Простые стратегии Форекс: стоит ли применять?

На многих информационных сайтах вниманию начинающих трейдеров представлено множество торговых стратегий, практическое применение которых якобы гарантирует получение стабильной прибыли. Все существующие системы торговли можно условно разделить на несколько категорий:

1. Анализ свечных паттернов и графических моделей.
2. Стратегии, основанные на стандартных индикаторах.
3. Применение фундаментального анализа.
4. Торговля по ценовым уровням.
5. Применение пользовательских индикаторов в качестве основного аналитического инструмента.

Среди упомянутых ТС, детального рассмотрения заслуживают индикаторные стратегии, поскольку именно их использует подавляющее большинство начинающих участников торгов. Прежде всего внимание новичков приковано к пользовательским индикаторам, которые не входят в стандартный набор аналитических инструментов. Некоторые из них распространяются на платной основе, другие возможно найти в свободном доступе.

Начинающим трейдерам следует обратить внимание на то, что алгоритм любого пользовательского индикатора не является уникальным. Практически все подобные аналитические инструменты основаны на стандартных осцилляторах, поэтому их использование, мягко говоря, не оправдано. Стандартные индикаторы, установленные по умолчанию в платформе МТ4, применяются во множестве торговых стратегий, описания которых можно найти в свободном доступе.

Однако эффективность этих торговых систем довольно сомнительна, поскольку трейдеры продолжают терять вложенные в торговлю средства. Вниманию практикующих трейдеров представлен анализ доходности наиболее известных торговых стратегий, в основе которых лежат стандартные трендовые индикаторы и осцилляторы. Речь идет о системах «Метод Пуриа» и «Стохастик+RSI».

В стратегиях применяются следующие индикаторы:

• MACD;
• Линейно-взвешенные и экспоненциальные скользящие средние;
• Стохастический осциллятор;
• Индекс относительной силы RSI.

По мнению опытных трейдеров именно эти инструменты для компьютерного анализа наиболее часто применяются на практике.

Обратите внимание! Упомянутые индикаторы были разработаны во второй половине прошлого века и применялись исключительно для прогнозирования стоимости фондовых активов. Популяризация децентрализованного рынка Форекс привела к активному применению трейдерами этих инструментов для работы с графиками валютных пар. Важно внимательно рассмотреть работу этих индикаторов на практике, чтобы получить ответы на ряд вопросов:
1. Насколько актуально использовать эти индикаторы на практике?
2. Стоит ли применять известные и якобы проверенные временем стратегии?
3. Какова потенциальная доходность?
Для получения ответов на поставленные вопросы был проведен ручной анализ эффективности стратегий «Метод Пуриа» и «Стохастик+RSI», с результатами которого рекомендуется ознакомиться всем начинающим трейдерам.

Метод Пуриа

Для начала следует кратко рассмотреть правила торговли. Стратегия довольно проста в применении. Именно поэтому она привлекает начинающих трейдеров. На всех информационных ресурсах, где встречается упоминание этой системы, пользователям гарантируется получение ежедневной и стабильной прибыль в размере от 15 до 20 пунктов. Но так ли это на самом деле? В соответствии с правилами стратегии для анализа графика потребуется установить на него 4 стандартных индикатора со следующими входными параметрами:

1. Скользящая средняя (Moving Avarage), метод МА «Linear Weighted», применить к «Low», период 85.
2. При установке второй скользящей потребуется установить аналогичные входные параметры, но период должен быть равен 75.
3. Скользящая средняя с периодом 5, метод «Exponential», применить к Close.
4. Осциллятор MACD применить к точкам закрытия «Close», быстрое EMA=15, медленное ЕМА=26, MACD SMA=1. Для комфортного визуального восприятия шаблона стратегии рекомендуется обозначить скользящие средние разными цветами.

Условия для открытия ордера Ву:

1. Быстрая скользящая средняя с периодом 5 пересекает 2 медленные снизу вверх.
2. Гистограмма осциллятора MACD пересекает нулевой уровень и начинает строиться выше него.

