Ключевым фактором в ценообразовании любого финансового инструмента является не макроэкономическая статистика или геополитические новости, а торговые объемы, поскольку именно они определяют уровень спроса и предложения. Для стандартной торговой платформы МТ4 предусмотрено достаточное количество индикаторов объема, посредством которых трейдеры якобы могут в точности определить настроения рынка, но это не совсем так. Стандартные и пользовательские индикаторы позволяют участнику торгов получить лишь общее представление. Эффективность подобного анализа обусловлена правильностью трактовки и корректностью входных параметров используемых аналитических инструментов.
Значительно упрощают работу с торговыми объемами кластерные графики. Помимо изменения стоимости актива данные ценовые элементы отображают количество контрактов на покупку и продажу. На основании этих данных трейдер получает возможность с точностью определить дельту — разницу между числом контрактов на покупку и продажу. Верное определение дельты позволит выявить преобладающие настроения рынка и более осмысленно составить торговый план. К сожалению, разработчиками терминалов MetaTrader не предусмотрено наличие кластерного графика, а интегрированные по умолчанию в торговую платформу индикаторы объемов оказываются неэффективными на практике, поскольку при расчете показателей учитывается только рыночная волатильность.
Использование кластерных графиков в настоящее время доступно всем трейдерам, но только на платной основе. Доступ к наиболее полной рыночной информации возможно получить благодаря платформе VolFix или её более доступному аналогу SB Pro. Практическое применение кластерных графиков дает трейдеру возможность:
- Использовать дельту объемов в качестве надежного фильтра торговых сигналов применяемой стратегии.
- Определять наиболее значимые ценовые уровни практически с ювелирной точностью.
- Следить за накоплением и распределением торговых объемов, что позволяет составлять эффективный торговый план, учитывая цели крупных участников торгов.
Важно также обратить внимание на один существенный недостаток кластерных графиков: они отображают количество контрактов, заключенных в определенное время и по конкретной стоимости актива, однако этих данных недостаточно для определения финансового объема торгов. Стоимость одного ордера может существенно отличаться от другого. Точные данные о финансовом обороте могут предоставить либо профильные аналитические агентства, либо Чикагская биржа фьючерсов, однако в обоих случаях трейдер сможет получить подобную информацию с запозданием в 1-2 дня. За это время ситуация на срочном рынке фьючерсов может радикально измениться и подготовленный специалистами отчет будет не актуален. Воспользоваться услугами профильных информационно-аналитических агентств для получения точных данных о торговых объемах и финансовом обороте целесообразно при составлении долгосрочного инвестиционно-торгового плана.
Для эффективного использования кластерных графиков в собственной торговле на Форекс недостаточно понимать их функциональные возможности и целевое назначение. Важно рассмотреть способы их практического применения с конкретными примерами.
Обратите внимание! В этой статье представлена торговая стратегия, которая приносит стабильную прибыль уже не первый год, и которая останется актуальной до тех пор, пока будут существовать торгово-рыночные отношения. Данная система не является панацеей и не гарантирует получение прибыли лично каждому. Стратегия представлена исключительно в качестве примера практического применения кластерных графиков в торговле на Форекс. Эта информация позволит начинающим трейдерам лучше разобраться в устройстве финансовых рынков, что может послужить фундаментом для разработки собственной, уникальной торговой системы.
Важные особенности кластерных графиков
Прежде чем перейти к изучению практического применения кластерных графиков важно рассмотреть их основные элементы. Наиболее распространенным типом подобных графиков является Cluster Bid/Ask, который выглядит примерно так:
На скриншоте представлены 3 аналитических инструмента, которые дают возможность трейдеру получить практически полную информацию о торговом объеме:
- Вертикальная гистограмма объема.
- Кластерный график Bit/Ask, который отображает тело свечи и количество контрактов на покупку и продажу по каждой актуальной стоимости актива за конкретный период времени. При использовании специальных аналитических платформ трейдер имеет возможность самостоятельно устанавливать таймфрейм. Более зеленые кластеры обращают внимание на преобладание покупателей, а более красные — продавцов.
- Горизонтальная гистограмма Delta. Алгоритм этого индикатора суммирует все контракты за определенный период и отображает разницу. Зеленый столбик сигнализирует о преобладании покупателей, красный — продавцов. Стоит сказать, что этот аналитический инструмент интегрирован только в платные аналитические платформы. Использование данного индикатора значительно экономит время трейдера, поскольку все расчеты осуществляются автоматически.
