Сегодня мы рассмотрим не совсем стандартный метод прогнозирования стоимости финансовых инструментов, в котором не применяются индикаторы и другие, популярные инструменты анализа. Речь о практическом применении теории циклов в управлении капиталом на финансовых рынках. Уделите время внимательному изучению представленной в статье информации, и вы в значительной степени улучшите финансовые результаты торговли.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Светловой Анны — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Что такое теория циклов и почему ее нужно использовать?
Даже начинающие трейдеры знают о многочисленном разнообразии аналитических инструментов: свечные и графические паттерны, трендовые индикаторы и осцилляторы, локальные уровни и прочее. Следует заметить, что все эти инструменты используют прошлую и текущую стоимость финансового инструмента в качестве основы, однако важно обратить внимание еще на такой важный фактор, как время.
Известно, что все существующие аналитические инструменты были созданы благодаря сбору статистической информации. Теория циклов появилась благодаря аналогичному принципу. Трейдеры стали обращать внимание на закономерность в ценообразовании тех или иных активов, в зависимости именно от фактора времени.
Для понимания принципа практического применения теории циклов не потребуется обращать внимание на технические или фундаментальные факторы. Нужно лишь заметить, что стоимость нефти снижается в теплое время года и повышается в зимнее. Это обусловлено изменениями в соотношении спроса и предложения.
Иными словами, потребность в ископаемых углеводородов повышается к зиме и снижается к лету. Только эти сведения можно использовать в среднесрочной торговле фьючерсами или CFD на нефть, но, разумеется, для точного входа в рынок и закрытия сделки этого недостаточно, однако фактор времени (в данном случае сезонности), позволяет определить глобальный тренд в среднесрочной перспективе.
Теория циклов — закономерность в ценообразовании финансовых инструментов, в основе которой лежит фактор времени. Сторонники данного типа анализа полагают, что именно посредством цикличности возможно не только предсказать снижение или повышение стоимости определенного актива, но и точные границы трендов. Сейчас мы ознакомимся с принципами практического применения теории циклов в торговле производными финансовыми инструментами, а также постараемся выяснить насколько целесообразно их применение и как это может повлиять на финансовый результат торговли.
Обратите внимание! Опытные трейдеры никогда не используют цикличность в трейдинге в качестве основного аналитического инструмента. Скорее, этот метод прогнозирования ценообразования носит вспомогательный характер и его следует использовать для повышения эффективности технического или компьютерного анализа. Например, индикаторные торговые системы являются комплексным применением трендовых аналитических инструментов и осцилляторов.
Принимая во внимание фактор времени и учитывая ключевые рыночные циклы возможно в значительной степени улучшить точность торговых сигналов компьютерного анализа. Использование цикличности на практике может позволить даже более точно определять значимые локальные и трендовые уровни, что улучшит финансовый результат от использования пробойных стратегий. Иными словами, теория циклов дает возможность эффективно оптимизировать практически любую стратегию, выполняя роль своеобразного фильтра.
Как цикличность позволяет предсказывать будущее?
Так уж сложилось, что каждый без исключения человек в состоянии предсказывать будущее на уровне личных потребностей или природных явлений, основываясь на личном опыте: ночью появится сонливость, электрика отправляется в одно и то же время, а на работу всегда к 09-00 утра, к примеру. Почему каждый уверен в собственных, подобных предсказаниях? Это объясняется тем, что в жизни любого человека существует цикличность или, иными словами, закономерность. Это стало настолько привычным и обыденным, что почти никто не придает этому особого значения и даже не обращает внимания.
Хорошая новость в том, что определенные циклы присутствуют в любой сфере деятельности, в том числе и в предпринимательской. Ценообразование финансовых инструментов — не исключение. В динамике развития стоимости того или иного актива также присутствует своя закономерность, понимая которую возможно не просто заблаговременно предсказывать смену глобального тренда, но и его длительность. Чтобы научиться этому, важно разобраться в ключевых аспектах теории циклов.
Основные понятия цикличности
Здесь автор материала рекомендует желающим начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках обратить внимание на книгу Дж. Херста под названием «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках». Работа посвящена исключительно цикличности финансовых инструментов. Теория циклов в ней позиционируется в качестве альтернативного, но достаточно эффективного аналитического метода.
Книга увидела свет в 1970 году и была с интересом принята целевой аудиторией. Отклик был настолько однозначным, что в 1973 году профильное издательство принимает решение о выпуске образовательного курса по практическому применения теории циклов в управлении капиталом на финансовых рынках. В работе Херста отражены ключевые аспекты проявления цикличности на финансовых рынках, которые нельзя оставлять без внимания.
На изображении представлен классический пример простого цикла. По этому примеру удобно рассмотреть основные характеристики циклов:
- Волны всегда измеряются от основания до основания. Это одна из главных особенностей циклического анализа. В качестве опорных точек допустимо использовать и вершины, однако полученные таким образом сведения часто нестабильны.
