Компьютерный анализ проводится при помощи индикаторов и осцилляторов, в основе которых лежат математические алгоритмы в виде программного кода. Ядро абсолютно любого индикатора или осциллятора — история изменения цены, выраженная в математических закономерностях. По сути, компьютерный анализ — это технический анализ в компьютерной адаптации. Данный инструмент анализа является наиболее популярным и чаще всего используемым инструментам в торговли как начинающими, так и профессиональными инвесторами.
Сегодня существует огромное количество индикаторов и осцилляторов, доступных в платформах. Кроме того, можно устанавливать необходимые инструменты.
А вот изучение компьютерного анализа, пожалуй, стоит начать с базовых инструментов, например, осциллятора MACD гистограмма (метод конвергенции-дивергенции) и трендового индикатора Moving Average МА. Это наиболее распространенные варианты, на основе которых создаются роботы автоматической торговли.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних)
Осциллятор в виде сочетания трех скользящий средних линий с разными периодами прошедшего времени. Первая скользящая средняя с коротким интервалом времени, вторая с длинным и третья (разница двух предыдущих периодов времени). В торговом терминале строится в виде гистограммы (столбиков), позволяющей определять конвергенцию-дивергенцию (расхождение цены на графике с гистограммой на осцилляторе). Схематично это выглядит так.
На определенном отрезке времени график цены идет вверх (т.е. восходящий тренд), но линии гистограммы, в построении за аналогичный период времени смотрит вниз. Это и называется расхождение (в противоположные стороны). На нисходящей тенденции линии канала на графике цены и линии на гистограмме на аналогичный период сходятся. Важная особенность при построении схождения/расхождения заключается в том, что строятся именно линии канала (не тренда). Определяется три уровня сигнала осциллятора: сильный, средний и слабый, чем больше угол наклона схождение/расхождение, тем сильнее сигнал.
Вот как выглядит средний сигнал «медвежье схождение» на графике цены в торговом терминале.
Бычье расхождение на графике цены (сильный сигнал).
Основная задача данного осциллятора — сигнал для (ослабления) разворота действующей тенденции в виде бычьего расхождения или медвежьего схождения. Сигналом (точкой) для входа в рынок осциллятора является пересечение гистограммы на нулевом уровне снизу-вверх, если это медвежье схождение и сверху вниз, если это бычье расхождение. На рисунке представлен пример сигнала для входа в рынок. Пробой уровня поддержки с пересечением точки ноль на гистограмме
Осциллятор в торговом терминале.
Moving Average — скользящая средняя (МА) = (Сумма цен за период времени) / среднее значение цен закрытия. Относится к трендовым индикаторам, очень хорошо работает на переломе тренда. Главное достоинство — ЕМА включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода.
Недостаток МА — реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета. Индикатор строится в виде линии, которая на основе своего алгоритма определяет действующий тренд. Если цена ниже уровня, то тренд нисходящий, если выше тренд восходящий.
Основным его сигналом является пересечение цены с уровнем скользящей средней сверху вниз или снизу-вверх.
На примере видно, как трендовый индикатор Moving Average работает внутри восходящего канала, но лучше всего использовать еще дополнительный индикатор или осциллятор, в таком случае сигнал полученный на основе нескольких индикаторов будет иметь наивысший приоритет. На примере ниже видно, как можно использовать в тандеме Moving Average и MACD, где MA будет работать на опережение к развороту, а бычье расхождение по MACD подтверждающий перелом действующей восходящей тенденции.
Обратите внимание! Компьютерный анализ может быть эффективным только в применении нескольких инструментов в совокупности. В результате, вы получите наиболее точные сигналы для входа в рынок. Многие индикаторы на разных отрезках времени могут давать ложные, либо противоречивые сигналы. Для построения ТС пробуйте индикаторы на разных периодах времени на взаимодействие между собой можно подстроить индикаторы под собственную ТС.
