Приветствую всех трейдеров! Поскольку довольно часто поступают вопросы от слушателей вебинаров относительно того, какими сервисами, аналитическими лентами, сайтами и программами я пользуюсь, я решил сделать собственную подборку ресурсов, которыми пользуюсь сам на постоянной основе. Возможно, вам это поможет ориентироваться в широком информационном потоке, который существует в настоящее время в «околорыночной» среде. Информация является актуальной на момент написания статьи, т.е. на март 2016 года. Данная статья носит исключительно описательный характер, и не является рекламой каких-либо сервисов.
Инструменты трейдера я бы подразделил на несколько категорий:
- Аналитические и новостные ленты.
- Инструменты скрининга/мониторинга.
- Программы для бэктестов и симуляции исторических данных.
- Индикаторы, скрипты и роботы.
- Удаленные рабочие места.
Рассмотрим каждую категорию более подробно.
Аналитические и новостные ленты
Экономические календари публикуются на многих сайтах, поэтому я не буду заострять на них большого внимания. Скажу лишь только, что я предпочитаю получать доступ к необходимой информации из первоисточников (что всегда лучше, поскольку в этом случае исключена ошибка).
Например, для того, чтобы держать руку на пульсе ближайших событий от ФРС (публикация протоколов заседаний, даты выхода решений о процентных ставках), я подписан на аккаунт ФРС в твиттере, который вы сможете найти по адресу: https://twitter.com/federalreserve.
Отчеты о занятости и безработице, которые традиционно оказывают значимое влияние на рынок, публикуются на сайте бюро по занятости США (US. Bureau of Labor Statistics) на сайте: http://www.bls.gov/home.htm
Данные по ВВП США (один из ориентиров для монетарно-денежной политики ФРС) публикуются на сайте бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis) по адресу: http://www.bea.gov/index.htm
Что касается мнений, прогнозов и оценок различных финансовых журналистов, то есть разные мнения относительно того ― обращать на них внимание или нет. Кто-то считает эту информацию «шумом» и совершенно не обращает внимание чьи-либо оценки. И, действительно, успешно торговать можно без чьих-либо мнений и чужие мнения даже могут быть вредны в процессе принятия решений, но если вам важно оценить общий контекст «настроения рынка», то вы вполне можете делать свое собственное мини-исследование. Если заголовки большинства изданий пестрят негативными прогнозами по перспективам актива ― так, как это, например, было с нефтью в конце 2015 года, то, скорее всего, тренд если и не развернется, то остановится на достаточно длительное время.
Сделать вывод относительно сентимента (настроения рынка) вам помогут специальные агрегаторы новостей, которые к тому же могут проводить простой семантический анализ текстов и присваивать количественные значения сентимента.
Один из таких сервисов, которым я пользуюсь ― http://infotrie.com/. Зарегистрировавшись бесплатно, вы получаете доступ к агрегированной информации с разных новостных порталов и график «сентимента», который выглядит для валютной пары EURUSD так как показано ниже. Числовое значение «сентимента» в данном случае вычисляется по итогам семантического анализа новостных потоков:
Инструменты скрининга/мониторинга
Объем поступающей информации с рынка чрезвычайно велик. Например, только для одного валютного рынка можно торговать более 30 валютных пар, не говоря уже о других рынках. Поступающую с рынка информацию необходимо обработать ― например, вы, возможно захотите знать какие инструменты генерировали заметное движение с начала дня, а какие, наоборот, находились без движения. Вы, конечно, можете просматривать график за графиком в торговом терминале, но если количество отслеживаемых вами инструментов велико, то проще и быстрее пользоваться специальными скринерами, которые могут показать вам общую картину по рынку.
Barchart.com ― один из порталов, на которых трейдеру доступны полезные скринеры по валютному и не только, рынку. К примеру, если вы пойдете в раздел «Forex» и кликнете на Forex heat map, вы сразу увидите текущую картину по валютному рынку за — какие инструменты росли, какие падали, какие оставались на месте?
Если, к примеру, ваша стратегия основана на пробое диапазонов и областей консолидаций, то для вас будет иметь смысл выбирать инструменты из «среднего» сегмента (которые не показали роста) и уже, открыв их на графике, отслеживать их уже в торговом терминале.
Обратите внимание! Важно иногда держать руку на пульсе не только рыночных цен, но и видеть динамику, например, объема и открытого интереса по производным инструментам. Например, торгуя валютами, полезно знать, что происходит с объемом и открытым интересом на производных валютных инструментах? (фьючерсных контрактах).
Здесь вам поможет сервис Timingcharts.com, на котором вы можете не только просматривать дневные графики многих фьючерсных контрактов, но и динамику изменения «чистой» позиции крупных трейдеров на основе отчетов COT (Commtiment of Traders). Как извлекать полезную информацию из этих отчетов ― тема отдельной статьи, и я не буду затрагивать ее здесь. Скажу только, что каждую неделю я начинаю с анализа информации на timingcharts.
Программы для бэктестов и симуляции исторических данных
Традиционно, любая торговая система, перед тем как быть использованной в «боевом» режиме, должна быть протестирована. Есть полностью механические торговые системы, которые имеет смысл тестировать с помощью тестеров стратегий. Но, как я уже говорил ранее, в этой статье я описываю исключительно свой опыт. И, поскольку я не использую на 100% механические торговые системы, то свои идеи мне проще тестировать в режиме симуляции исторических данных.
Например, если у меня возникает идея относительно того, что можно улучшить точки входа или выхода, немного модернизировав правила входа, то я могу воссоздать процесс торговли на исторических данных с помощью программы Forex tester 2 с целью выяснить ― а так ли это?
Ее особенность в том, что она позволяет загружать графики практически любых инструментов ― будь то валюты, товары или индексы и прокручивать исторический график с повышенной скоростью, позволяя вам виртуально «торговать», ставить стоп-лоссы и ордера тейк-профит. Такой процесс позволит вам достаточно быстро проверить свои торговые идеи и скорректировать их.
К разряду полезных сервисов для работы с торговой статистикой я также отнесу сервис «Статистика трейдера», который позволяет вам работать не с торговыми идеями, а анализировать реально совершенные сделки. Какой бы хорошей ни была идея, конечный результат достигается за счет исполнения, и здесь основное влияние оказывают сформированные привычки, торговая дисциплина и другие факторы.
Поэтому, визуализация и анализ торговой статистики сегодня ― необходимость для трейдера, она позволит вам выявить слабые и потенциально сильные стороны вашей торговли.
Станислав Бернухов, ведущий вебинаров компании Exness
Exness и Станислав Бернухов приглашают вас на обучающие вебинары по трейдингу.
Смотрите расписание, выбирайте тему, регистрируйтесь заранее.
