на сильних і тривалих рухах індексу S&P 500.
- Потенційний прибуток може в рази перевищувати можливий збиток.
Недоліки:
- Дає збиткові сигнали, коли на ринку немає явно вираженого тренду, йде широкий боковик.
- Сигнали 200-денної Змінної середньої можуть не встигати за рухом ціни, тому під час різких розворотів ринку вниз може губитися значна частина прибутку.
- Відрізняється невеликою кількістю угод і високими вимогами до капіталу. Ця стратегія більшою мірою орієнтована на великих довгострокових інвесторів, і трейдерам може бути не цікава.
Висновок
Стратегія «Слідування за трендом S&P 500» є досить простою довгостроковою системою торгівлі, що ґрунтується на сигналах 200-денної Змінної середньої. Добре працює під час сильного тренду, коли фондовий ринок та індекс S&P 500 впевнено зростають. Можна припустити, що цей підхід до торгівлі орієнтований переважно на довгострокових інвесторів і трейдерам, ймовірно, не підійде. Перед використанням необхідно випробувати стратегію на історичних даних.
Офіційний сайт RoboForex
Відгуки про RoboForex
Джерело: RoboForex
