Правильная торговля по стратегии Билла Вильямса — лучший метод заработка

Билл Вильямс — практикующий трейдер и автор профильной литературы из США, разработчик уникальных индикаторов, которые стали частью его стратегии. Эти аналитические инструменты входят в набор индикаторов всех торговых платформ и применяются трейдерами по сей день.

Первые публикации Б. Вильямса датированы 1987 годом. В них автор критикует привычные методы практического применения фундаментального и технического анализа в биржевой торговле. По его мнению, изучение макроэкономических факторов и выявление ценовых уровней не позволяет добиться стабильной прибыли в работе на финансовых рынках. Б. Вильямс считает, что динамику ценообразования активов определяет случайность.

В последующих публикациях автор предложил свой метод торговли на бирже, который мигом обрел популярность среди трейдеров. Стратегия Билла Вильямса получила название Profitunity. В ходе применения этой тактики торговли на фондовом рынке автору удалось за 2 года увеличить инвестированный капитал в 20 раз. Это привлекло внимание общественности и послужило ключевым толчком для основания компании Profitunity Trading Group, которой руководит Жюстин Вильямс (дочь).

Основным направлением деятельности организации является предоставление образовательных услуг в области торговли на фондовых и валютных рынках. Стоимость курсов варьируется в диапазоне от 1000 до 6000 USD. В ходе обучения потенциальным трейдерам поясняют структуру финансовых рынков и ключевые принципы ценообразования, однако основное внимание уделяется авторской стратегии Билла Вильямса «Profitunity». Попробуем разобраться за что заинтересованные в заработке на финансовых рынках пользователи отдают такие средства и насколько эффективна стратегия Profitunity в современной действительности.

Индикаторы Билла Вильямса

ТС «Profitunity» основана на авторских индикаторах Билла Вильямса. Все они входят в стандартный набор аналитических инструментов платформ МТ4 и МТ5. Индикаторы Билла Вильямса можно назвать независимыми. Эти инструменты применяются трейдерами в качестве как основных, так и вспомогательных в собственных ТС. Более того, на базе каждого из тих индикаторов возможно разработать результативную стратегию. Поэтому целесообразно рассмотреть каждый из них подробно.

Фракталы

Индикатор локальных уровней. Верхний фрактал формируется на базе как минимум 5 свечей, где точка Hight среднего ценового элемента выше крайних. Нижние фракталы образуются по аналогичному принципу. При переносе индикатора на график вносить какие-либо коррективы в настройки индикатора не потребуется. Для понимания значимости фракталов рекомендуется обратить внимание на принцип их применения.

Фрактал определяет локальный минимум/максимум в зависимости от ценовых колебаний. Таким образом, индикатор возможно эффективно использовать для точного определения локальных уровней, пробой которых будет сигналом на открытие ордера.

На скриншоте представлен отрезок графика, отображающего динамику ценообразования в течение недели. За этот период было сформировано 9 сигналов на вход в рынок, 7 из которых закрылись с фиксированием прибыли, а 2 привели к незначительным потерям. Это доказывает, что применение фракталов по-прежнему актуально.

Аллигатор

В основе индикатора лежат 3 скользящие средние с разными периодами. Вносить коррективы в стандартные входные параметры (13,8,5) не рекомендуется. Основной задачей Аллигатора является определение направления и силы тренда. Расширение диапазона между скользящими указывает на высокую интенсивность актуальной тенденции, а сокращение расстояния между ними говорит о завершении тренда.

Индикатор является трендовым и в стратегии Profitunity выполняет функцию своеобразного фильтра. Аллигатор может использоваться в качестве независимого аналитического инструмента. В этом случае при выборе актива следует отдавать предпочтение валютным парам GBP/USD или AUD/USD, поскольку именно на них чаще прочих формируются продолжительные тренды.