- Ключевыми характеристиками циклов принято считать фазу, амплитуду и период. Амплитуда выражается в пунктах, а период указывает на разницу во времени между двумя точками. Фаза цикла определена текущей стоимостью актива. Например:
Период цикла на представленном выше примере равен 20. Теперь рассмотрим принцип практического применения основ циклического анализа в трейдинге. Сразу стоит сказать, что в некоторых информационных материалах, посвященных циклическому анализу и опубликованных на профильных ресурсах упоминается, что теорию циклов возможно использовать практически на любом временном периоде.
Отчасти это так, однако по личному опыту и наблюдениям я могу сказать, что полученные на краткосрочных таймфреймах данные не позволяют с точностью определить разворотные точки на графике. При работе с периодами D1 сигналы на открытие торговых позиций получаются более точными, однако трейдерам потребуется запастись терпением, поскольку период каждого цикла на графиках D1 может исчисляться несколькими месяцами. Например:
На скриншоте представлен график Н1 валютной пары EUR/USD с отмеченным минимумом и максимумом. Как говорилось ранее, цикл начинается с минимума.
Когда цена возвращается к минимуму, с которого начался цикл, следует ждать разворота глобального тренда. Как видно по представленному выше скриншоту, коснувшись отмеченного ранее ценового уровня график еще некоторое время двигался вниз, после чего тенденция ценообразования сменилась на противоположную.
Обратите внимание! На более долгосрочных временных периодах циклы отрабатываются более точно, однако я применяла цикличность именно на графиках Н1, а для более точного определения разворотных точек использовала стандартные осцилляторы (комплекс стохастика и RSI со стандартными входными параметрами).
Как видно по представленному изображению, эти фильтры позволяют более точно определить точку открытия ордера. Упомянутые индикаторы не являются панацеей. Просто я их использовала в своей торговле в силу личных предпочтений. Как упоминалось ранее, теория циклов может применяться на практике в комплексе с абсолютно любыми аналитическими инструментами и стратегиями.
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
В циклическом анализе рынков есть достаточно много особенностей и нюансов:
- Принципы вариации и номинальности.
- Синхронность волн и их гармоничность.
- Соотношение периодов и амплитуд.
Повторюсь, циклический анализ применялся мной комплексно в среднесрочной торговле в качестве дополнительного инструмента подтверждения разворотных точек на глобальном тренде. К сожалению, потратив кучу времени на изучение особенностей цикличности на финансовых рынках, мне не удалось применить на практике упомянутые выше особенности циклического анализа. В результате я пришла к выводу, что настоящей ценностью обладают лишь те циклы, которые можно назвать доминирующими. С их помощью возможно практически с точностью определить динамику ценообразования даже производных финансовых инструментов и поэтому я предлагаю ознакомиться с ними более подробно.
Применение доминирующих циклов в торговле на Форекс
Не стоит пугаться нового слова. Доминирующие — это простые, волновые циклы, рассмотренные в начале статьи. Специалисты в области циклического анализа классифицируют их по амплитудам, однако должна сказать, что на итоговый торговый результат они влияют настолько незначительно, что я не вижу особого смысла рассматривать каждую из групп. По-настоящему важно лишь понять алгоритм работы:
- Сперва следует открыть дневной график выбранной валютной пары, определить цикл и текущую фазу.
- Затем нужно перейти на таймфрейм Н1 и на истории графика за последние 20 рабочих дней найти не менее 2 локальных минимумов с одинаковым ценовым уровнем.
- Сопоставить полученные сведения с текущей стоимостью актива и на основании этого составить торговый план. Для понимания принципа торговли выведем правила применения цикличности и рассмотрим несколько примеров.
Практическое применение
Сперва определяем цикл и фазу на дневном графике, опираясь на локальные минимумы. Их должно быть не менее двух, при этом ценовой уровень должен быть практически идентичен:
На дневном графике пары EUR/USD мы видим 3 локальных минимума и 2 максимума. Опираясь на теорию циклов в этой ситуации, мы можем предположить, что ценовой график будет стремиться вниз к отмеченным уровням, после чего следует ожидать развитие восходящего тренда. Только опираясь на эти данные допустимо открыть ордер Sell с установленными страховочными ордерами (Stop Loss немного выше отмеченных локальных максимумов, а Take Profit на уровне опорного минимума).
В этом случае речь идет о долгосрочной торговле, потому объем сделки должен быть минимальным, а свободных средств на депозите достаточно для поддержания открытой позиции в течение длительного времени. Например, если капитал составляет 1000 долларов США, то в рынок следует входить объемом от 0,01 до 0,05 от стандартного лота (в зависимости от расстояния между целевыми уровнями и текущей стоимостью актива).
Очень важно соблюдение правил мани-менеджмента, ведь даже при долгосрочной торговле риск не должен превышать 1-2% от депозита (повышенные риски не более 5%). Теперь посмотрите, как в представленном выше примере развивалась ситуация впоследствии:
При открытии ордера Sell сделка закрылась бы с фиксированием прибыли, после чего можно было бы открывать ордер Buy, в соответствии с теорией цикличности. Горизонтальная линия на скриншоте отмечает уровень Take Profit, но мы видим, что стоимость актива продолжила восходящее развитие после достижения целевого уровня.