По логике, значительное преобладание продавцов в области локального уровня свидетельствует о развороте текущего тренда, однако на практике это не всегда так. Как упоминалось ранее, кластерные графики отображают количество контрактов, а не фактический финансовый оборот. Например, объем ордера на покупку составит 1 млн. USD, а объем 300 ордеров на продажу будет 500 000 USD. Кластерный график и вспомогательные индикаторы укажут на существенное преобладание продавцов, но по факту это будет не так. Важно помнить об этом и не принимать сигналы кластеров за «чистую монету».
Обратите внимание! Ключевыми финансовыми инструментами на валютном рынке Форекс являются валютные пары, то есть график отображает изменение стоимости одной валюты по отношению к другой. Кластерные графики отображают процесс ценообразования фьючерсов на валюты, поэтому для понимания рыночной ситуации трейдеру потребуется проанализировать как минимум 2 актива. Например, основным финансовым инструментом трейдера для торговли является пара EUR/USD и для составления объективного торгового плана ему потребуется провести анализ кластерных графиков по фьючерсам на EUR и на индекс USD, после чего сопоставить полученные данные для определения дельты.
Как использовать кластерный график на практике?
Существует несколько наиболее распространенных и эффективных методов практического применения кластеров в торговле на Форекс: Составление среднесрочного торгового плана на основании важных ценовых уровней.
На скриншоте представлен пример торгового плана на основании данных графика Cluster Volume. Этот тип отображения цены дает сведения о накоплении объемов:
- Накопление объемов в области локального максимума.
- Накопление объемов ниже предположительного уровня поддержки. Это указывает на скорую смену локального тренда, однако важно помнить об интересах крупных участников торгов — маркет мейкеров. Открытие объемного ордера на покупку стимулирует рост ценового графика. Таким образом маркет мейкеры сбивают отложенные ордера и stop loss рядовых трейдеров. В зоне «1» видно накопление существенного объема, что представляет определенный интерес для крупных участников торгов. Логично предположить, что после пробоя ценой уровня поддержки график вернется к прежним значениям для сбора отложенных ордеров и стоп лосов, после чего начнется формирование нового тренда. В зоне «2» видно накапливание объемов ниже уровня поддержки, после чего наблюдается постепенный рост стоимости актива, что подтверждает предположение о вмешательстве маркет мейкеров.
- В зоне «3» цель маркет мейкеров достигнута, после чего накопление объемов наблюдается на меньших ценовых уровнях, что подтверждает нисходящую тенденцию.
- Благоприятная точка входа в направлении Sell. Крестом на скриншоте отмечен предположительный уровень Take Profit. При открытии такой сделки уровень ограничения убытков рекомендуется установить на последнем локальном максимуме. Если на основании этой информации открывать ордер по валютной паре EUR/USD на форекс, то дополнительно потребуется подтверждение точки входа в соответствующем направлении на графике самого финансового инструмента.
Подобные графические паттерны встречаются довольно часто. Метод маркет мейкеров по сбору стоп приказов и отложенных ордеров работает безотказно уже не одно десятилетие. Благодаря кластерным графикам возможно отслеживать активность крупных участников торгов и зарабатывать вместе с ними. Для этих целей вполне достаточно использовать график Cluster Volume без дополнительных аналитических инструментов.
Точная торговля по новостям
В период публикации важных макроэкономических данных на ценовом графике валютной пар наблюдается интенсивный рост волатильности и непредсказуемые ценовые колебания с широким диапазоном. Многие трейдеры уже успели обратить внимание, что направление ценового импульса в момент выхода макроэкономических показателей не зависит от прогнозов и фактических данных. Основной движущей силой в подобных случаях является настроение рынка и только правильное определение дельты за 10-30 минут до публикации новости позволит открыть ордер в верном направлении. Подобная тактика торговли требует более детального рассмотрения:
Пятого февраля публиковались данные об индексе деловой активности в секторе услуг Великобритании. Ровно за 1 час до публикации этих сведений на кластерном графике GBP фьючерс наблюдался существенный рост торговой активности:
Обратите внимание! Представлен скриншот графика ClusterDelta в торгово-аналитической платформе SB Pro. Следует обратить внимание, что время терминала отличается от МСК на 8 часов. В экономическом календаре указано, что информация об индексе деловой активности будет опубликована в 12:30 по МСК, то есть в 04:30 по времени торговой платформы.