При работе с индикатором основное внимание следует уделять быстрой скользящей с периодом 5, которая в соответствии с базовыми настройками отмечена зеленым цветом. Если они пересекают красную, то это указывает на завершение текущей тенденции. Вход в рынок возможен только в том случае, если все линии направлены в одну сторону и отдаляются друг от друга.

На представленном скриншоте отмечены сигналы на вход в рынок. Как видно, из 3 сделок только одна закрылась с незначительным убытком. Аллигатор безусловно является заслуживающим внимания индикатором, однако опытные трейдеры не рекомендуют вести торговлю только опираясь на сигналы трендовых аналитических инструментов. Если стратегия трейдера основана на индикаторах, то рекомендуется исключительно комплексное применение трендовых и осцилляторов. Accelerator Oscillator определяет среднее арифметическое значение скользящих средних с периодами 5 и 3.

Внести изменения в алгоритм работы данного осциллятора не получится. Основным назначением индикатора является определение направления и интенсивности локального тренда. На базе этого инструмента также была разработана очень простая в применении, независимая стратегия:

Цвета трех элементов гистограммы должны совпасть с направлением 3 свечей подряд, то есть 3 зеленых столбика должны быть сформированы напротив 3 восходящих ценовых элементов. Для открытия ордера Sell правила противоположные.

Целевые уровни принято определять по фракталам. Сложно говорить об эффективности этого метода торговли, однако описание данной ТС в сети встречается довольно часто. При изучении особенностей данного индикатора было выявлено, что торговые сигналы формируются достаточно редко даже на старших таймфреймах, при этом порядка 40% из них не оправдывают ожиданий. Поэтому независимое использование этого аналитического инструмента не рекомендуется.

Awesome oscillator

Существует несколько вариантов перевода названия этого индикатора: чудесный, удивительный, потрясающий и прочее. Однако, по мнению Билла Вильямса, громкое название не передает в полной мере возможности этого осциллятора. Awesome oscillator действительно очень эффективен при работе с фьючерсами на валюты. Он используется трейдерами преимущественно для определения дивергенций, а также для своевременного выявления разворотных точек локального тренда на графиках с высоким таймфреймом.

Визуально представляет собой гистограмму с нулевым уровнем, столбики которой окрашиваются в зеленый и красный цвет. Для оценки эффективности индикатора рекомендуется рассмотреть несколько примеров:

На скриншоте представлен отрезок графика на фьючерс Euro (E6) с периодом D1. На более низких таймфреймах использование индикатора для выявления дивергенций не рекомендуется.

Еще одним торговым сигналом является формирование 3 столбиков гистограммы одного цвета подряд, независимо от их расположения по отношению к нулевому уровню. Такие точки входа отмечены на скриншоте синим маркером, а дивергенция — красным. Применение этого индикатора при торговле на Форекс тоже кажется достаточно эффективным, при чем даже на более низких таймфреймах:

На многих профильных сайтах можно найти описание других методов применения индикатора Awesome oscillator — «Блюдце», «Два пика» и пересечение нулевого уровня. Авторами этих способов являются трейдеры-энтузиасты, но никак не разработчик индикатора.

На форумах встречаются мнения, что индикаторы Билла Вильямса не эффективны, а их комплексное применение невозможно из-за противоречивых торговых сигналов. Это от части обусловлено тем, что большинство трейдеров не потрудились ознакомиться с книгами Б. Вильямса, в которых изложена идея его метода торговли. Однако стоит заметить, что Awesome oscillator оправдывает себя только при работе с фьючерсами и контрактами CFD на товарные активы. При торговле валютными парами на Форекс этот индикатор целесообразно использовать только для определения дивергенций.

Торговые сигналы Awesome oscillator, рассмотренные на многих информационных сайтах, на практике не эффективны. Если открыть терминал и немного проанализировать историю котировок, то станет очевидно, что гистограмма этого осциллятора пересекает нулевую линию тогда, когда сигнал уже по факту отработан. Для осознания этого рекомендуется обратить внимание на сигналы Awesome oscillator в периоды консолидации:

Сигналы для открытия позиций формируются слишком поздно, что приводит к значительным убыткам. Следовательно, Awesome oscillator эффективен только для выявления дивергенций. При стандартном использовании индикатора открытие успешных ордеров возможно только в периоды ярко выраженного тренда. Однако не стоит забывать, что около 70% времени на рынке наблюдается консолидация.