По личному опыту могу сказать, что подобные ситуации случаются довольно часто, поэтому я рекомендую либо закрыть часть ордера (не более 50%). Платформы MetaTrader позволяют выйти из сделки частично в ручном режиме. Для этого следует правой кнопкой мыши кликнуть по открытой сделке и выбрать пункт «Закрыть позицию». В появившемся окне потребуется найти графу «Объем» и изменить значение. Например, если открыт ордер 0,02 лота, то при закрытии сделки потребуется указать 0,01. Чтобы не упускать прибыль, можно использовать перенос ордера Stop Loss, однако по личному опыту скажу, что частичное фиксирование прибыли при достижении графиком целевого уровня будет более эффективным.
Обратите внимание! В основе цикличности при работе с финансовыми инструментами всегда лежит минимум. Количество циклов с различными амплитудами не ограничено, однако важно помнить, что опорный минимум регулярно меняет значение. Для определения новой «отправной точки» важно просто дождаться формирования двух и более минимумов на идентичном ценовом уровне на дневных графиках.
Работа с более низкими временными периодами графиков проводится аналогично рассмотренному методу. Это необходимо лишь для того, чтобы выявить более точную точку открытия сделки, либо для определения ближайших целевых уровней, что позволит сменить долгосрочный принцип торговли на среднесрочный.
Правила торговли
- Определить цикл по двум и более локальным минимумам.
- Направление сделки зависит от фазы цикла (отношение актуальной стоимости актива к исходной точке цикла и последнему локальному максимуму). Если цена слишком близко к верхней границе цикла, то лучше дождаться разворота.
- Рекомендую работать с дневными графиками в силу более высокой точности сигналов.
- Лучше рассматривать исламские счета, поскольку у большинства брокеров по ликвидным финансовым инструментам стоит отрицательный своп. Это позволит значительно сэкономить на комиссионных издержках. При желании работать с периодами Н1 или Н4 принцип анализа графиков аналогичен, однако я все же рекомендую даже в этом случае использовать циклы дневных периодов в качестве основы, а более низкие таймфреймы использовать лишь для поиска подтверждений.
Заключение
Теория циклов широко применяется на финансовых рынках энтузиастами в качестве дополнительного аналитического инструмента еще с начала прошлого века. Опытные трейдеры (У. Брессер и Дж. Херст) убеждены, что цикличность на финансовых рынках лучше всего проявляет себя при работе с товарными фьючерсами (нефть, пшеница и прочие), поскольку в этом случае цикличность предсказуема и зависит от фактора сезонности.
Тем не менее, как я убедилась на личном опыте и постаралась рассказать об этом в данной статье, теория циклов в качестве дополнительного аналитического инструмента вполне заслуживает права на существование при работе с производными финансовыми инструментами и, в частности, с валютными парами. Правила торговли довольно просты, однако важно помнить, что при долгосрочной торговле лучше использовать исламские счета и входить в рынок минимальным торговым объемом (0,01-0,05 лота на 1000$ депозита). Если упомянутый капитал слишком велик, то можно использовать центовые счета.
Полезно знать
Эффективность теории циклов в торговле валютными парами подтверждается личным опытом. Этот метод является эффективным способом фильтрации ложных сигналов на разворот глобального тренда. Подозреваю, что начинающие трейдеры проигнорируют представленную в статье информацию полагая, что долгосрочная торговля столь низким объемом принесет не более 50-70% годовых. Уверяю, что это очень хороший финансовый результат, которого не так сложно добиться, работая с дневными графиками. Если депозит равен, к примеру, 100 долларам США, то согласна, 70$ в год сложно назвать существенным доходом. Однако никто не мешает подключить открытый мониторинг торгового счета посредством сервиса MyFXBox и заняться привлечением инвесторов через ПАММ счета или платформу ZuluTrade, например. Для успеха в этом мероприятии достаточно закрыть 1-2 среднесрочных или долгосрочных сделки с фиксированием прибыли. Чтобы обратить внимание целевой аудитории можно задуматься о создании собственного одностраничного сайта с описанием особенностей и преимуществ сотрудничества, а для продвижения собственных услуг воспользоваться сервисом Яндекс Директ. Сложно? На самом деле нет! Зато только представьте, что привлечь нужно всего 1000 человек с капиталом по 100$ и в управлении окажется уже 100 000 долларов США. В этом случае 70% годовых уже будут казаться вполне существенной прибылью, не так ли? Не стоит игнорировать долгосрочные методы торговли в силу их относительно низкой доходности. В работе с дневными графиками есть масса преимуществ, главными из которых являются надежность торговых сигналов, время для принятия решений и относительно низкие риски. Например, даже рассмотренные принципы применения теории циклов, которую принято считать комплексным методом, при работе с графиками D1 вполне может стать эффективным способом прогнозирования динамики ценообразования даже валютных пар.
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