На скриншоте видно существенное преобладание контрактов Sell, размещенных за 1 час до публикации новости. После закрытия свечи гистограмма Delta отображает разницу в 911 контрактов Sell. Эти данные сопоставимы с отрицательными прогнозами аналитиков, которые отображаются во втором столбике экономического календаря. На основании этой информации можно сделать вывод о том, что импульс ценового графика пары GBP/USD в период публикации новости будет направлен вниз. Чтобы в этом убедиться следует открыть терминал МТ4:
На скриншоте представлена точка входа в рынок и область закрытия ордера с фиксированием прибыли. Время закрытия сделки — период с 16.30 до 18.30. Если повторно обратить внимание на график clusterDelta в платформе SB Pro, то можно заметить, что именно в это время наблюдается существенное снижение торговых объемов, что указывает на ослабление тренда.
Седьмого февраля в 15:00 по МСК был опубликован отчет Банка Англии и решение по актуальной процентной ставке. За 1 час до публикации этих сведений можно заметить существенный рост торговых объемов на кластерном графике:
При изучении скриншота не стоит забывать о разнице во времени в 8 часов. Как видно, за 1 час до публикации решения по процентной ставке банка Англии наблюдалась существенная активность покупателей. В соответствии с показателями индикатора Delta контрактов на покупку на 1579 больше, чем на продажу. Это практически гарантирует, что после публикации новостей по инструменту GBP/USD будет наблюдаться локальный восходящий тренд. Входит в рынок в этом случае следует за 5-10 минут до выхода сведений:
На скриншоте отмечена сигнальная свеча и точка входа в рынок. Подтверждением правильности сигнала является сформированный пин-бар. Закрытие ордера обусловлено снижением торговой активности и ослаблением локального тренда.
В качестве последнего примера рекомендуется обратить внимание на реакцию крупных участников торгов на публикацию данных о ВВП Великобритании:
Сценарий практически полностью идентичен с рассмотренными ранее. За 1 час до публикации данных график фьючерса GBP направлен вниз на фоне значительного преобладания продавцов над покупателями. Разница составила 2041 контракт. На основании этой информации можно сделать вывод о том, что при публикации новостей ценовой импульс инструмента GBP/USD будет направлен вниз:
Обратите внимание! На графиках валютных пар не отображается существенное изменение стоимости фьючерсов на фоне действующих настроений рынка. Таким образом сторонники кластерного анализа объемов имеют существенное преимущество по сравнению с рядовыми трейдерами.
На скриншоте обведена сигнальная свеча и отмечен уровень сопротивления, на котором наблюдалось существенное накопление объемов и отложенных ордеров. Важно учитывать подобные моменты, поскольку маркет мейкеры заинтересованы в сборе подобных приказов. В подобных случаях возможна высокая вероятность повторного тестирования уровня сопротивления, что и наблюдается на графике. Чтобы не стать жертвой маркет мейкеров следует:
- Либо установить Stop Loss выше/ниже последнего локального уровня.
- Либо дождаться повторного тестирования уровня сопротивления, после чего открывать ордер по текущей стоимости.
Однако важно понимать, что повторного тестирования может и не быть, поскольку никто не сможет с полной уверенностью предсказать направление движения цены. Благодаря использованию аналитических инструментов у трейдера есть возможность только выстроить серию предположений и продумать действия при каждом возможном развитии событий. Конкретно в этом случае лучшим решением будет установить ордер Stop Loss на 10-15 пунктов выше локального максимума. Важное примечание: скриншоты терминала МТ4 сделаны в торговой платформе брокера NordFX, время которой отстает от МСК на 2 часа.
Заключение
Проанализировать историю котировок по аналогичному принципу, чтобы убедиться в эффективности представленного торгового метода и достоверности информации, сможет любой желающий. При использовании любой платной аналитической платформы разработчиками предусмотрен бесплатный пробный период, в течение которого возможно использовать ПО без ограничений. Этим определенно следует воспользоваться для сбора статистики и для разработки собственного торгового подхода. Упомянутые в этой статье методы прогнозирования валютных пар представлены в качестве примера.
Подобная тактика анализа котировок не совсем соответствует стандартным представлениям о кластерном анализе и её безусловно можно критиковать, но она действительно работает, а остальное неважно. Не стоит ограничиваться классическими представлениями при создании торговой стратегии. Рынок меняется с каждым годом и конкретные торговые рекомендации известных биржевых спекулянтов становятся неактуальными быстрее, чем может показаться. Это объясняет, что подавляющее большинство трейдеров продолжают терять вложенные в торговлю средства. Функциональные возможности современных аналитических платформ предоставляют трейдерам большую часть необходимой для успешной торговли информации. Важно научиться быстро и верно трактовать полученные данные, а также объективно выстраивать торговый план.