Почему метод Вильямса не работает на практике?

К сожалению, автор не освещает тонкости применения своей стратегии в книгах. По системе Profitunity учат работать только на профильных курсах стоимостью от 1000 до 6000 USD.

Стоит сказать, что такая цена полностью оправдана, поскольку в результате обучения трейдерам удается добиться 80% прибыльных сделок, при этом 20% ордеров закрываются с фиксированием незначительных убытков. Почему не работают индикаторы Билла Вильямса и стратегия Profitunity, если принцип работы всех индикаторов известен? Этому есть несколько причин:

1. При изучении особенностей индикаторов Вильямса начинающие трейдеры ограничиваются чтением статей на специализированных сайтах и просмотром обучающих видео, при этом игнорируя опубликованные в открытом доступе труды самого автора стратегии.
2. Трейдеры воспринимают индикаторы Вильямса как независимые аналитические инструменты и даже разрабатывают на их базе собственные стратегии.
3. Неправильная трактовка сигналов индикаторов. Существует 2 метода торговли по фракталам Вильямса, однако об этом не упоминается ни в одной профильной статье.
4. Некорректно выбранный период для анализа графика. Чтобы торговля была максимально эффективной, следует исключить рыночный шум и анализировать только глобальную картину рынка, однако при наличии должного опыта возможна прибыльная торговля и при работе с незначительными таймфреймами.
5. Не соблюдение начинающими трейдерами правил управления капиталом. Это можно объяснить популярностью так называемого «разгона депозита», применение чего предполагает существенное превышение допустимого объема сделки.

Прежде, чем перейти к рассмотрению стратегии Profitunity в истинном виде, настоятельно рекомендуется перечитать рассмотренные выше причины «неэффективности» индикаторов. Только осознав ошибки большинства участников торгов можно переходить к изучению и применению стратегии Profitunity.

Торговля на Форекс по методу Билла Вильямса

Для начала рекомендуется обратить внимание на отличительные особенности стратегии Profitunity:

• Эффективна на любом таймфрейме независимо от типа выбранного финансового инструмента.
• Может использоваться как для скальпинга, так и для долгосрочной торговли.
• Потенциальная доходность от 10% в месяц при работе с периодами Н4 и D1.
• Успешных сделок при правильном применении метода порядка 80%.
• Один прибыльный ордер компенсирует материальные потери от 5 убыточных.
• Система эффективна даже в периоды консолидации.

Обратите внимание! Практическое применение стратегии Билла Вильямса предполагает соблюдение правил управления капиталом в обязательном порядке, поэтому крайне важно верно определить объем каждого ордера.

Для торговли по ТС Profitunity потребуется перенести на график упомянутые ранее индикаторы, а именно фракталы и аллигатор. Готовый шаблон стратегии будет выглядеть следующим образом:

Для открытия ордера Buy потребуется дождаться следующих подтверждений индикаторов:

• График строится выше зеленой МА Аллигатора, независимо от направления линий. Если все скользящие этого инструмента направлены вверх и диапазон между ними расширяется с каждым новым ценовым элементом, то это подтверждает правильность входа. Открытие сделок недопустимо в том случае, если скользящие индикатора формируются слишком близко друг к другу.
• Перед точкой входа в рынок должен быть сформирован медвежий фрактал (локальный минимум, отмеченный стрелкой вниз). Пробой сигнальной свечой бычьего фрактала также оправдывает открытие ордера Buy.
• Гистограммы осцилляторов Билла Вильямса использовать в краткосрочной торговле на Форекс не рекомендуется. Важно понимать, что эти инструменты были разработаны в конце 80-х годов прошлого века.

