В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.
Что такое индекс доллара США?
Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) — это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.
Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00.
Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.
В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.
Из чего состоит индекс доллара США?
Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:
- Евро (EUR) — 57,6%
- Японская йена (JPY) — 13,6%
- Британский фунт (GBP) — 11,9%
- Канадский доллар (CAD) — 9,1%
- Шведская крона (SEK) — 4,2%
- Швейцарский франк (CHF) — 3,6%
Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.
Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.
Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?
Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов — фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com. Рассмотрим три способа использования индекса доллара для торговли на Форекс:
Индикатор тренда доллара США
Индекс доллара США является главным индикатором, на который следует обратить внимание, чтобы определить текущую тенденцию доллара. Как известно из курса теханализа — «тренд наш друг», и совершать сделки лучше в направлении действующей тенденции. Поэтому нужно открыть график индекса доллара и определить направление текущего тренда. Торговые рекомендации выглядят следующим образом:
- Если индекс DXY демонстрирует устойчивый восходящий тренд, следует искать возможности для покупки доллара против других валют.
- Если индекс DXY находится в нисходящем тренде, следует рассмотреть возможности для продажи доллара против других валют.
Торговля коррелирующими валютными парами
График индекса доллара США можно использовать не только для оценки текущего тренда американской валюты, но и для поиска дополнительных торговых сигналов. Поскольку многие трейдеры и инвесторы следят за индексом доллара США и даже торгуют им (с помощью фьючерсов или опционов), уровни поддержки и сопротивления, а также ценовые паттерны на графике индекса доллара США оказывают влияние и на валютный рынок.
Коррелирующие валютные пары — это те пары, которые движутся в одном направлении с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на первом месте:
- USD/CHF — доллар США/швейцарский франк.
- USD/JPY — доллар США/японская йена.
- USD/CAD — доллар США/канадский доллар.
- USD/RUB — доллар США/рубль.
Торговые рекомендации:
- На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
- Выбираем коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
- Для отработки паттерна открываем позицию по коррелирующей валютной паре в направлении движения индекса.
Пример:
- На графике H1 индекса DXY сформировался разворотный паттерн на продажу — «Голова и плечи».
- На графике H1 коррелирующей пары USD/JPY сформировалась аналогичная модель на продажу — «Тройная вершина».
- После пробития фигуры «Голова и плечи» вниз индексом DXY открываем позицию на продажу по паре USD/JPY.
- Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.
Торговля валютными парами с обратной корреляцией
Валютные пары с обратной корреляцией — это те пары, которые движутся в противоходе с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на втором месте:
- EUR/USD — евро/доллар США.
- GBP/USD — фунт/доллар США.
- AUD/USD — австралийский доллар/доллар США.
- NZD/USD — новозеландский доллар/доллар США.
Торговые рекомендации:
- На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
- Выбираем обратно коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
- Для отработки паттерна открываем позицию по обратно коррелирующей валютной паре в направлении, противоположном движению индекса.
Пример:
- На графике H1 индекса DXY сформировался торговый паттерн «Треугольник».
- На графике H1 пары с обратной корреляцией AUD/USD сформировалась аналогичная ценовая формация.
- После пробития паттерна «Треугольник» вниз индексом DXY открываем позицию на покупку (в противоположном индексу направлении) по паре AUD/USD.
- Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.
*Заключение
Индекс доллара США — это важный макроэкономический индикатор, отражающий текущую динамику американской валюты в сравнении с базовым значением 100,00. За движением индекса пристально следят многие трейдеры, экономисты и аналитики. Индекс DXY можно использовать для определения текущей тенденции доллара США и для поиска торговых сигналов на Форекс. Для торговли можно использовать значимые уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action.
Источник: RoboForex
Открыть счет в RoboForex
Отзывы о RoboForex
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