Для открытия ордера на продажу потребуется дождаться следующих подтверждений индикаторов:

• МА с периодом 5 пересекает МА 85 и МА 75 сверху вниз.
• Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень и формируется ниже него.

Выставление страховочных ордеров обязательно. Take Profit должен быть равен значению Stop Loss. Разработчики стратегии учли внутридневную волатильность наиболее ликвидных валютных пар и на основании объективных статистических данных представили вниманию целевой аудитории следующие значения страховочных ордеров:

Помимо значений Stop Loss и Take Profit разработчиками указан конкретный временной период ценового графика.

Обратите внимание! Каждый трейдер в праве вносить любые изменения в известные торговые стратегии и добавлять дополнительные как технические, так и фундаментальные фильтры торговых сигналов. Разумеется, это может существенно отразиться на показателях доходности стратегии. Однако сейчас важно разобраться в эффективности стандартных индикаторов и упомянутой стратегии в первозданном виде, поскольку именно такой вариант рассмотрен на большинстве информационных сайтов и, следовательно, используется начинающими трейдерами.

Для анализа взят период с 1 апреля до 29 марта 2019 года.

Условные обозначения:

• Стрелка указывает направление сделки.
• В круг обведены сигналы индикаторов, подтверждающие правильность входа в соответствии с правилами стратегии.
• Горизонтальной линией отмечен уровень Take Profit. По скриншоту видно, что в течение первой недели февраля были открыты 2 успешных сделки и в соответствии с представленной ранее таблицей прибыль составила 30 пунктов (пара EUR/USD, график М30).

Вторая неделя февраля — 3 успешно открытых ордера и 1 ложный сигнал.

Только одна прибыльная сделка.

В период с 01.03 до 06.03 включительно было 3 сигнала на открытие ордера, каждый из которых был оправдан. Следует обратить внимание на ордер SELL. Быстрая скользящая пересекла 2 медленные синхронно с пересечением гистограммой MACD нулевого уровня. В соответствии с правилами стратегии трейдер должен открыть сделку на продажу, однако важно заметить, что сигнал на вход в рынок был сформирован за 2 часа до закрытия рынка.

В это время торговля не рекомендуется, поскольку маржинальные требования подвергаются существенным изменениям. При подобных обстоятельствах открытие ордера более целесообразно в утро понедельника. Сигналом подтверждения правильности входа может стать первая свеча М30, сформированная после открытия Европейской торговой сессии.

Вторая неделя марта — 2 прибыльные сделки.

В период с 14.03 до 19.03 — 2 убыточных ордера.

В течение третьей недели марта было сформировано 4 корректных сигнала на открытие ордера.

Первая сделка оказалась прибыльной, вторая — убыточной. Третий сигнал индикаторов следует трактовать как ложный, поскольку МА с периодом 5 не пересекла медленные скользящие.

Итоги тестирования стратегии «Метод Пуриа» на валютной паре EUR/USD с периодом М30:

• Общее число сделок: 25.
• Прибыльные: 17.
• Убыточные: 8.
• Суммарная прибыль: 135 пунктов.

Значения страховочных ордеров при торговле по классическим правилам стратегии «Метод Пуриа» должны быть идентичны. Оптимальный риск на каждую сделку, в соответствии с нормами мани менеджмента, не должен превышать 3%. Показатели доходности за каждый из рассмотренных месяцев примерно равны, а общая прибыль составила 27% при риске 3% на каждый ордер.

Вывод: стратегия «Метод Пуриа» по-прежнему остается актуальной и эффективной, поэтому начинающие трейдеры могут использовать её в торговле на графиках валютной пары EUR/USD с периодом М30. Результативность комплексного применения стандартных аналитических инструментов с корректными настройками также не вызывает сомнений. При отсутствии существенного опыта вносить изменения в настройки индикаторов или применять дополнительные фильтры не рекомендуется. Торговля в соответствии с правилами стратегии в период публикации макроэкономических данных недопустима.