С того момента ликвидность финансовых инструментов многократно возросла, что повлияло на принцип их ценообразования. Эти осцилляторы сегодня лишь дублируют сигналы остальных индикаторов стратегии, но никак не фильтруют потенциально убыточные ордера. Поэтому для торговли по методу Вильямса будут использоваться только индикаторы Fractals и Alligator.

К слову, на графических примерах торговли в книгах Билла Вильямса никогда не фигурируют его авторские осцилляторы. Для открытия ордера Sell сигналы зеркальны. Stop loss выставляется на уровне последнего противоположного фрактала. Значение Take Profit может быть фиксированным. Автор стратегии не рекомендует устанавливать ордер для автоматического фиксирования прибыли.

По его мнению, лучшим сигналом для закрытия сделки является пересечение графиком быстрой скользящей в противоположном от открытой позиции направлении. Тем не менее, на практике фиксированное значение Take Profit является вполне оправданным. Оно определяется в зависимости от средней дневной волатильности выбранного для торговли актива.

Риск каждого ордера не должен превышать 2% от капитала. Для понимания принципов практического применения стратегии Profitunity следует рассмотреть несколько примеров:

• На скриншоте представлен график GBP/USD с периодом Н4. Отрезок отображает ценообразование валютной пары в течение месяца. За это время индикаторами было сформировано 10 сигналов для открытия торговых позиций.
• Рекомендуется обратить внимание на анализ некоторых из них. Это позволит убедиться в эффективности стратегии, понять принцип применения и внедрить в собственную торговлю.
• Бычий фрактал и расположение сигнальной свечи дают основания для открытия ордера Sell. Прибыль составила 25 пунктов. Причина закрытия ордера: формирование медвежьего фрактала.
• Пересечение свечой быстрой скользящей сверху вниз на фоне бычьего фрактала является убедительным сигналом для открытия сделки Sell. Образование противоположного фрактала требует закрытия ордера по текущей стоимости, что привело к нулевой прибыли.
• Ситуация идентична описанной в первом пункте, однако прибыль на этот раз составила 45 пунктов.
• Пересечение ценовым элементом быстрой скользящей снизу вверх на фоне медвежьего фрактала — сигнал для открытия ордера Buy.

Ордер закрывается после появления бычьего фрактала. Прибыль составила 260 пунктов. Аналогичная ситуация наблюдается в сделках под номерами 5 и 6 на скриншоте, суммарная прибыль которых равна 100 пунктам.

Оставшиеся сделки осуществлялись по аналогичному принципу. Общая прибыль составила 940 пунктов. Объем каждого ордера должен рассчитываться в зависимости от уровня Stop loss, который должен быть расположен у сигнального фрактала.

В среднем, при работе по рассмотренному методу на паре GBP/USD, учитывая относительно высокую волатильность этого инструмента, возможно ежемесячно зарабатывать до 30% от капитала при незначительных рисках. Комплексное применение метода Мартингейла настоятельно не рекомендуется.

Заключение

В этой статье представлен материал, правильное использование которого позволит добиться стабильной прибыли. Для повышения эффективности рассмотренного метода торговли допустимо комплексное применение простых паттернов Price Action для фильтрации ложных сигналов.

Важно заметить, что таковые возникают достаточно редко и в этом случае убытки незначительны. Главное преимущество стратегии Б. Вильямса заключается в том, что всего один успешный ордер не только компенсирует убытки от ложных сигналов, но и приведет к ожидаемой прибыли.

Как видно, комплексное применение осцилляторов Б. Вильямса в данной стратегии на практике не оправдано, однако awesome oscillator по-прежнему достаточно эффективно выявляет дивергенции, при чем намного лучше привычного MACD.

Совет! Начинающим трейдерам следует в обязательном порядке набраться опыта посредством демо-счета. Приступать к управлению реальными средствами после ознакомления с представленным материалом недопустимо. Также важно помнить о том, что стратегия наиболее эффективна при работе с периодами от Н4 и более.