Тестирование стратегии «Метод Мартингейла» на валютной паре GBP/USD с периодом М30. Условные обозначения на скриншотах аналогичны. При торговле по правилам стратегии на паре GBP/USD значение страховочных ордеров, в соответствии с рекомендациями разработчиков, должно составлять 20 пунктов:

В первую неделю на графике пары GBP/USD сигналы индикаторов не были сформированы.

Вторая неделя февраля — 3 убыточных и 2 прибыльных сделки.

В период с 13.03 до 18.03 были закрыты 2 ордера с фиксированием прибыли.

2 прибыльных и 2 убыточных сделки.

В течение последней недели февраля был сформирован 1 сигнал на открытие ордера, который оправдал ожидания.

В период с 01.03 до 06.03 было сформировано 4 сигнала на открытие торговых позиций, 3 из которых оказались ложными.

В течение второй недели марта было открыто 3 сделки, 2 из которых закрылись с фиксированием прибыли.

В течение представленного на скриншоте периода были сформированы 3 сигнала на вход в рынок и каждый был оправдан. Важно обратить внимание на отмеченную прямоугольником зону на ценовом графике. Все 3 скользящих средних строятся практически на одном уровне, что говорит о длительной консолидации. В такие моменты эффективно отмечать горизонтальными линиями уровни поддержки/сопротивления. Преодоление одного их них будет верным сигналом на открытие ордера.

На скриншоте представлены 6 сигналов на открытие сделки, из которых только 2 оказались прибыльными.

В течение последней недели марта индикаторы указали на 3 точки входа, и только одна сделка была оправдана. Результат тестирования стратегии «Метод Пуриа» на исторических данных валютной пары GBP/USD с периодом М30:

• Общее число сделок: 29.
• Прибыльные: 17.
• Убыточные: 12.
• Суммарная прибыль: 100 пунктов.

При риске в 3% на каждую сделку потенциальная ежемесячная доходность стратегии «Метод Пуриа» при торговле парой GBP/USD составляет 10%, что является вполне неплохим результатом для начинающих трейдеров.

Вывод: эффективность использования стандартных трендовых индикаторов в комплексе с осциллятором MACD оправдана и их применение на практике по-прежнему актуально.

Возможные дополнения стратегии «Метод Пуриа»:

• В качестве дополнительных фильтров ложных сигналов не рекомендуется использовать осцилляторы. Возможно рассмотреть сильные свечные паттерны (пин-бар или «Рельсы»), кластерные графики или другие индикаторы объема.
• Стратегия «Метод Пуриа» эффективна при наличии выраженного тренда, поэтому целесообразно пересмотреть обозначенные разработчиками значения Take Profit. Для фиксирования прибыли допустимо использовать опцию Traling stop с шагом от 10 пунктов.
• Комплексное применение метода Мартингейла возможно, но начинающим трейдерам не рекомендуется.

В этом случае риск на первую сделку не должен превышать 1% от депозита. Важно помнить, что при продолжительном флэте использование метода Мартингейла может привести к полной потере депозита, поэтому от подобных методов торговли желательно воздержаться.

Насколько эффективно использовать осцилляторы?

Каждый опытный трейдер сможет подтвердить, что независимое применение определенного индикатора без дополнительных фильтров никогда не приводит к ожидаемым результатам. Поэтому для определения эффективности использования популярных осцилляторов при торговле на валютном рынке будет проведен анализ результативности стратегии «Стохастик+RSI».

Правила торговли

Стохастический осциллятор и индекс относительной силы RSI используются преимущественно для определения зон перекупленности/перепроданности. Стратегия «Стохастик+RSI» широко известна и рассмотрена на многих профильных информационных сайтах. Для осцилляторов разработчиками ТС предусмотрены следующие входные параметры:

• RSI с периодом 14.
• Стохастик с настройками 5,3,3.

Существует 2 варианта применения этой стратегии: консервативный и агрессивный. В первом случае выставление страховочных ордеров обязательно. Stop Loss рекомендуется выставлять на ближайшем локальном уровне, а Take Profit должен составлять до 30% от волатильности внутри дня, то есть при работе с парой EUR/USD уровень фиксирования прибыли должен составлять до 30 пунктов от точки входа, а если торговля ведется на паре GBP/USD — 40 пунктов.

Агрессивный способ применения этой стратегии не предполагает наличие страховочных ордеров. Сделки потребуется закрывать в ручную по сигналам стохастического осциллятора. Если открыт ордер Sell, то сигналом для закрытия сделки будет пересечение индикатором уровня перепроданности, если Ву — перекупленности.

Сигнал на покупку — линии осцилляторов пересекают выходят из зоны перепроданности и пересекают нижний уровень снизу вверх. Для открытия ордера сигналы индикаторов зеркально противоположны. Для тестирования стратегии на исторических данных был взят период с 01.02 до 29.03 и валютная пара GBP/USD в силу большей потенциальной доходности. График с периодом М30. Stop Loss выставляется на ближайшем локальном уровне, а фиксирование прибыли будет осуществляться вручную по сигналам осциллятора Стохастик. При переносе индикаторов на график были указаны рекомендуемые автором стратегии входные параметры:

В период с 01.02 до 06.02 было сформировано 3 сигнала на открытие торговых позиций и все они были оправданы.

4 открытых сделки и все закрылись с фиксированием прибыли.

В период с 13 до 18 февраля было сформировано 2 сигнала на вход в рынок, однако обе сделки закрылись по Stop Loss.

20.02 был сформирован хороший сигнал на открытие ордера Sell.

В течение последней недели февраля было сформировано еще 2 сигнала на открытие сделок, каждый из которых оказался прибыльным.

05.03 — сигнал на открытие ордера Ву. Сделка закрылась с фиксированием убытка, поскольку линии Стохастика не пересекли зону перекупленности, как этого требуют правила стратегии.

На скриншоте представлена серия торговых сигналов, которые отобразили осцилляторы в период с 08.03 до 13.03. На этот период рекомендуется обратить особое внимание начинающим трейдерам. В первом случае открывать сделку не рекомендуется.

Важно, чтобы линии осцилляторов пересекали ключевые уровни синхронно. Третий сигнал (отмечен вторым крестом) также не следует рассматривать, поскольку линии стохастика не пересекают уровень 80.

В период с 20.03 до 25.03 индикаторами было сформировано 2 сигнала на открытие ордера, один из которых оказался ложным. Результат тестирования стратегии «Стохастик+RSI» на валютной паре GBP/USD с периодом М30:

• Общее число сделок: 16.
• Прибыльные: 12.
• Убыточные: 4.
• Суммарная прибыль: 300 пунктов (60%).
• Максимальная просадка за период — 40 пунктов или 6%.

При практическом применении стратегии «Стохастик+RSI» соблюдение правил управления капиталом обязательно. Рекомендуется воздержаться от открытия сделки, если уровень Stop Loss расположен на расстоянии более 30 пунктов от рыночной стоимости актива. Риск на каждую сделку должен варьироваться в диапазоне от 2% до 5%. Начинающим трейдерам рекомендуется определиться с фиксированным значением.

Обратите внимание! стратегия «Стохастик+RSI» по-прежнему актуальна и при правильной трактовке сигналов индикаторов позволит даже начинающим трейдерам зарабатывать до 30% ежемесячно. Представленный анализ доходности также доказывает целесообразность применения стандартных осцилляторов.

Заключение

Несмотря на то, что стандартный набор индикаторов, который присутствует практически в каждой торговой платформе, был разработан больше 50 лет назад, эти аналитические инструменты по-прежнему эффективны.

При анализе каждой из рассмотренных стратегий формировалось несколько ложных сигналов на открытие ордера. Сделки в результате закрывались с фиксированием убытка, но в результате представленные торговые системы полностью оправдали свое существование. Если выставлять страховочные ордера в соответствии с рекомендациями разработчиков, то в течение 1-2 месяцев получение прибыли практически гарантировано.

Обратите внимание!Материал представлен опытным трейдером Скоком Георгием исключительно в ознакомительных целях и не является призывом к конкретным действиям. Основная цель — доказать, что стандартные индикаторы терминала МТ4 вполне эффективны и при правильном комплексном применении способны обеспечить трейдеру стабильную прибыль.